有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,610,901,882	1.7083	4,460,463,894	1.7084	4,460,464,775	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,525,211,699	2.3122	3,526,594,797	2.3381	3,566,097,473	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,016,273,935	1.7086	3,445,207,171	1.7084	3,444,602,390	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	282,683,922	2.3123	653,650,033	2.3381	660,943,278	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第407回利付国債(2年)	2,133,700,000	100.41	2,142,652,482	100.45	2,143,451,009	0.1	2021/12/1	7.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	14,860,000	11,199.94	1,664,311,416	11,203.36	1,664,820,185	2.375	2023/1/31	5.47
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	10,490,000	11,511.50	1,207,556,716	11,502.94	1,206,658,838	2.625	2026/1/31	3.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	8,370,000	11,323.19	947,751,609	11,327.47	948,109,814	2.625	2023/6/30	3.11
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,640,000	24,119.35	877,944,469	24,171.65	879,848,275	4.25	2046/12/7	2.89
6	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,600,000	12,568.34	829,510,842	12,554.61	828,604,574	0.375	2023/3/15	2.72
7	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	792,700,000	100.80	799,081,235	100.78	798,938,549	0.1	2023/3/20	2.62
8	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	5,500,000	12,304.74	676,761,064	12,300.56	676,531,086	0	2020/11/13	2.22
9	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	14,390.32	647,564,813	14,406.08	648,273,748	1.125	2022/6/15	2.13
10	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	633,900,000	100.24	635,432,246	100.46	636,860,313	0.3	2039/9/20	2.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	5,490,000	11,452.44	628,739,161	11,452.44	628,739,161	2.875	2023/10/31	2.07
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.2%	4,320,000	12,575.08	543,243,737	12,576.78	543,316,907	0.2	2023/10/22	1.78
13	日本	国債証券	第861回国庫短期証券	534,300,000	100.01	534,363,047	100.00	534,318,700	―	2020/1/14	1.76
14	日本	国債証券	第869回国庫短期証券	503,850,000	100.02	503,965,885	100.01	503,942,707	―	2020/2/17	1.66
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	22,070.42	507,619,831	21,902.85	503,765,642	4.5	2041/4/25	1.65
16	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,190,000	20,198.84	442,354,626	20,093.68	440,051,775	5.5	2031/1/4	1.45
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	3,120,000	13,357.67	416,759,609	13,434.98	419,171,505	1.5	2027/4/30	1.38
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,630,000	15,101.34	397,165,392	15,061.86	396,127,027	2.75	2027/10/25	1.30
19	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,130,000	12,472.87	390,400,877	12,454.33	389,820,551	0.125	2023/5/25	1.28
20	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,070,000	12,507.78	383,988,920	12,488.98	383,411,795	0.2	2023/5/25	1.26
21	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	271,700,000	138.68	376,815,296	139.11	377,986,323	2.2	2041/3/20	1.24
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,560,000	21,218.52	331,008,950	21,260.39	331,662,098	3.5	2045/1/22	1.09
23	日本	国債証券	第865回国庫短期証券	301,450,000	100.01	301,499,136	100.00	301,477,733	―	2020/1/27	0.99
24	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	11,337.99	294,787,789	11,393.82	296,239,358	3.19	2031/7/15	0.97
25	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	284,200,000	101.70	293,655,902	101.85	294,957,396	0.1	2025/3/10	0.97
26	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	282,600,000	102.30	293,468,097	102.20	293,917,711	0.1	2026/3/10	0.97
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	2,340,000	11,878.70	277,961,594	11,849.59	277,280,611	2.875	2028/8/15	0.91
28	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	137.56	275,532,680	137.95	276,327,871	2.5	2036/9/20	0.91
29	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	183,150,000	134.57	246,481,438	134.98	247,228,690	2.3	2036/12/20	0.81
