有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/07/26-2024/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2024年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	291,940,000	291,940,000	292,500,000	292,500,000	△5.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	31	米ドル	3,445,301.17	508,354,187	3,460,375	510,578,331	10.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	買建	3	米ドル	615,351.56	90,795,123	615,515.62	90,819,330	1.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	買建	3	米ドル	357,656.25	52,772,180	363,750	53,671,313	1.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	売建	3	米ドル	374,718.75	55,289,751	383,625	56,603,868	△1.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	38	米ドル	4,091,013.75	603,629,079	4,099,546.86	604,888,139	12.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2403	買建	3	ユーロ	352,260	56,351,032	354,570	56,720,563	1.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2403	買建	5	ユーロ	669,550	107,107,913	672,650	107,603,820	2.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2403	売建	2	ユーロ	268,120	42,891,156	269,120	43,051,126	△0.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2403	買建	5	ユーロ	642,500	102,780,725	645,900	103,324,623	2.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2403	売建	12	ユーロ	1,270,020	203,165,100	1,271,580	203,414,653	△4.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2403	買建	8	オーストラリアドル	914,679.12	88,870,223	919,775.92	89,365,428	1.79
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2403	買建	19	オーストラリアドル	2,019,361.96	196,201,208	2,023,568.97	196,609,961	3.93
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2403	買建	3	英ポンド	294,581.31	55,183,917	296,640	55,569,571	1.11

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	711,300	104,952,315	711,412.5	104,968,914	2.10
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	4	米ドル	952,600	140,556,130	952,550	140,548,753	2.81
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	717,525	105,870,814	717,375	105,848,681	2.12
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	720,150	106,258,133	720,000	106,236,000	2.13
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	722,250	106,567,987	722,175	106,556,921	2.13
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	723,675	106,778,246	723,675	106,778,246	2.14
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	724,387.5	106,883,375	724,575	106,911,041	2.14
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	724,575	106,911,041	724,912.5	106,960,839	2.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	721,200	115,370,364	721,575	115,430,353	△2.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	724,425	115,886,269	724,912.5	115,964,253	△2.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	727,725	116,414,168	728,325	116,510,150	△2.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	730,237.5	116,816,093	730,912.5	116,924,073	△2.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	731,962.5	117,092,041	732,675	117,206,020	△2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	732,937.5	117,248,011	733,650	117,361,990	△2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	733,275	117,302,001	733,987.5	117,415,980	△2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	3	ユーロ	733,275	117,302,001	733,987.5	117,415,980	△2.35

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。