有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>

							(2022年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	3,724,050,784	1.6147	6,013,264,582	1.6011	5,962,577,710	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>

							(2022年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,356,205,375	2.5741	3,491,008,256	2.5991	3,524,913,390	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>

							(2022年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,093,964,562	1.6159	1,767,758,390	1.6011	1,751,546,660	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

							(2022年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	57,806,121	2.5745	148,821,859	2.5991	150,243,889	100.08

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2022年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	22,270,000	12,210.34	2,719,244,774	12,330.03	2,745,897,903	1.5	2028/11/30	10.08
2	日本	国債証券	第1070回国庫短期証券	1,834,950,000	100.00	1,835,120,650	100.00	1,835,025,232	―	2022/7/11	6.74
3	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT BILL 0%	10,450,000	14,274.27	1,491,661,412	14,268.54	1,491,063,053	―	2022/7/6	5.48
4	日本	国債証券	第1069回国庫短期証券	1,389,750,000	100.00	1,389,848,672	100.00	1,389,766,677	―	2022/7/4	5.10
5	日本	国債証券	第437回利付国債(2年)	1,197,450,000	100.14	1,199,180,040	100.15	1,199,282,098	0.005	2024/6/1	4.40
6	日本	国債証券	第1079回国庫短期証券	1,133,900,000	100.01	1,134,013,390	100.01	1,134,113,173	―	2022/8/15	4.16
7	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	701,200,000	110.87	777,441,476	109.87	770,457,524	1.3	2035/6/20	2.83
8	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	10,012.97	755,979,386	9,968.02	752,586,114	2.25	2029/6/1	2.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,670,000	10,385.54	692,715,809	10,317.20	688,157,531	1.75	2041/8/15	2.53
10	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	675,000,000	98.21	662,925,522	98.49	664,807,500	0.8	2042/3/20	2.44
11	日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	606,000,000	100.24	607,490,760	100.37	608,284,620	0.1	2027/3/20	2.23
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,020,000	13,467.83	541,406,805	13,530.25	543,916,140	2.5	2024/4/30	2.00
13	日本	国債証券	第1090回国庫短期証券	463,100,000	100.04	463,293,039	100.03	463,259,769	―	2022/9/26	1.70
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,160,000	21,762.61	470,072,568	21,062.31	454,945,903	4.25	2046/12/7	1.67
15	日本	国債証券	第1084回国庫短期証券	414,750,000	100.03	414,892,919	100.02	414,864,470	―	2022/9/5	1.52
16	国際機関	特殊債券	INTL DEVT ASSOC 0.75%	2,340,000	15,931.45	372,796,023	15,847.70	370,836,254	0.75	2024/12/12	1.36
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 1%	2,630,000	14,072.18	370,098,576	13,941.43	366,659,790	1	2027/5/25	1.35
18	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,483.56	350,572,665	13,406.36	348,565,475	3.19	2031/7/15	1.28
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,850,000	19,287.56	356,820,028	18,681.65	345,610,612	3.5	2045/1/22	1.27
20	日本	国債証券	第74回利付国債(30年)	361,600,000	98.75	357,080,000	94.78	342,753,408	1	2052/3/20	1.26
21	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	2,300,000	14,965.86	344,214,799	14,794.47	340,272,951	0.25	2026/12/10	1.25
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4%	1,660,000	17,049.91	283,028,557	16,737.75	277,846,758	4	2032/3/28	1.02
23	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	284,800,000	95.64	272,402,184	94.77	269,910,656	0.9	2048/9/20	0.99
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	1,380,000	19,182.14	264,713,643	18,539.47	255,844,712	4.5	2041/4/25	0.94
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.6%	2,450,000	10,374.64	254,178,778	10,339.87	253,326,962	2.6	2025/6/2	0.93
26	日本	国債証券	第24回利付国債(30年)	200,300,000	127.42	255,240,287	126.05	252,484,159	2.5	2036/9/20	0.93
27	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-2A A	1,824,791.66	13,595.55	248,090,637	13,583.35	247,867,862	2.67357	2066/12/27	0.91
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,310,000	10,167.71	234,874,114	10,154.89	234,578,117	1.875	2051/11/15	0.86
29	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	183,150,000	124.89	228,747,024	123.54	226,263,510	2.3	2036/12/20	0.83
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	1,620,000	13,684.33	221,686,255	13,490.09	218,539,618	0.9	2029/6/22	0.80

