有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2020年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2003	売建	4	米ドル	581,430.1	63,410,766	580,687.5	63,329,778	△0.90
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2003	買建	23	米ドル	3,000,955.76	327,284,235	3,020,187.5	329,381,649	4.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2003	売建	10	米ドル	2,158,203.11	235,373,631	2,161,250	235,705,925	△3.36
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2003	売建	5	米ドル	803,125	87,588,812	814,531.25	88,832,778	△1.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2003	買建	16	米ドル	3,035,500	331,051,630	3,091,500	337,158,990	4.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2003	買建	9	米ドル	1,077,624.31	117,525,707	1,080,562.5	117,846,146	1.68
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2003	買建	2	カナダドル	282,380	23,327,411	283,840	23,448,022	0.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2003	買建	1	ユーロ	144,470	17,379,741	147,970	17,800,791	0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2003	売建	2	ユーロ	346,560	41,691,168	349,140	42,001,542	△0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2003	買建	4	ユーロ	450,160	54,154,248	451,760	54,346,728	0.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2003	買建	4	ユーロ	662,560	79,705,968	667,200	80,264,160	1.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2003	買建	4	ユーロ	447,820	53,872,746	448,220	53,920,866	0.77
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2003	買建	6	オーストラリアドル	877,685.46	64,325,567	886,603.62	64,979,179	0.93
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2003	買建	18	オーストラリアドル	2,080,979.82	152,515,010	2,087,393.76	152,985,088	2.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2003	買建	9	英ポンド	1,212,748.82	173,265,423	1,212,570	173,239,875	2.47
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,948,700	321,585,222	2,949,450	321,667,017	△4.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,951,400	321,879,684	2,953,050	322,059,633	△4.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,954,250	322,190,505	2,956,800	322,468,608	△4.60
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,955,150	322,288,659	2,958,300	322,632,198	△4.60
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,958,000	322,599,480	2,961,750	323,008,455	△4.60

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	12	米ドル	2,958,600	322,664,916	2,962,500	323,090,250	△4.61
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	14	米ドル	3,452,050	376,480,573	3,456,950	377,014,967	△5.37
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	14	米ドル	3,450,825	376,346,975	3,455,900	376,900,454	△5.37
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,924,000	324,161,640	3,924,200	324,178,162	4.62
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,927,200	324,425,992	3,927,600	324,459,036	4.62
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,930,200	324,673,822	3,931,200	324,756,432	4.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,931,800	324,805,998	3,933,200	324,921,652	4.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,932,800	324,888,608	3,934,600	325,037,306	4.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,933,000	324,905,130	3,934,800	325,053,828	4.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,933,000	324,905,130	3,935,000	325,070,350	4.63
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	16	カナダドル	3,932,600	324,872,086	3,935,000	325,070,350	4.63

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。