有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,498,668,751	1.8196	4,546,577,823	1.8279	4,567,316,609	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,495,897,623	2.4561	3,674,074,152	2.4671	3,690,529,025	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,658,741,898	1.8196	3,018,246,758	1.8279	3,032,014,315	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2020年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	274,031,017	2.4562	673,074,984	2.4671	676,061,922	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	1,771,350,000	100.46	1,779,564,845	100.43	1,779,126,225	0.1	2022/12/1	6.27
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	13,565,000	10,840.81	1,470,556,752	10,831.92	1,469,350,202	2.375	2023/1/31	5.18
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	9,940,000	10,983.12	1,091,723,018	11,012.23	1,094,616,490	1.625	2026/5/15	3.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	10,050,000	10,323.84	1,037,546,665	10,326.14	1,037,777,718	0.625	2027/12/31	3.66
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,640,000	24,805.25	902,911,213	25,448.69	926,332,440	4.25	2046/12/7	3.27
6	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	7,100,000	12,984.30	921,885,615	12,975.47	921,258,424	0	2023/10/13	3.25
7	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	792,700,000	100.56	797,139,120	100.51	796,814,113	0.1	2023/3/20	2.81
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	9,102.67	687,251,619	9,159.49	691,541,792	2.25	2029/6/1	2.44
9	日本	国債証券	第961回国庫短期証券	661,150,000	100.02	661,317,270	100.02	661,306,692	―	2021/3/29	2.33
10	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	14,185.95	638,368,139	14,202.03	639,091,576	1.125	2022/6/15	2.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	5,490,000	11,147.27	611,985,311	11,144.84	611,852,139	2.875	2023/10/31	2.16
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,650,000	10,994.44	511,241,890	10,990.40	511,053,891	2.625	2023/6/30	1.80
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	3,470,000	13,997.12	485,700,401	14,004.78	485,965,952	1	2027/5/25	1.71
14	日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	482,850,000	100.46	485,085,595	100.44	485,017,996	0.1	2023/1/1	1.71
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,190,000	20,711.70	453,586,395	20,730.92	454,007,206	5.5	2031/1/4	1.60
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	3,120,000	14,158.02	441,730,426	14,183.15	442,514,332	1.5	2027/4/30	1.56
17	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	440,850,000	100.61	443,539,185	100.09	441,251,173	0.4	2040/9/20	1.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,550,000	11,828.10	419,897,882	11,863.68	421,160,906	2.625	2029/2/15	1.48
19	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	354,100,000	101.24	358,515,627	101.27	358,621,857	0.1	2029/3/20	1.26
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,560,000	21,831.24	340,567,420	22,436.39	350,007,752	3.5	2045/1/22	1.23
21	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	14,261.03	333,708,113	14,302.94	334,688,806	0.75	2024/12/12	1.18
22	日本	国債証券	第414回利付国債(2年)	332,350,000	100.39	333,676,076	100.35	333,513,225	0.1	2022/7/1	1.18
23	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	2,540,000	13,122.80	333,319,224	13,115.41	333,131,640	0	2025/4/11	1.17
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	23,973.54	330,834,918	24,063.18	332,071,923	4.5	2041/4/25	1.17
25	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	11,304.57	293,918,851	11,365.68	295,507,725	3.19	2031/7/15	1.04
26	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	284,200,000	100.55	289,478,020	100.20	288,470,389	0.1	2025/3/10	1.02
27	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	282,600,000	100.40	287,157,863	100.40	287,157,863	0.1	2026/3/10	1.01
28	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	202,500,000	134.90	273,176,550	134.65	272,680,425	2.2	2041/3/20	0.96
29	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	134.77	269,960,334	134.41	269,237,251	2.5	2036/9/20	0.95
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	1,960,000	13,095.99	256,681,520	13,137.16	257,488,388	0	2030/11/25	0.91

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.67
地方債証券	1.68
特殊債券	3.48
社債券	22.69
合計	100.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第947回国庫短期証券	2,936,550,000	100.01	2,937,058,023	100.00	2,936,796,670	―	2021/2/1	7.48
2	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	2,435,900,000	100.46	2,447,199,437	100.43	2,446,593,600	0.1	2022/12/1	6.23
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	13,500,000	10,983.12	1,482,722,409	11,012.23	1,486,652,175	1.625	2026/5/15	3.78
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	13,960,000	10,323.84	1,441,209,099	10,326.14	1,441,530,045	0.625	2027/12/31	3.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	11,410,000	10,994.44	1,254,466,661	10,990.40	1,254,005,353	2.625	2023/6/30	3.19
6	日本	国債証券	第961回国庫短期証券	1,229,750,000	100.02	1,230,061,126	100.02	1,230,041,450	―	2021/3/29	3.13
7	日本	国債証券	第953回国庫短期証券	1,138,250,000	100.02	1,138,482,203	100.01	1,138,429,843	―	2021/3/1	2.90
8	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	8,390,000	12,984.30	1,089,383,143	12,975.47	1,088,641,996	0	2023/10/13	2.77
9	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,027,450,000	101.69	1,044,834,454	101.60	1,043,920,023	0.6	2023/3/20	2.66
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	24,805.25	905,391,738	25,448.69	928,877,309	4.25	2046/12/7	2.36
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,660,000	15,637.14	885,062,404	15,629.29	884,618,247	2.75	2027/10/25	2.25
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	7,110,000	11,828.10	840,978,576	11,863.68	843,508,181	2.625	2029/2/15	2.15
13	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	14,185.95	794,413,683	14,202.03	795,313,960	1.125	2022/6/15	2.02
14	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	684,300,000	102.50	701,469,087	102.27	699,847,296	0.4	2036/3/20	1.78
15	日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	666,800,000	100.46	669,887,284	100.44	669,793,932	0.1	2023/1/1	1.71
16	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,198.97	661,268,452	13,190.16	660,827,153	7	2025/6/15	1.68
17	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	614,000,000	100.61	617,745,400	100.09	614,558,740	0.4	2040/9/20	1.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125%	5,580,000	10,347.57	577,394,644	10,350.80	577,575,122	0.125	2022/5/31	1.47
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,060,000	14,158.02	574,815,875	14,183.15	575,835,958	1.5	2027/4/30	1.47
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	5,320,000	10,615.21	564,729,637	10,609.15	564,407,006	1.75	2022/7/15	1.44
21	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	23,973.54	551,391,531	24,063.18	553,453,204	4.5	2041/4/25	1.41
22	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	507,400,000	100.40	515,583,509	100.40	515,583,509	0.1	2026/3/10	1.31
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	4,700,000	10,644.73	500,302,422	10,634.62	499,827,375	2.125	2022/5/15	1.27
24	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	134.77	490,052,808	134.41	488,740,212	2.5	2036/9/20	1.24
25	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	476,500,000	100.55	485,349,319	100.20	483,659,889	0.1	2025/3/10	1.23
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,620,000	13,095.99	474,075,054	13,137.16	475,565,288	0	2030/11/25	1.21
27	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT 0%	3,440,000	12,703.63	437,005,161	12,698.07	436,813,927	―	2021/1/13	1.11
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,820,000	21,831.24	397,328,657	22,436.39	408,342,378	3.5	2045/1/22	1.04
29	日本	国債証券	第414回利付国債(2年)	368,950,000	100.39	370,422,110	100.35	370,241,325	0.1	2022/7/1	0.94
30	日本	国債証券	第68回利付国債(30年)	349,850,000	98.87	345,896,695	98.87	345,924,683	0.6	2050/9/20	0.88

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	74.57
地方債証券	0.45
特殊債券	4.89
社債券	20.56
合計	100.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。