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.43
地方債証券	2.08
特殊債券	7.16
社債券	17.53
合計	100.18

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2022年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	37,380,000	12,187.23	4,555,589,929	12,330.03	4,608,965,589	1.5	2028/11/30	12.07
2	日本	国債証券	第1070回国庫短期証券	4,057,450,000	100.00	4,057,450,000	100.00	4,057,616,355	―	2022/7/11	10.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	14,360,000	13,493.93	1,937,728,543	13,530.25	1,942,944,222	2.5	2024/4/30	5.09
4	日本	国債証券	第1069回国庫短期証券	1,894,200,000	100.00	1,894,334,488	100.00	1,894,222,730	―	2022/7/4	4.96
5	日本	国債証券	第437回利付国債(2年)	1,531,000,000	100.14	1,533,149,850	100.15	1,533,342,429	0.005	2024/6/1	4.01
6	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	930,000,000	98.21	913,364,343	98.49	915,957,000	0.8	2042/3/20	2.40
7	フランス	国債証券	FRENCH DISCOUNT BILL 0%	5,830,000	14,274.27	832,190,051	14,268.54	831,856,229	―	2022/7/6	2.18
8	フランス	国債証券	FRENCH T-BILL 0%	5,480,000	14,284.02	782,764,746	14,277.90	782,429,176	―	2022/8/17	2.05
9	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	779,000,000	98.88	770,313,740	99.15	772,409,660	0.1	2029/12/20	2.02
10	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7%	5,010,000	15,178.79	760,457,662	15,060.23	754,517,611	7	2025/6/15	1.98
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	4,700,000	15,332.24	720,615,681	15,153.11	712,196,295	2.75	2027/10/25	1.86
12	日本	国債証券	第74回利付国債(30年)	655,000,000	98.75	646,812,500	94.78	620,861,400	1	2052/3/20	1.63
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,770,000	21,762.61	602,824,542	21,062.31	583,425,996	4.25	2046/12/7	1.53
14	日本	国債証券	第1084回国庫短期証券	532,100,000	100.04	532,332,527	100.02	532,246,859	―	2022/9/5	1.39
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	3,630,000	13,263.87	481,478,800	13,208.30	479,461,534	0.875	2024/1/31	1.26
16	日本	国債証券	第1068回国庫短期証券	427,300,000	100.04	427,512,795	100.03	427,455,537	―	2022/9/26	1.12
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,300,000	19,182.14	441,189,407	18,539.47	426,407,856	4.5	2041/4/25	1.12
18	日本	国債証券	第1090回国庫短期証券	392,850,000	100.04	393,012,639	100.03	392,985,533	―	2022/9/26	1.03
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,950,000	9,406.31	371,549,545	9,364.71	369,906,266	1.125	2040/8/15	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	3,510,000	10,394.77	364,856,700	10,317.20	362,133,872	1.75	2041/8/15	0.95
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	3,350,000	10,472.42	350,826,124	10,462.42	350,491,300	2	2051/8/15	0.92
22	アメリカ	社債券	FORDR 2018-1 A	2,600,000	13,483.56	350,572,665	13,406.36	348,565,475	3.19	2031/7/15	0.91
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.5%	1,820,000	19,287.56	351,033,759	18,681.65	340,006,115	3.5	2045/1/22	0.89
24	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	327,200,000	100.53	328,950,520	100.51	328,891,624	0.6	2023/3/20	0.86
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	14,112.72	330,237,816	14,050.14	328,773,403	1.5	2027/4/30	0.86
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	2,920,000	10,710.15	312,736,654	10,641.81	310,741,126	1.875	2041/2/15	0.81
27	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	10,012.97	292,378,782	9,968.02	291,066,417	2.25	2029/6/1	0.76
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.9%	2,110,000	13,684.33	288,739,504	13,490.09	284,641,108	0.9	2029/6/22	0.75
29	アメリカ	特殊債券	NAVSL 2017-2A A	2,069,912.93	13,595.55	281,416,246	13,583.35	281,163,545	2.67357	2066/12/27	0.74
30	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	214,000,000	124.89	267,277,440	123.54	264,375,600	2.3	2036/12/20	0.69

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	72.42
地方債証券	1.08
特殊債券	7.61
社債券	14.88
合計	95.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。