30	アメリカ	特殊債券	ECMC 2017-1A A	2,258,229.31	10,972.43	247,782,720	10,938.84	247,024,231	2.992	2066/12/27	0.81

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.04
地方債証券	1.55
特殊債券	11.96
社債券	23.80
合計	97.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第865回国庫短期証券	4,667,850,000	100.01	4,668,610,859	100.00	4,668,279,442	―	2020/1/27	12.07
2	日本	国債証券	第407回利付国債(2年)	2,874,100,000	100.42	2,886,179,673	100.45	2,887,234,636	0.1	2021/12/1	7.46
3	日本	国債証券	第861回国庫短期証券	1,159,700,000	100.01	1,159,836,844	100.00	1,159,740,589	―	2020/1/14	3.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,910,000	11,511.50	1,140,789,995	11,502.94	1,139,941,762	2.625	2026/1/31	2.95
5	日本	国債証券	第869回国庫短期証券	1,121,500,000	100.02	1,121,757,944	100.01	1,121,706,356	―	2020/2/17	2.90
6	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,027,450,000	102.40	1,052,108,800	102.37	1,051,882,761	0.6	2023/3/20	2.72
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	24,119.35	880,356,406	24,171.65	882,265,440	4.25	2046/12/7	2.28
8	ドイツ	特殊債券	KFW 0.375%	6,700,000	12,568.34	842,079,189	12,554.61	841,159,188	0.375	2023/3/15	2.17
9	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	813,150,000	100.24	815,115,338	100.46	816,947,410	0.3	2039/9/20	2.11
10	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	14,390.32	805,858,433	14,406.08	806,740,663	1.125	2022/6/15	2.09
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	6,790,000	11,878.70	806,563,770	11,849.59	804,587,753	2.875	2028/8/15	2.08
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	6,440,000	11,323.19	729,213,901	11,327.47	729,489,509	2.625	2023/6/30	1.89
13	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	684,300,000	103.15	705,869,136	103.54	708,551,592	0.4	2036/3/20	1.83
14	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,718.14	687,279,079	13,696.33	686,186,420	7	2025/6/15	1.77
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,060,000	13,357.67	542,321,799	13,434.98	545,460,356	1.5	2027/4/30	1.41
16	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.24	537,418,806	100.22	537,279,420	0.1	2020/12/20	1.39
17	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	507,400,000	102.30	526,913,350	102.20	527,720,619	0.1	2026/3/10	1.36
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	22,070.42	507,619,831	21,902.85	503,765,642	4.5	2041/4/25	1.30
19	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	137.56	500,168,160	137.95	501,611,652	2.5	2036/9/20	1.30
20	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	476,500,000	101.70	492,354,108	101.85	494,536,239	0.1	2025/3/10	1.28
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,670,000	15,101.34	403,205,930	15,061.86	402,151,772	2.75	2027/10/25	1.04
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,150,000	12,507.78	393,995,145	12,488.98	393,402,982	0.2	2023/5/25	1.02
23	国際機関	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE 0.125%	3,120,000	12,472.87	389,153,590	12,454.33	388,575,118	0.125	2023/5/25	1.00
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	2,590,000	13,824.60	358,057,303	13,950.97	361,330,207	2.95	2038/9/1	0.93
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,640,000	21,218.52	347,983,766	21,260.39	348,670,410	3.5	2045/1/22	0.90
26	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	11,337.99	294,787,789	11,393.82	296,239,358	3.19	2031/7/15	0.77
27	日本	国債証券	第12回利付国債(40年)	287,750,000	101.16	291,089,788	102.34	294,506,370	0.5	2059/3/20	0.76
28	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	214,000,000	134.57	287,999,060	134.98	288,872,180	2.3	2036/12/20	0.75
29	日本	国債証券	第64回利付国債(30年)	281,500,000	98.94	278,523,492	99.73	280,754,025	0.4	2049/9/20	0.73
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	2,110,000	13,303.94	280,713,325	13,276.72	280,138,917	0.9	2029/6/22	0.72

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.63
地方債証券	0.45
特殊債券	13.43
社債券	21.73
合計	97.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。