有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/08-2024/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2024年6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	4,243,867,972	1.4651	6,218,115,316	1.4609	6,199,866,720	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2024年6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,308,737,853	2.9025	3,798,626,281	2.9668	3,882,763,462	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2024年6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	968,831,730	1.4658	1,420,113,550	1.4609	1,415,366,274	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2024年6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	73,815,022	2.9030	214,285,009	2.9668	218,994,407	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	285,740,000	1,450.24	4,143,926,062	1,448.13	4,137,893,519	1.5	2026/2/19	18.74
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	16,460,400	16,041.18	2,640,442,954	16,090.62	2,648,580,650	―	2024/7/5	11.99
3	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	7,758,082	17,075.05	1,324,696,829	17,082.82	1,325,299,417	―	2024/9/25	6.00
4	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	7,187,900	15,919.40	1,144,271,067	15,929.56	1,145,001,084	―	2024/9/12	5.18
5	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	975,000,000	91.18	889,073,250	90.02	877,734,000	1.1	2042/9/20	3.97
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	11,171.57	843,453,809	11,132.23	840,483,964	2.25	2029/6/1	3.81
7	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	15,897.44	494,410,462	15,914.67	494,946,408	0	2027/2/25	2.24
8	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	19,892.20	465,477,592	19,949.17	466,810,793	0.75	2024/12/12	2.11
9	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	18,197.80	418,549,520	18,248.08	419,705,987	0.25	2026/12/10	1.90
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	19,372.95	418,455,849	19,390.60	418,837,036	4.25	2046/12/7	1.90
11	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	15,878.01	412,828,260	15,889.18	413,118,727	3.19	2031/7/15	1.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	3,108,800	11,199.39	348,166,898	11,179.26	347,540,980	1.875	2041/2/15	1.57
13	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	384,050,000	86.65	332,806,208	84.59	324,894,778	1.4	2052/9/20	1.47
14	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	303,100,000	99.94	302,936,326	99.95	302,960,574	0.005	2025/1/1	1.37
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	11,538.98	282,705,030	11,544.61	282,843,116	2.6	2025/6/2	1.28
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	14,022.49	274,840,846	14,031.10	275,009,729	0.35	2032/6/22	1.25
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	17,300,000	1,504.00	260,193,314	1,505.82	260,507,621	2.5	2025/5/12	1.18
18	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA 2.85%	1,900,000	11,556.82	219,579,744	11,567.04	219,773,839	2.85	2025/6/18	1.00
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,230,000	17,422.90	214,301,740	17,451.98	214,659,374	3.5	2045/1/22	0.97
20	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,230,000	17,098.58	210,312,566	17,153.72	210,990,857	2.875	2028/1/19	0.96
21	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,080,000	16,002.56	172,827,689	16,083.55	173,702,436	0.5	2027/3/22	0.79
22	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	9,263.41	172,299,474	9,291.72	172,826,097	0	2036/11/15	0.78
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,000,000	16,628.12	166,281,217	16,653.97	166,539,712	2.25	2030/3/15	0.75
24	ドイツ	特殊債券	KFW 2.625%	900,000	17,046.19	153,415,748	17,041.71	153,375,423	2.625	2029/4/26	0.69
25	アメリカ	社債券	NALT 2024-A A2A	950,000	16,068.89	152,654,494	16,044.51	152,422,933	5.11	2026/10/15	0.69
26	フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE1.5%	1,000,000	15,382.17	153,821,758	15,223.63	152,236,322	1.5	2032/5/25	0.69
27	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	222,000,000	69.64	154,600,800	67.60	150,072,000	1	2062/3/20	0.68
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.9%	800,000	18,184.26	145,474,093	18,177.36	145,418,947	5.9	2026/7/30	0.66
29	イギリス	社債券	MANSD 2007-1X A2 FLOAT	714,163.4	19,896.17	142,091,182	19,928.32	142,320,783	5.52082	2047/4/15	0.64
30	アメリカ	社債券	FORDL 2024-A A2A	850,000	16,084.86	136,721,345	16,068.74	136,584,313	5.24	2026/7/15	0.62

