有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年7月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2022年7月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	300,249,609	300,249,609	301,020,000	301,020,000	△5.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	売建	6	米ドル	777,937.5	104,718,167	784,781.25	105,639,404	△1.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	売建	1	米ドル	120,958.4	16,282,210	120,984.37	16,285,706	△0.29
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	7	米ドル	1,470,765.61	197,979,759	1,473,937.5	198,406,727	3.47
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	5	米ドル	710,312.5	95,615,165	715,781.25	96,351,314	1.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	2	米ドル	315,562.5	42,477,868	313,187.5	42,158,169	0.74
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	17	米ドル	1,919,285.32	258,354,997	1,933,218.75	260,230,576	4.56
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2209	売建	2	カナダドル	256,335.98	26,935,785	260,600	27,383,848	△0.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	売建	2	ユーロ	253,060	34,732,485	256,320	35,179,920	△0.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	買建	5	ユーロ	775,292.76	106,408,931	789,500	108,358,875	1.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	買建	1	ユーロ	176,640	24,243,840	184,500	25,322,625	0.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2209	買建	3	ユーロ	430,590	59,098,478	439,500	60,321,375	1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2209	売建	9	ユーロ	988,335	135,648,978	992,070	136,161,607	△2.38
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2209	買建	13	オーストラリアドル	1,577,094.65	148,562,316	1,605,645.21	151,251,779	2.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2209	買建	29	オーストラリアドル	3,126,211.31	294,489,105	3,150,433.85	296,770,868	5.20
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2209	売建	3	英ポンド	351,810	57,647,587	355,350	58,227,651	△1.02

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。