有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/07/26-2025/01/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2025年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	2	日本円	282,009,609	282,009,609	281,340,000	281,340,000	△6.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	売建	1	米ドル	110,875	17,122,426	111,859.37	17,274,442	△0.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	買建	12	米ドル	1,310,225.93	202,338,190	1,310,812.5	202,428,774	4.46
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	1	米ドル	205,507.81	31,736,572	205,789.06	31,780,005	0.70
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	6	米ドル	681,378.94	105,225,350	687,937.5	106,238,188	2.34
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	6	米ドル	707,437.5	109,249,573	717,375	110,784,221	2.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	3	米ドル	319,621.09	49,359,084	319,851.56	49,394,676	1.09
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2503	買建	5	カナダドル	610,800	65,044,091	617,850	65,794,846	1.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2503	買建	36	ユーロ	4,200,637.15	673,614,173	4,213,440	675,667,238	14.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2503	買建	6	ユーロ	713,160	114,362,338	716,460	114,891,526	2.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2503	買建	21	ユーロ	2,756,250	441,992,250	2,769,900	444,181,164	9.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2503	売建	12	ユーロ	1,523,280	244,273,180	1,533,840	245,966,582	△5.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2503	買建	6	ユーロ	733,980	117,701,032	736,560	118,114,761	2.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2503	買建	3	ユーロ	319,455	51,227,804	319,995	51,314,398	1.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2503	買建	4	オーストラリアドル	448,624.49	43,009,629	450,983.4	43,235,778	0.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2503	買建	4	オーストラリアドル	423,565.76	40,607,250	424,846.32	40,730,017	0.90
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2503	買建	2	英ポンド	183,820	35,236,456	185,240	35,508,656	0.78

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	718,350	110,934,791	718,162.5	110,905,835	△2.44
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	719,362.5	111,091,151	719,400	111,096,942	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,000	111,189,600	720,337.5	111,241,720	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,262.5	111,230,138	720,825	111,317,005	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,300	111,235,929	720,975	111,340,169	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,225	111,224,346	720,975	111,340,169	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,075	111,201,182	720,900	111,328,587	△2.45
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	719,925	111,178,018	720,787.5	111,311,214	△2.45
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,673,262.5	320,747,689	1,673,700	320,831,553	7.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,676,412.5	321,351,512	1,677,112.5	321,485,695	7.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,678,425	321,737,288	1,679,212.5	321,888,244	7.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,679,475	321,938,563	1,680,525	322,139,837	7.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,679,737.5	321,988,881	1,681,225	322,274,020	7.09
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,679,912.5	322,022,427	1,681,575	322,341,112	7.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,680,000	322,039,200	1,681,750	322,374,657	7.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	7	英ポンド	1,680,175	322,072,745	1,681,925	322,408,203	7.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,218,937.5	195,468,818	1,219,562.5	195,569,043	△4.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,221,437.5	195,869,718	1,222,375	196,020,055	△4.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,222,500	196,040,100	1,223,625	196,220,505	△4.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,222,875	196,100,235	1,224,000	196,280,640	△4.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,222,625	196,060,145	1,223,750	196,240,550	△4.32

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,222,187.5	195,989,987	1,223,312.5	196,170,392	△4.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,221,750	195,919,829	1,222,812.5	196,090,212	△4.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	5	ユーロ	1,221,375	195,859,695	1,222,375	196,020,055	△4.32

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。