有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	2,625,731,832	1.7980	4,721,328,335	1.7807	4,675,640,673	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,382,555,070	2.5583	3,536,991,097	2.5703	3,553,581,296	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,340,687,226	1.7985	2,411,356,324	1.7807	2,387,361,743	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	60,495,653	2.5587	154,790,228	2.5703	155,491,976	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	17,150,000	13,060.16	2,239,817,708	12,503.03	2,144,270,234	2.375	2049/11/15	7.15
2	日本	国債証券	第1028回国庫短期証券	1,933,950,000	100.04	1,934,835,748	100.03	1,934,539,854	―	2022/4/11	6.45
3	日本	国債証券	第1018回国庫短期証券	1,234,650,000	100.02	1,234,967,305	100.01	1,234,853,717	―	2022/2/25	4.12
4	日本	国債証券	第431回利付国債(2年)	1,185,150,000	100.22	1,187,861,485	100.20	1,187,520,300	0.005	2023/12/1	3.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	9,940,000	11,731.14	1,166,075,461	11,683.51	1,161,341,484	1.625	2026/5/15	3.87
6	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	945,000,000	100.48	949,536,000	100.28	947,731,050	0.1	2031/9/20	3.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	7,720,000	11,880.75	917,194,462	11,849.75	914,801,150	2.625	2023/6/30	3.05
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	9,544.51	720,610,513	9,578.63	723,186,963	2.25	2029/6/1	2.41
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,650,000	27,174.27	720,118,275	25,504.41	675,866,975	4.25	2046/12/7	2.25
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	5,725,000	11,764.24	673,503,060	11,743.72	672,328,071	2.375	2023/1/31	2.24
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	5,490,000	11,992.18	658,370,842	11,956.23	656,397,530	2.875	2023/10/31	2.19
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	3,470,000	14,090.68	488,946,753	13,960.90	484,443,345	1	2027/5/25	1.62
13	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	480,000,000	100.85	484,083,421	100.45	482,160,000	0.5	2041/9/20	1.61
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	3,550,000	12,492.25	443,474,886	12,414.97	440,731,479	2.625	2029/2/15	1.47
15	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	415,150,000	101.42	421,082,490	101.12	419,803,828	0.1	2029/3/20	1.40
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,850,000	23,953.14	443,133,224	22,522.68	416,669,590	3.5	2045/1/22	1.39
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,030,000	13,197.82	399,894,015	12,934.14	391,904,557	0	2030/11/25	1.31
18	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	15,501.78	362,741,794	15,382.10	359,941,254	0.75	2024/12/12	1.20
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,500,000	14,265.65	356,641,303	14,144.49	353,612,345	1.5	2027/4/30	1.18
20	国際機関	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	14,975.11	344,427,565	14,809.35	340,615,128	0.25	2026/12/10	1.14
21	日本	国債証券	第72回利付国債(30年)	335,000,000	100.61	337,043,500	100.24	335,824,100	0.7	2051/9/20	1.12
22	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,143.18	315,722,774	12,066.46	313,728,037	3.19	2031/7/15	1.05
23	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	23,200.92	320,172,764	22,327.53	308,120,017	4.5	2041/4/25	1.03
24	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	291,500,000	100.47	292,875,880	100.37	292,604,785	0.005	2026/3/20	0.98
25	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	290,700,000	100.70	292,755,249	100.62	292,519,782	0.1	2025/3/20	0.98
26	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	202,500,000	132.33	267,980,400	131.86	267,032,700	2.2	2041/3/20	0.89
27	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	268,800,000	99.84	268,369,920	98.63	265,128,192	0.7	2061/3/20	0.88
28	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	132.36	265,117,080	131.82	264,053,487	2.5	2036/9/20	0.88
29	日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	246,150,000	100.28	246,858,912	100.23	246,728,452	0.1	2023/3/20	0.82
30	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	244,200,000	101.26	247,284,246	101.02	246,710,376	0.1	2028/3/20	0.82

