有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2017年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,677,812,064	1.6295	4,363,494,759	1.6200	4,338,055,543	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2017年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,758,049,085	2.1717	3,817,955,198	2.2111	3,887,222,331	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2017年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,626,706,380	1.6296	2,650,880,717	1.6200	2,635,264,335	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2017年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	352,645,121	2.1718	765,874,674	2.2111	779,733,627	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2017年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	3,635,000,000	100.24	3,643,978,450	100.22	3,643,215,100	0.1	2018/7/15	8.06
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,309,000,000	103.65	2,393,417,040	103.49	2,389,722,640	1	2020/9/20	5.29
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	108,610,000	1,437.53	1,561,310,681	1,431.39	1,554,639,192	4.25	2019/3/12	3.44
4	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,439,000,000	100.35	1,444,151,620	100.31	1,443,489,680	0.3	2018/3/20	3.19
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	107,980,000	1,331.56	1,437,827,126	1,327.47	1,433,405,237	3.75	2017/8/12	3.17
6	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,372,000,000	104.09	1,428,183,400	103.64	1,421,995,680	0.5	2024/9/20	3.15
7	日本	国債証券	第680回国庫短期証券	1,347,000,000	100.01	1,347,216,867	100.00	1,347,096,984	―	2017/8/7	2.98
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	5,430,000	21,143.07	1,148,068,954	20,681.48	1,123,004,779	5.5	2031/1/4	2.49
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	8,570,000	13,003.28	1,114,381,751	12,916.77	1,106,968,006	0	2021/5/25	2.45
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	9,580,000	11,158.43	1,068,978,341	11,146.46	1,067,831,282	1.75	2022/6/30	2.36
11	日本	国債証券	第371回利付国債(2年)	896,650,000	100.34	899,716,543	100.31	899,510,313	0.1	2018/12/15	1.99
12	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	720,600,000	105.20	755,728,759	104.50	752,341,745	0.1	2026/3/10	1.66
13	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	719,300,000	104.95	753,395,539	104.30	750,229,900	0.1	2025/3/10	1.66
14	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	537,700,000	133.85	719,716,827	132.52	712,576,171	2.2	2041/3/20	1.58
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	5,770,000	11,530.40	695,515,743	11,391.40	688,682,709	0.625	2024/1/15	1.52
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,490,000	15,323.64	688,031,438	15,264.00	685,353,854	3.8	2024/4/30	1.52
17	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	5,600,000	11,172.78	625,675,928	11,167.51	625,381,113	1.125	2018/8/6	1.38
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,990,000	20,456.51	611,649,854	20,200.44	603,993,396	4.5	2041/4/25	1.34
19	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	4,020,000	13,986.22	562,246,247	13,960.11	561,196,739	4.25	2019/9/1	1.24
20	イタリア	国債証券	BTPS 5%	3,260,000	16,408.31	534,911,020	16,639.42	542,445,331	5	2040/9/1	1.20
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,380,000	23,253.26	553,427,765	22,379.49	532,631,972	4.25	2046/12/7	1.18
22	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	535,250,000	98.19	525,610,147	97.78	523,404,917	0.4	2036/3/20	1.16
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	3,500,000	14,856.14	519,965,182	14,798.55	517,949,574	1.5	2019/2/1	1.15
24	イタリア	国債証券	BTPS 1.85%	3,900,000	12,989.72	506,599,175	13,048.33	508,884,975	1.85	2024/5/15	1.13
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 0.5%	3,270,000	14,620.11	478,077,677	14,449.82	472,509,433	0.5	2022/7/22	1.05
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15%	3,510,000	13,300.68	466,854,165	13,295.82	466,683,543	1.15	2020/7/30	1.03
27	アメリカ	社債券	NAVSL 2016-7A A	4,110,963.88	11,291.83	464,203,463	11,327.96	465,688,619	2.36611	2066/3/25	1.03
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	5,500,000	8,594.08	472,674,609	8,466.16	465,638,812	0.75	2021/3/1	1.03
29	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2 A	4,000,000	11,202.30	448,092,244	11,201.58	448,063,482	2.41711	2019/3/10	0.99
