有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2016年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,551,586,509	1.6119	4,112,902,608	1.6234	4,142,245,538	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2016年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,815,798,430	2.1755	3,950,290,857	2.2100	4,012,914,530	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2016年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,281,246,941	1.6123	2,065,761,688	1.6234	2,079,976,284	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2016年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	368,412,481	2.1757	801,555,035	2.2100	814,191,583	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2016年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	4,318,000,000	100.50	4,339,762,720	100.48	4,338,769,580	0.1	2018/7/15	9.59
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,309,000,000	104.27	2,407,663,570	104.18	2,405,724,010	1	2020/9/20	5.32
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	108,610,000	1,425.13	1,547,842,497	1,419.73	1,541,971,167	4.25	2019/3/12	3.41
4	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	11,990,000	12,378.71	1,484,207,621	12,449.87	1,492,740,439	0	2021/5/25	3.30
5	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	1,439,000,000	100.71	1,449,317,630	100.68	1,448,799,590	0.3	2018/3/20	3.20
6	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,372,000,000	104.13	1,428,704,760	104.05	1,427,607,160	0.5	2024/9/20	3.16
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	107,980,000	1,321.09	1,426,518,706	1,317.38	1,422,507,356	3.75	2017/8/12	3.14
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	10,620,000	12,569.51	1,334,882,062	12,565.09	1,334,412,916	1	2018/5/25	2.95
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	5,430,000	20,378.99	1,106,579,547	20,773.35	1,127,993,208	5.5	2031/1/4	2.49
10	日本	国債証券	第371回利付国債(2年)	896,650,000	100.59	902,020,933	100.57	901,805,737	0.1	2018/12/15	1.99
11	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	720,600,000	105.87	762,961,479	106.36	766,463,541	0.1	2026/3/10	1.69
12	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	719,300,000	105.67	760,124,590	106.08	763,039,194	0.1	2025/3/10	1.69
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,680,000	19,929.76	733,415,440	20,410.53	751,107,629	4.5	2034/9/7	1.66
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	5,770,000	12,302.20	709,837,226	12,240.00	706,248,514	0.625	2024/1/15	1.56
15	イタリア	国債証券	BTPS 0.65%	5,450,000	12,335.89	672,306,020	12,467.42	679,474,631	0.65	2020/11/1	1.50
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,490,000	14,595.90	655,356,012	14,757.86	662,628,151	3.8	2024/4/30	1.46
17	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	5,600,000	11,612.18	650,282,579	11,601.35	649,675,932	1.125	2018/8/6	1.44
18	イタリア	国債証券	BTPS 1.15%	5,250,000	12,345.33	648,130,234	12,333.80	647,524,710	1.15	2017/5/15	1.43
19	イタリア	国債証券	BTPS 4.25%	4,020,000	13,587.18	546,204,821	13,648.65	548,676,019	4.25	2019/9/1	1.21
20	アメリカ	社債券	NAVSL 2016-7A A	4,347,299.74	11,765.48	511,481,115	11,767.83	511,582,905	1.90611	2066/3/25	1.13
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	3,500,000	14,592.00	510,720,170	14,608.88	511,310,820	1.5	2019/2/1	1.13
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 0.75%	5,500,000	8,562.91	470,960,157	8,524.69	468,858,314	0.75	2021/3/1	1.04
23	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-1 A	4,000,000	11,649.00	465,960,000	11,649.00	465,960,000	1.637	2018/9/10	1.03
24	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2 A	4,000,000	11,649.00	465,960,000	11,649.00	465,960,000	1.837	2019/3/10	1.03
25	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	340,700,000	136.65	465,583,585	134.95	459,788,278	2.2	2041/3/20	1.02
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 1.15%	3,510,000	12,711.96	446,189,941	12,758.71	447,830,838	1.15	2020/7/30	0.99
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY 1%	3,030,000	14,392.09	436,080,387	14,397.09	436,232,039	1	2017/9/7	0.96
28	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	323,750,000	133.74	433,002,675	132.54	429,101,487	2.3	2036/12/20	0.95