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	69.90
地方債証券	1.69
特殊債券	4.85
社債券	19.76
合計	96.20

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第1028回国庫短期証券	4,694,850,000	100.04	4,697,000,241	100.03	4,696,281,929	―	2022/4/11	11.94
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	20,840,000	13,060.16	2,721,737,669	12,503.03	2,605,632,168	2.375	2049/11/15	6.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	13,500,000	11,731.14	1,583,704,098	11,683.51	1,577,274,651	1.625	2026/5/15	4.01
4	日本	国債証券	第1025回国庫短期証券	1,554,100,000	100.03	1,554,713,869	100.02	1,554,497,849	―	2022/3/25	3.95
5	日本	国債証券	第431回利付国債(2年)	1,537,450,000	100.22	1,540,967,512	100.20	1,540,524,900	0.005	2023/12/1	3.92
6	日本	国債証券	第1039回国庫短期証券	1,376,300,000	100.02	1,376,667,472	100.01	1,376,539,476	―	2022/2/28	3.50
7	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,188,000,000	100.48	1,193,702,400	100.28	1,191,433,320	0.1	2031/9/20	3.03
8	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	982,250,000	100.92	991,375,102	100.83	990,481,255	0.6	2023/3/20	2.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	8,090,000	11,880.75	961,153,265	11,849.75	958,645,247	2.625	2023/6/30	2.44
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	5,660,000	15,536.95	879,391,927	15,371.66	870,036,372	2.75	2027/10/25	2.21
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,770,000	27,174.27	752,727,405	25,504.41	706,472,273	4.25	2046/12/7	1.80
12	日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	684,300,000	102.13	698,930,334	101.77	696,466,854	0.4	2036/3/20	1.77
13	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	13,802.22	691,491,694	13,746.19	688,684,341	7	2025/6/15	1.75
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	5,320,000	11,612.97	617,810,342	11,598.59	617,045,459	1.75	2022/7/15	1.57
15	日本	国債証券	第178回利付国債(20年)	614,000,000	100.85	619,223,432	100.45	616,763,000	0.5	2041/9/20	1.57
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625%	4,700,000	12,492.25	587,135,763	12,414.97	583,503,648	2.625	2029/2/15	1.48
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	4,060,000	14,265.65	579,185,475	14,144.49	574,266,449	1.5	2027/4/30	1.46
18	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	523,350,000	100.47	525,820,212	100.37	525,333,496	0.005	2026/3/20	1.34
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	23,200.92	533,621,276	22,327.53	513,533,362	4.5	2041/4/25	1.31
20	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	487,400,000	100.70	490,845,918	100.62	490,451,124	0.1	2025/3/20	1.25
21	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	363,600,000	132.36	481,260,960	131.82	479,330,244	2.5	2036/9/20	1.22
22	日本	国債証券	第72回利付国債(30年)	431,000,000	100.61	433,629,100	100.24	432,060,260	0.7	2051/9/20	1.10
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,820,000	23,953.14	435,947,280	22,522.68	409,912,786	3.5	2045/1/22	1.04
24	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	349,500,000	99.84	348,940,800	98.63	344,725,830	0.7	2061/3/20	0.88
25	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	12,143.18	315,722,774	12,066.46	313,728,037	3.19	2031/7/15	0.80
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	2,380,000	13,197.82	314,108,170	12,934.14	307,832,623	0	2030/11/25	0.78
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	2,110,000	14,239.82	300,460,221	14,029.86	296,030,147	0.9	2029/6/22	0.75
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.95%	1,880,000	16,251.84	305,534,719	15,675.61	294,701,640	2.95	2038/9/1	0.75
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	9,544.51	278,699,695	9,578.63	279,696,150	2.25	2029/6/1	0.71
30	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	214,000,000	129.79	277,761,300	129.18	276,460,180	2.3	2036/12/20	0.70

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.85
地方債証券	0.47
特殊債券	5.48
社債券	18.22
合計	97.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。