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.02
地方債証券	2.56
特殊債券	9.93
社債券	15.80
合計	100.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2024年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERN 1.5%	468,720,000	1,450.41	6,798,386,038	1,448.13	6,787,686,185	1.5	2026/2/19	17.09
2	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	19,151,500	16,041.18	3,072,127,240	16,090.62	3,081,595,363	―	2024/7/5	7.76
3	日本	国債証券	第1228回国庫短期証券	2,766,750,000	99.99	2,766,619,961	99.99	2,766,694,665	―	2024/8/5	6.97
4	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT T-BILL0%	13,850,494	17,075.05	2,364,979,575	17,082.82	2,366,055,376	―	2024/9/25	5.96
5	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	12,614,400	15,919.40	2,008,137,695	15,929.56	2,009,418,839	―	2024/9/12	5.06
6	日本	国債証券	第444回利付国債(2年)	1,341,950,000	99.94	1,341,225,347	99.95	1,341,332,703	0.005	2025/1/1	3.38
7	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,303,000,000	91.18	1,188,166,610	90.02	1,173,012,720	1.1	2042/9/20	2.95
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVT 2.5%	62,710,000	1,504.00	943,163,166	1,505.82	944,302,481	2.5	2025/5/12	2.38
9	日本	国債証券	第443回利付国債(2年)	820,700,000	99.96	820,379,927	99.96	820,420,962	0.005	2024/12/1	2.07
10	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	16,380.98	820,687,287	16,353.67	819,319,237	7	2025/6/15	2.06
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	6,750,000	11,848.71	799,788,051	11,815.99	797,579,630	2.25	2041/5/15	2.01
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	15,923.29	742,025,408	15,911.22	741,463,267	0.75	2028/2/25	1.87
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	16,743.58	609,466,413	16,681.54	607,208,201	2.8	2029/6/15	1.53
14	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHA 1%	3,020,000	16,219.69	489,834,928	16,276.56	491,552,369	1	2027/6/23	1.24
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	19,372.95	478,512,012	19,390.60	478,947,907	4.25	2046/12/7	1.21
16	日本	国債証券	第439回利付国債(2年)	476,350,000	99.99	476,335,709	99.99	476,340,473	0.005	2024/8/1	1.20
17	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	513,300,000	86.65	444,810,381	84.59	434,236,401	1.4	2052/9/20	1.09
18	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	15,878.01	412,828,260	15,889.18	413,118,727	3.19	2031/7/15	1.04
19	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	2,557,500	15,944.99	407,793,275	15,994.96	409,071,135	―	2024/8/15	1.03
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,210,000	17,882.68	395,207,319	17,629.35	389,608,834	3.5	2033/11/25	0.98
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	16,493.70	385,952,681	16,517.83	386,517,234	1.5	2027/4/30	0.97
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	14,505.01	343,768,882	14,408.51	341,481,718	0.9	2031/4/1	0.86
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	11,171.57	326,209,950	11,132.23	325,061,348	2.25	2029/6/1	0.82
24	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,790,000	16,002.56	286,445,892	16,083.55	287,895,704	0.5	2027/3/22	0.72
25	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	2,610,000	9,263.41	241,775,067	9,291.72	242,514,039	0	2036/11/15	0.61
26	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 0.45%	1,700,000	14,246.52	242,190,859	14,117.27	239,993,651	0.45	2032/1/19	0.60
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.25%	1,410,000	16,628.12	234,456,516	16,653.97	234,820,994	2.25	2030/3/15	0.59
28	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,360,000	17,098.58	232,540,723	17,153.72	233,290,703	2.875	2028/1/19	0.59
29	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	344,000,000	69.64	239,561,600	67.60	232,544,000	1	2062/3/20	0.59
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,300,000	17,422.90	226,497,775	17,451.98	226,875,760	3.5	2045/1/22	0.57

種類別及び業種別投資比率
(2024年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.45
地方債証券	1.15
特殊債券	9.31
社債券	11.49
合計	96.41

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。