有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年7月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2020年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	23	米ドル	3,644,062.5	381,168,937	3,660,953.12	382,935,696	△5.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	買建	9	米ドル	1,257,202.44	131,503,375	1,260,140.62	131,810,709	1.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	買建	10	米ドル	2,208,359.37	230,994,390	2,209,296.87	231,092,452	3.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	売建	3	米ドル	543,970.44	56,899,308	546,937.5	57,209,662	△0.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	7	米ドル	1,580,250	165,294,150	1,594,031.25	166,735,669	2.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	買建	6	米ドル	754,603.71	78,931,547	756,281.25	79,107,018	1.10
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2009	買建	48	カナダドル	7,406,400	576,810,432	7,440,000	579,427,200	8.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2009	売建	1	ユーロ	134,680	16,717,828	135,240	16,787,341	△0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2009	買建	1	ユーロ	146,890	18,233,455	147,380	18,294,279	0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2009	売建	33	ユーロ	5,810,970	721,315,706	5,863,770	727,869,770	△10.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2009	売建	2	ユーロ	441,120	54,756,226	451,600	56,057,108	△0.78
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2009	買建	4	ユーロ	449,240	55,764,161	449,240	55,764,161	0.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2009	買建	8	ユーロ	1,342,800	166,681,765	1,351,920	167,813,830	2.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2009	買建	64	オーストラリアドル	9,526,316.16	717,998,449	9,534,038.4	718,580,474	9.98
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2009	買建	8	オーストラリアドル	936,084.4	70,552,681	936,084.4	70,552,681	0.98
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2009	売建	18	英ポンド	2,485,164.96	340,989,484	2,495,700	342,434,997	△4.76

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。