有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/01/26-2024/07/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年7月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2024年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	4	日本円	570,960,000	570,960,000	570,880,000	570,880,000	△11.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	買建	5	米ドル	569,843.75	86,866,981	576,171.85	87,831,637	1.84
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	35	米ドル	3,879,490.76	591,389,571	3,904,687.5	595,230,562	12.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	2	米ドル	237,440.82	36,195,479	240,375	36,642,765	0.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	5	米ドル	620,468.75	94,584,256	636,093.75	96,966,131	△2.04
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	39	米ドル	4,187,785.51	638,386,023	4,202,250	640,590,990	13.45
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	買建	5	カナダドル	606,783.07	66,764,341	614,000	67,558,420	1.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	買建	8	ユーロ	934,560	154,099,598	938,880	154,811,923	3.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2409	買建	6	ユーロ	706,200	116,445,318	711,420	117,306,044	2.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	買建	5	ユーロ	662,844.29	109,296,395	666,900	109,965,141	2.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2409	売建	3	ユーロ	393,738.57	64,923,553	400,380	66,018,658	△1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	買建	5	ユーロ	529,250	87,268,033	530,200	87,424,678	1.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2409	買建	5	オーストラリアドル	566,975.35	56,499,094	569,152.2	56,716,017	1.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2409	買建	8	オーストラリアドル	844,579.84	84,162,381	845,970.48	84,300,958	1.77
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	買建	2	英ポンド	195,640	38,298,486	197,480	38,658,684	0.81

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,185,375	232,049,010	1,185,562.5	232,085,715	4.87
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,188,250	232,611,820	1,188,562.5	232,672,995	4.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,191,562.5	233,260,275	1,192,125	233,370,390	4.90
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,194,812.5	233,896,495	1,195,562.5	234,043,315	4.91
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,197,687.5	234,459,305	1,198,562.5	234,630,595	4.92
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,200,000	234,912,000	1,200,875	235,083,290	4.93
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,201,625	235,230,110	1,202,625	235,425,870	4.94
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	5	英ポンド	1,202,750	235,450,340	1,203,812.5	235,658,335	4.95
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	964,950	159,110,606	965,250	159,160,073	△3.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	967,900	159,597,031	968,700	159,728,943	△3.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	970,750	160,066,968	971,800	160,240,102	△3.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	973,000	160,437,970	974,150	160,627,594	△3.37
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	974,550	160,693,549	975,650	160,874,928	△3.38
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	975,500	160,850,195	976,600	161,031,574	△3.38
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	975,950	160,924,395	977,050	161,105,774	△3.38
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	4	ユーロ	976,150	160,957,373	977,200	161,130,508	△3.38

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。