有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年7月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2023年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	740,950,000	740,950,000	734,000,000	734,000,000	△14.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	売建	12	米ドル	1,416,000	199,613,520	1,402,687.49	197,736,855	△3.84
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	28	米ドル	3,125,498.03	440,601,457	3,117,625	439,491,596	8.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	買建	13	米ドル	2,642,287.5	372,483,269	2,638,593.75	371,962,561	7.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	買建	2	米ドル	251,566.44	35,463,321	248,500	35,031,045	0.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	買建	9	米ドル	1,210,781.25	170,683,832	1,187,437.5	167,393,064	3.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	買建	43	米ドル	4,602,866.99	648,866,160	4,590,585.92	647,134,897	12.56
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2309	売建	6	カナダドル	722,820	76,864,679	720,300	76,596,702	△1.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2309	買建	5	ユーロ	668,221.43	103,808,199	664,900	103,292,215	2.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2309	売建	1	ユーロ	137,260	21,323,341	134,620	20,913,217	△0.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2309	買建	3	ユーロ	384,870	59,789,555	382,380	59,402,733	1.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2309	買建	24	オーストラリアドル	2,794,586.88	262,579,383	2,778,492	261,067,108	5.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2309	買建	11	オーストラリアドル	1,164,486.4	109,415,142	1,165,445.16	109,505,227	2.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2309	売建	5	英ポンド	484,000	87,700,800	479,700	86,921,640	△1.69
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	1	米ドル	238,050	33,557,908	237,825	33,526,190	0.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	3	英ポンド	707,550	128,208,060	707,250	128,153,700	2.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,255,200	771,042,240	4,252,050	770,471,460	14.95

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。