29	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,090,000	19,735.92	412,480,872	20,120.10	420,510,094	4.5	2041/4/25	0.93
30	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	2,890,000	14,224.46	411,087,080	14,360.80	415,027,351	3.75	2024/9/1	0.92

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.87
地方債証券	0.38
特殊債券	4.96
社債券	21.62
合計	97.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2016年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1%	27,240,000	12,569.38	3,423,901,291	12,565.09	3,422,731,435	1	2018/5/25	6.32
2	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	2,408,700,000	104.27	2,511,623,751	104.18	2,509,600,443	1	2020/9/20	4.63
3	日本	国債証券	第110回利付国債(5年)	2,259,500,000	100.71	2,275,700,615	100.68	2,274,887,195	0.3	2018/3/20	4.20
4	イタリア	国債証券	BTPS 1.15%	15,970,000	12,345.33	1,971,550,447	12,333.80	1,969,708,499	1.15	2017/5/15	3.64
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 3.75%	134,030,000	1,321.09	1,770,664,030	1,317.38	1,765,684,950	3.75	2017/8/12	3.26
6	日本	国債証券	第366回利付国債(2年)	1,756,000,000	100.50	1,764,850,240	100.48	1,764,446,360	0.1	2018/7/15	3.26
7	ドイツ	特殊債券	KFW 1.125%	12,600,000	11,612.18	1,463,135,804	11,601.35	1,461,770,848	1.125	2018/8/6	2.70
8	日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	1,194,600,000	120.70	1,441,882,200	120.48	1,439,349,648	2.1	2026/12/20	2.66
9	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	1,177,500,000	105.67	1,244,330,190	106.08	1,249,101,420	0.1	2025/3/10	2.31
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 4.25%	87,890,000	1,425.13	1,252,553,882	1,419.73	1,247,802,650	4.25	2019/3/12	2.30
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 0.625%	9,310,000	12,302.20	1,145,335,282	12,240.00	1,139,544,830	0.625	2024/1/15	2.10
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	5,170,000	19,735.92	1,020,347,420	20,120.10	1,040,209,181	4.5	2041/4/25	1.92
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.1%	8,140,000	12,385.46	1,008,176,501	12,369.38	1,006,868,102	2.1	2017/4/30	1.86
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.8%	6,200,000	14,595.90	904,945,942	14,757.86	914,987,649	3.8	2024/4/30	1.69
15	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	15,292.34	766,146,302	15,183.88	760,712,847	7	2025/6/15	1.40
16	アメリカ	特殊債券	FHMS K029 A2	6,200,000	12,232.50	758,415,118	12,161.93	754,039,800	3.32	2023/2/25	1.39
17	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	689,600,000	105.87	730,139,101	106.36	733,490,505	0.1	2026/3/10	1.35
18	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.875%	6,100,000	11,583.76	706,609,701	11,562.79	705,330,641	1.875	2019/3/28	1.30
19	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	649,000,000	104.28	676,835,610	104.23	676,504,620	0.6	2023/3/20	1.25
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	3,270,000	19,929.76	651,703,394	20,410.53	667,424,442	4.5	2034/9/7	1.23
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.5%	4,400,000	14,592.00	642,048,212	14,608.88	642,790,744	1.5	2019/2/1	1.19
22	アメリカ	社債券	NAVSL 2016-7A A	5,137,717.88	11,765.48	604,477,682	11,767.83	604,597,980	1.90611	2066/3/25	1.12
23	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	509,600,000	116.61	594,249,656	116.40	593,215,168	2.1	2024/9/20	1.10
24	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-1 A	5,050,000	11,649.00	588,274,500	11,649.00	588,274,500	1.637	2018/9/10	1.09
25	アメリカ	社債券	MRAFT 2016-2 A	5,050,000	11,649.00	588,274,500	11,649.00	588,274,500	1.837	2019/3/10	1.09
26	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	601,000,000	98.50	591,991,010	97.56	586,359,640	0.4	2036/3/20	1.08
27	日本	国債証券	第5回利付国債(40年)	416,300,000	141.58	589,414,192	138.67	577,299,862	2	2052/3/20	1.07
28	オランダ	社債券	ALLIANDER NV VAR	4,400,000	12,823.62	564,239,391	12,815.52	563,883,021	3.25	2049/11/29	1.04
29	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.89	540,871,290	100.89	540,892,734	0.1	2020/12/20	1.00
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.75%	3,740,000	13,675.16	511,451,049	13,854.30	518,150,923	2.75	2024/10/31	0.96

種類別及び業種別投資比率
(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.22
地方債証券	0.14
特殊債券	10.71
社債券	24.64
合計	95.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。