有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2021年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,346,720,673	1.7787	4,174,112,256	1.7821	4,182,090,911	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2021年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,423,214,513	2.5214	3,588,493,088	2.5243	3,592,620,395	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2021年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,616,665,158	1.7788	2,875,724,008	1.7821	2,881,058,978	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2021年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	224,280,943	2.5214	565,501,970	2.5243	566,152,384	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2021年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第425回利付国債(2年)	2,058,900,000	100.24	2,063,881,045	100.23	2,063,635,470	0.005	2023/6/1	7.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	13,565,000	11,467.05	1,555,506,639	11,440.27	1,551,873,776	2.375	2023/1/31	5.35
3	日本	国債証券	第987回国庫短期証券	1,441,500,000	100.01	1,441,698,926	100.00	1,441,599,462	―	2021/7/26	4.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	9,940,000	11,514.14	1,144,505,764	11,458.85	1,139,009,938	1.625	2026/5/15	3.92
5	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	7,100,000	13,381.01	950,051,986	13,370.03	949,272,165	0	2023/10/13	3.27
6	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	907,000,000	101.20	917,887,215	101.08	916,868,160	0.5	2041/3/20	3.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	7,720,000	11,618.67	896,961,725	11,581.09	894,060,553	2.625	2023/6/30	3.08
8	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	792,700,000	100.41	795,950,070	100.37	795,696,406	0.1	2023/3/20	2.74
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,050,000	25,020.40	763,122,306	25,335.84	772,743,136	4.25	2046/12/7	2.66
10	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	9,582.46	723,476,187	9,581.84	723,429,071	2.25	2029/6/1	2.49
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	5,490,000	11,763.81	645,833,248	11,715.43	643,177,255	2.875	2023/10/31	2.22
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	3,470,000	14,209.97	493,086,059	14,169.45	491,680,035	1	2027/5/25	1.69
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,460,000	13,088.44	452,860,183	13,072.85	452,320,780	0	2030/11/25	1.56
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	3,120,000	14,413.69	449,707,211	14,381.59	448,705,815	1.5	2027/4/30	1.55
15	日本	国債証券	第998回国庫短期証券	434,950,000	100.01	435,032,205	100.01	435,031,335	―	2021/9/6	1.50
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,550,000	12,105.05	429,729,430	12,111.96	429,974,779	2.625	2029/2/15	1.48
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,850,000	22,137.43	409,542,456	22,394.68	414,301,623	3.5	2045/1/22	1.43
18	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	15,503.71	362,787,046	15,484.61	362,339,981	0.75	2024/12/12	1.25
19	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	354,100,000	100.93	357,410,835	101.12	358,073,002	0.1	2029/3/20	1.23
20	国際機関	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	14,911.14	342,956,408	14,911.58	342,966,451	0.25	2026/12/10	1.18
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	22,764.30	314,147,356	22,668.02	312,818,707	4.5	2041/4/25	1.08
22	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,011.49	312,298,866	11,933.62	310,274,235	3.19	2031/7/15	1.07
23	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	284,200,000	102.00	295,101,912	101.80	293,944,649	0.1	2025/3/10	1.01
24	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	282,600,000	102.05	293,235,423	102.15	293,029,132	0.1	2026/3/10	1.01
25	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	202,500,000	132.87	269,067,825	133.14	269,608,500	2.2	2041/3/20	0.93
26	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	132.83	266,060,493	133.28	266,971,858	2.5	2036/9/20	0.92
27	日本	国債証券	第23回利付国債(物価連動・10年)	237,000,000	102.65	245,869,004	102.60	245,335,868	0.1	2028/3/10	0.85
28	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	183,150,000	130.16	238,402,692	130.63	239,252,508	2.3	2036/12/20	0.82