30	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	323,750,000	132.50	428,968,750	131.69	426,352,850	2.3	2036/12/20	0.94

(注)物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.85
地方債証券	0.38
特殊債券	4.13
社債券	21.91
合計	99.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2017年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	103.65	2,496,762,072	103.49	2,492,908,152	1	2020/9/20	4.87
2	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	2,259,500,000	100.35	2,267,589,010	100.31	2,266,549,640	0.3	2018/3/20	4.43
3	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	16,450,000	12,991.51	2,137,104,119	12,978.71	2,134,999,012	1	2018/5/25	4.17
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	134,030,000	1,331.56	1,784,700,591	1,327.47	1,779,211,928	3.75	2017/8/12	3.48
5	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	1,756,000,000	100.24	1,760,337,320	100.22	1,759,968,560	0.1	2018/7/15	3.44
6	日本	国債証券	第680回国庫短期証券	1,551,000,000	100.01	1,551,249,711	100.00	1,551,111,672	―	2017/8/7	3.03
7	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,194,600,000	119.78	1,430,975,502	119.13	1,423,234,494	2.1	2026/12/20	2.78
8	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	12,600,000	11,172.78	1,407,770,840	11,167.51	1,407,107,505	1.125	2018/8/6	2.75
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	87,890,000	1,437.53	1,263,452,681	1,431.39	1,258,053,941	4.25	2019/3/12	2.46
10	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	1,177,500,000	104.95	1,233,314,677	104.30	1,228,132,500	0.1	2025/3/10	2.40
11	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	1,169,000,000	98.19	1,147,946,310	97.78	1,143,130,030	0.4	2036/3/20	2.23
12	国際機関	特殊債券	EFSF 1.25%	8,370,000	13,151.98	1,100,821,481	13,132.79	1,099,214,808	1.25	2019/1/22	2.15
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,170,000	20,456.51	1,057,601,922	20,200.44	1,044,363,162	4.5	2041/4/25	2.04
14	イタリア	国債証券	BTPS 1.85%	7,430,000	12,989.72	965,136,376	13,048.33	969,491,118	1.85	2024/5/15	1.89
15	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	6,200,000	15,323.64	950,065,683	15,264.00	946,368,351	3.8	2024/4/30	1.85
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	6,620,000	11,530.40	797,974,735	11,391.40	790,135,101	0.625	2024/1/15	1.54
17	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	14,726.76	737,811,064	14,485.99	725,748,119	7	2025/6/15	1.42
18	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	689,600,000	105.20	723,217,531	104.50	719,976,224	0.1	2026/3/10	1.41
19	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	6,100,000	11,172.00	681,492,000	11,178.72	681,901,920	1.875	2019/3/28	1.33
20	国際機関	特殊債券	EFSF 0%	5,200,000	12,851.89	668,298,754	12,751.44	663,074,999	0	2022/11/17	1.30
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	4,400,000	14,856.14	653,670,515	14,798.55	651,136,608	1.5	2019/2/1	1.27
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,690,000	23,253.45	625,517,828	22,379.49	602,008,406	4.25	2046/12/7	1.18
23	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	509,600,000	115.79	590,106,608	115.19	587,008,240	2.1	2024/9/20	1.15
24	オランダ	社債券	ALLIANDER NV VAR	4,400,000	13,293.90	584,931,946	13,281.11	584,368,844	3.25	2049/11/29	1.14
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	2,830,000	21,197.42	599,887,242	20,599.25	582,958,862	4.5	2034/9/7	1.14
26	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2 A	5,050,000	11,202.30	565,716,457	11,201.58	565,680,145	2.41711	2019/3/10	1.11
27	アメリカ	社債券	NAVSL 2016-7A A	4,858,411.86	11,291.83	548,604,093	11,327.96	550,359,279	2.36611	2066/3/25	1.08
28	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	416,300,000	133.74	556,763,783	131.35	546,810,050	2	2052/3/20	1.07
29	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.74	540,088,584	100.64	539,541,762	0.1	2020/12/20	1.05
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,740,000	14,406.48	538,802,356	14,365.52	537,270,776	2.75	2024/10/31	1.05

(注)物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2017年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	62.35
地方債証券	0.16
特殊債券	12.32
社債券	23.87
合計	98.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。