有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/07/26-2023/01/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2023年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	3	日本円	442,020,000	442,020,000	439,680,000	439,680,000	△8.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	買建	2	米ドル	242,908.09	31,692,218	241,968.74	31,569,661	0.59
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	20	米ドル	2,294,552.83	299,370,308	2,285,625	298,205,494	5.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	買建	4	米ドル	823,500	107,442,045	821,843.74	107,225,953	2.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	4	米ドル	522,251.9	68,138,206	519,125	67,730,239	1.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	8	米ドル	1,140,692.21	148,826,112	1,134,750	148,050,832	2.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	36	米ドル	3,941,298.31	514,221,191	3,925,125	512,111,059	9.54
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2303	売建	4	カナダドル	508,520	49,545,103	505,680	49,268,402	△0.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2303	売建	3	ユーロ	353,520	50,044,291	351,330	49,734,274	△0.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2303	売建	3	ユーロ	414,990	58,745,984	410,100	58,053,756	△1.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2303	買建	2	ユーロ	266,620	37,742,728	262,760	37,196,306	0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2303	買建	9	ユーロ	953,055	134,914,465	951,165	134,646,917	2.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2303	買建	14	オーストラリアドル	1,697,507.97	156,051,907	1,687,922.74	155,170,737	2.89
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2303	買建	13	オーストラリアドル	1,408,762.16	129,507,506	1,403,336.61	129,008,735	2.40
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2303	買建	3	英ポンド	314,520	50,722,640	313,740	50,596,850	0.94
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	237,875	31,035,551	237,875	31,035,551	△0.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	237,737.5	31,017,612	237,700	31,012,719	△0.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	238,137.5	31,069,799	238,062.5	31,060,014	△0.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	239,000	31,182,330	238,837.5	31,161,129	△0.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	240,350	31,358,464	239,987.5	31,311,169	△0.58
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	241,575	31,518,290	241,062.5	31,451,424	△0.59

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	242,337.5	31,617,774	241,800	31,547,646	△0.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	1	米ドル	242,737.5	31,669,962	242,212.5	31,601,465	△0.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,387.5	38,606,022	239,387.5	38,606,022	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	238,875	38,523,371	238,962.5	38,537,482	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,050	38,551,594	239,150	38,567,721	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	239,562.5	38,634,244	239,587.5	38,638,276	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,225	38,741,086	240,187.5	38,735,038	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	240,875	38,845,911	240,787.5	38,831,800	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	241,275	38,910,419	241,175	38,894,292	0.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	1	英ポンド	241,475	38,942,673	241,375	38,926,546	0.72

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。