有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/08-2022/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	5,772,012,903	1.5554	8,977,917,003	1.5206	8,776,922,820	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,360,122,642	2.5638	3,487,156,303	2.4511	3,333,796,607	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,181,744,797	1.5561	1,838,960,598	1.5206	1,796,961,138	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	59,084,521	2.5657	151,593,156	2.4511	144,822,069	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	24,330,000	13,320.79	3,240,950,465	13,280.36	3,231,113,336	4.25	2025/10/15	11.02
2	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	14,820,000	14,094.33	2,088,780,316	14,098.22	2,089,356,226	―	2023/3/15	7.13
3	日本	国債証券	第1117回国庫短期証券	1,760,200,000	100.03	1,760,821,519	100.01	1,760,500,993	―	2023/2/6	6.00
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,040,000	12,881.23	1,550,900,155	12,897.81	1,552,897,290	2.5	2024/4/30	5.30
5	日本	国債証券	第1114回国庫短期証券	1,124,200,000	100.02	1,124,454,069	100.00	1,124,310,171	―	2023/1/23	3.83
6	日本	国債証券	第1110回国庫短期証券	1,124,100,000	100.01	1,124,260,746	100.00	1,124,111,241	―	2023/1/6	3.83
7	日本	国債証券	第1127回国庫短期証券	1,123,650,000	100.03	1,124,092,718	100.04	1,124,103,954	―	2023/3/27	3.83
8	日本	国債証券	第1116回国庫短期証券	1,123,700,000	100.02	1,123,993,285	100.01	1,123,851,699	―	2023/1/30	3.83
9	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	1,074,600,000	100.05	1,075,210,374	99.96	1,074,180,905	0.005	2024/12/1	3.66
10	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	896,000,000	99.52	891,699,200	98.03	878,429,440	0.2	2032/9/20	3.00
11	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	9,500.32	717,274,340	9,240.42	697,652,045	2.25	2029/6/1	2.38
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	6,750,000	9,859.19	665,495,684	9,456.94	638,344,019	1.875	2041/2/15	2.18
13	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	578,100,000	98.54	569,710,770	95.87	554,259,156	1.4	2052/9/20	1.89
14	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	501,000,000	100.16	501,836,169	96.86	485,278,620	1.1	2042/9/20	1.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	4,070,000	11,555.26	470,299,373	11,298.16	459,835,149	1.875	2032/2/15	1.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,550,000	10,475.00	476,612,785	10,052.02	457,367,138	2.25	2041/5/15	1.56
17	日本	国債証券	第1059回国庫短期証券	414,450,000	100.03	414,601,274	100.02	414,551,125	―	2023/2/20	1.41
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	12,988.03	403,927,976	12,664.64	393,870,386	0	2027/2/25	1.34
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	17,876.56	386,133,902	16,502.45	356,453,086	4.25	2046/12/7	1.22
20	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	14,994.97	350,882,456	14,944.92	349,711,285	0.75	2024/12/12	1.19
21	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,702.62	330,268,359	12,704.12	330,307,243	3.19	2031/7/15	1.13
22	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	398,000,000	83.83	333,660,340	80.22	319,307,440	1	2062/3/20	1.09
23	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	13,755.20	316,369,683	13,575.87	312,245,144	0.25	2026/12/10	1.06
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	2,090,000	13,427.58	280,636,448	13,218.16	276,259,628	3.875	2029/9/30	0.94
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	2,030,000	12,640.71	256,606,449	12,468.61	253,112,914	2.875	2029/4/30	0.86
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	9,513.34	233,076,873	9,469.29	231,997,636	2.6	2025/6/2	0.79
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	18,145.60	250,409,291	16,585.94	228,886,010	4.5	2041/4/25	0.78
28	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-2A A	1,724,145.62	12,967.44	223,577,617	12,969.79	223,618,228	5.43871	2066/12/27	0.76
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	11,702.53	229,369,687	11,032.51	216,237,311	0.35	2032/6/22	0.74
