有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2020年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,478,036,876	1.7698	4,385,630,068	1.7932	4,443,615,726	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2020年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,461,756,439	2.4254	3,545,490,182	2.4181	3,534,673,245	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2020年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,656,846,934	1.7698	2,932,287,704	1.7932	2,971,057,922	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2020年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	277,808,509	2.4264	674,074,567	2.4181	671,768,755	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	2,215,900,000	100.49	2,226,849,937	100.48	2,226,536,320	0.1	2022/6/1	7.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	13,565,000	11,369.93	1,542,331,936	11,385.08	1,544,387,161	2.375	2023/1/31	5.26
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	10,490,000	12,001.22	1,258,928,601	12,129.16	1,272,349,638	2.625	2026/1/31	4.33
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,640,000	24,149.68	879,048,590	25,004.60	910,167,725	4.25	2046/12/7	3.10
5	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	792,700,000	100.68	798,114,141	100.66	797,995,236	0.1	2023/3/20	2.72
6	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEME 0%	5,500,000	12,121.31	666,672,534	12,123.74	666,805,722	0	2020/11/13	2.27
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	5,490,000	11,698.20	642,231,575	11,735.24	644,264,830	2.875	2023/10/31	2.19
8	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	4,500,000	13,424.46	604,100,752	13,450.07	605,253,414	1.125	2022/6/15	2.06
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	4,430,000	12,555.07	556,189,905	12,773.92	565,884,822	2.875	2028/8/15	1.93
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,650,000	11,534.07	536,334,352	11,561.84	537,625,967	2.625	2023/6/30	1.83
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	4,180,000	12,336.94	515,684,481	12,418.84	519,107,560	0	2025/3/25	1.77
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	3,470,000	13,113.98	455,055,365	13,282.90	460,916,954	1	2027/5/25	1.57
13	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	457,000,000	100.23	458,055,478	99.81	456,163,689	0.4	2040/3/20	1.55
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,190,000	19,521.35	427,517,706	19,913.57	436,107,282	5.5	2031/1/4	1.49
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	3,120,000	13,221.58	412,513,395	13,283.09	414,432,710	1.5	2027/4/30	1.41
16	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,200,000	12,316.10	394,115,246	12,369.28	395,817,116	0	2024/7/4	1.35
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	2,630,000	14,739.45	387,647,676	14,929.01	392,633,204	2.75	2027/10/25	1.34
18	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,070,000	12,285.59	377,167,782	12,315.33	378,080,693	0.2	2023/5/25	1.29
19	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	271,700,000	135.30	367,634,553	135.08	367,023,228	2.2	2041/3/20	1.25
20	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	354,100,000	100.78	356,893,849	101.09	357,966,772	0.1	2029/3/20	1.22
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,560,000	21,235.43	331,272,717	21,953.09	342,468,276	3.5	2045/1/22	1.17
22	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 0%	2,540,000	12,428.36	315,680,566	12,527.03	318,186,630	0	2025/4/11	1.08
23	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	13,454.73	314,840,818	13,522.90	316,435,910	0.75	2024/12/12	1.08
24	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	326,000,000	95.67	311,884,200	94.95	309,553,300	0.4	2050/3/20	1.05
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	21,447.42	295,974,512	22,306.43	307,828,829	4.5	2041/4/25	1.05
26	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	11,158.67	290,125,631	11,513.91	299,361,880	3.19	2031/7/15	1.02
27	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	297,750,000	100.45	299,089,875	100.42	299,015,437	0.1	2022/3/1	1.02
28	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	284,200,000	99.85	289,165,400	99.55	287,730,758	0.1	2025/3/10	0.98
29	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	282,600,000	99.65	286,702,425	99.55	285,852,059	0.1	2026/3/10	0.97
30	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	134.67	269,754,025	134.65	269,715,968	2.5	2036/9/20	0.92

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.89
地方債証券	1.58
特殊債券	9.44
社債券	24.73
合計	96.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第903回国庫短期証券	3,323,350,000	100.01	3,324,008,023	100.01	3,323,698,951	―	2020/7/27	8.86
2	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	2,802,700,000	100.49	2,816,553,210	100.48	2,816,152,960	0.1	2022/6/1	7.51
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	11,410,000	11,534.07	1,316,037,624	11,561.84	1,319,206,942	2.625	2023/6/30	3.52
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	9,910,000	12,001.22	1,189,321,489	12,129.16	1,202,000,467	2.625	2026/1/31	3.21
5	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,027,450,000	102.07	1,048,800,411	102.03	1,048,327,784	0.6	2023/3/20	2.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	7,890,000	12,555.07	990,595,565	12,773.92	1,007,862,584	2.875	2028/8/15	2.69
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	3,650,000	24,149.68	881,463,560	25,004.60	912,668,186	4.25	2046/12/7	2.43
8	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,660,000	14,739.45	834,253,172	14,929.01	844,982,485	2.75	2027/10/25	2.25
9	フランス	社債券	DEXIA CREDIT LOC 1.125%	5,600,000	13,424.46	751,769,824	13,450.07	753,204,248	1.125	2022/6/15	2.01
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	5,700,000	12,336.94	703,206,111	12,418.84	707,873,946	0	2025/3/25	1.89
11	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,834.68	693,117,778	13,925.84	697,684,722	7	2025/6/15	1.86
12	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	684,300,000	101.58	695,132,469	101.65	695,611,479	0.4	2036/3/20	1.85
13	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	582,450,000	100.45	585,071,025	100.42	584,925,412	0.1	2022/3/1	1.56
14	日本	国債証券	第172回利付国債(20年)	578,000,000	100.23	579,334,957	99.81	576,942,259	0.4	2040/3/20	1.54
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,060,000	13,221.58	536,796,277	13,283.09	539,293,847	1.5	2027/4/30	1.44
16	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	536,100,000	100.13	536,823,735	100.12	536,780,847	0.1	2020/12/20	1.43
17	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	507,400,000	99.65	514,765,783	99.55	513,238,976	0.1	2026/3/10	1.37
18	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	21,447.42	493,290,854	22,306.43	513,048,049	4.5	2041/4/25	1.37
19	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	134.67	489,678,300	134.65	489,609,216	2.5	2036/9/20	1.31
20	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	476,500,000	99.85	484,825,169	99.55	482,419,797	0.1	2025/3/10	1.29
21	ドイツ	特殊債券	KFW 0%	3,900,000	12,316.10	480,327,957	12,369.28	482,402,111	0	2024/7/4	1.29
22	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	416,000,000	95.67	397,987,200	94.95	395,012,800	0.4	2050/3/20	1.05
23	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2	3,150,000	12,285.59	386,996,259	12,315.33	387,932,959	0.2	2023/5/25	1.03
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	2,590,000	13,710.21	355,094,567	14,062.34	364,214,648	2.95	2038/9/1	0.97
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,640,000	21,235.43	348,261,061	21,953.09	360,030,753	3.5	2045/1/22	0.96
26	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	11,158.67	290,125,631	11,513.91	299,361,880	3.19	2031/7/15	0.80
27	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	214,000,000	131.81	282,077,680	131.80	282,062,700	2.3	2036/12/20	0.75
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	2,110,000	13,072.25	275,824,635	13,341.75	281,510,976	0.9	2029/6/22	0.75
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	1,400,000	19,186.51	268,611,174	19,975.77	279,660,898	3.45	2066/7/30	0.75
30	日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	276,650,000	100.32	277,551,879	100.25	277,360,990	1	2020/9/20	0.74

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	60.34
地方債証券	0.46
特殊債券	9.85
社債券	22.59
合計	93.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。