29	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	243,900,000	99.22	241,997,580	98.01	239,068,341	0.7	2061/3/20	0.82
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,030,000	11,681.74	237,139,328	11,626.45	236,016,941	2.25	2024/4/30	0.81

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	71.89
地方債証券	1.77
特殊債券	4.72
社債券	17.08
合計	95.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2021年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第987回国庫短期証券	3,318,000,000	100.01	3,318,457,884	100.00	3,318,228,942	―	2021/7/26	8.56
2	日本	国債証券	第425回利付国債(2年)	2,842,750,000	100.24	2,849,779,567	100.23	2,849,288,325	0.005	2023/6/1	7.35
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	13,500,000	11,514.14	1,554,409,238	11,458.85	1,546,945,088	1.625	2026/5/15	3.99
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	11,410,000	11,618.67	1,325,690,841	11,581.09	1,321,402,969	2.625	2023/6/30	3.41
5	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	1,212,100,000	101.20	1,226,649,496	101.08	1,225,287,648	0.5	2041/3/20	3.16
6	日本	国債証券	第989回国庫短期証券	1,168,200,000	100.04	1,168,684,803	100.03	1,168,592,515	―	2021/10/25	3.01
7	日本	国債証券	第992回国庫短期証券	1,162,350,000	100.01	1,162,560,385	100.01	1,162,479,020	―	2021/8/10	3.00
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	8,390,000	13,381.01	1,122,667,064	13,370.03	1,121,745,559	0	2023/10/13	2.89
9	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,027,450,000	101.29	1,040,734,928	101.22	1,039,995,164	0.6	2023/3/20	2.68
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,660,000	15,753.47	891,646,415	15,700.94	888,673,283	2.75	2027/10/25	2.29
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,180,000	25,020.40	795,648,832	25,335.84	805,679,729	4.25	2046/12/7	2.08
12	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	684,300,000	101.77	696,446,325	102.12	698,868,747	0.4	2036/3/20	1.80
13	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,780.68	690,412,393	13,679.10	685,323,058	7	2025/6/15	1.77
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	5,580,000	11,064.04	617,373,845	11,061.02	617,205,122	0.125	2022/5/31	1.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	5,320,000	11,260.58	599,063,173	11,247.62	598,373,780	1.75	2022/7/15	1.54
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,060,000	14,413.69	585,195,922	14,381.59	583,892,822	1.5	2027/4/30	1.51
17	日本	国債証券	第998回国庫短期証券	581,400,000	100.01	581,509,884	100.01	581,508,721	―	2021/9/6	1.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	4,700,000	11,270.52	529,714,483	11,254.97	528,983,619	2.125	2022/5/15	1.36
19	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	507,400,000	102.05	526,495,590	102.15	526,125,201	0.1	2026/3/10	1.36
20	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	22,764.30	523,578,927	22,668.02	521,364,512	4.5	2041/4/25	1.34
21	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	495,750,000	100.72	499,339,230	100.93	500,370,390	0.1	2029/12/20	1.29
22	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	476,500,000	102.00	494,778,540	101.80	492,838,232	0.1	2025/3/10	1.27
23	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	132.83	482,973,516	133.28	484,627,896	2.5	2036/9/20	1.25
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,820,000	22,137.43	402,901,226	22,394.68	407,583,219	3.5	2045/1/22	1.05
25	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	332,050,000	99.22	329,460,010	98.01	325,472,089	0.7	2061/3/20	0.84
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	2,380,000	13,088.26	311,500,650	13,072.85	311,133,948	0	2030/11/25	0.80
27	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,011.49	312,298,866	11,933.62	310,274,235	3.19	2031/7/15	0.80
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	1,880,000	16,226.15	305,051,700	16,175.57	304,100,883	2.95	2038/9/1	0.78
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	2,110,000	14,252.65	300,731,019	14,221.01	300,063,478	0.9	2029/6/22	0.77
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	1,400,000	20,199.78	282,797,034	20,022.26	280,311,777	3.45	2066/7/30	0.72

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.99
地方債証券	0.48
特殊債券	5.47
社債券	16.19
合計	95.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。