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,230,000	15,886.37	195,402,397	14,752.21	181,452,258	3.5	2045/1/22	0.62

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.36
地方債証券	1.94
特殊債券	5.91
社債券	12.19
合計	98.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	18,500,000	12,418.85	2,297,487,985	12,428.18	2,299,214,109	1.125	2025/1/15	6.31
2	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	2,148,700,000	100.04	2,149,716,044	99.96	2,147,862,006	0.005	2024/12/1	5.90
3	日本	国債証券	第1127回国庫短期証券	1,980,450,000	100.03	1,981,230,297	100.04	1,981,250,101	―	2023/3/27	5.44
4	日本	国債証券	第1110回国庫短期証券	1,981,200,000	100.01	1,981,483,311	100.00	1,981,219,812	―	2023/1/6	5.44
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	12,910,000	11,888.05	1,534,747,767	11,849.69	1,529,795,664	0.75	2026/5/31	4.20
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	11,230,000	12,640.71	1,419,551,932	12,468.61	1,400,225,629	2.875	2029/4/30	3.84
7	日本	国債証券	第1111回国庫短期証券	1,346,700,000	100.01	1,346,924,898	100.00	1,346,748,481	―	2023/1/11	3.70
8	日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	1,210,000,000	99.52	1,204,192,000	98.03	1,186,271,900	0.2	2032/9/20	3.26
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,330,000	9,859.19	1,117,046,828	9,456.94	1,071,472,258	1.875	2041/2/15	2.94
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,980,000	11,783.34	1,058,144,409	11,739.80	1,054,234,321	0.625	2026/7/31	2.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	7,880,000	12,273.71	967,168,611	12,114.05	954,587,822	2.375	2029/3/31	2.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	6,790,000	11,920.19	809,381,049	11,884.94	806,987,681	0.875	2026/6/30	2.22
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,960,000	12,545.33	747,701,885	12,370.12	737,259,636	2.75	2029/5/31	2.02
14	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	5,600,000	13,140.85	735,887,708	13,141.59	735,929,577	―	2023/3/23	2.02
15	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	747,450,000	98.54	736,602,210	95.87	716,625,162	1.4	2052/9/20	1.97
16	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	14,084.18	705,617,805	14,027.27	702,766,442	7	2025/6/15	1.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	10,475.00	707,062,921	10,052.02	678,511,687	2.25	2041/5/15	1.86
18	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	651,000,000	100.16	652,063,153	96.86	630,571,620	1.1	2042/9/20	1.73
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375%	4,850,000	12,379.45	600,403,744	12,405.37	601,660,762	0.375	2024/8/15	1.65
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	13,220.89	616,093,618	12,798.37	596,404,333	0.75	2028/2/25	1.64
21	日本	国債証券	第1059回国庫短期証券	531,750,000	100.03	531,944,088	100.02	531,879,747	―	2023/2/20	1.46
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	4,090,000	11,915.00	487,323,854	11,880.79	485,924,592	0.75	2026/4/30	1.33
23	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	476,350,000	100.05	476,621,519	99.96	476,159,460	0.005	2024/8/1	1.31
24	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	530,000,000	83.86	444,461,170	80.22	425,208,400	1	2062/3/20	1.17
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	17,876.56	441,551,268	16,502.45	407,610,705	4.25	2046/12/7	1.12
26	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	13,294.44	401,492,372	12,992.61	392,376,908	1	2027/6/23	1.08
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	18,145.60	417,348,819	16,585.94	381,476,684	4.5	2041/4/25	1.05
28	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,702.62	330,268,359	12,704.12	330,307,243	3.19	2031/7/15	0.91
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	13,679.28	320,095,153	13,316.32	311,601,939	1.5	2027/4/30	0.86
30	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	9,500.32	277,409,413	9,240.42	269,820,393	2.25	2029/6/1	0.74

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.33
地方債証券	1.28
特殊債券	8.46
社債券	11.69
合計	100.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。