有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年1月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2021年1月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	買建	1	米ドル	154,595.6	16,152,148	154,328.12	16,124,202	0.23
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	31	米ドル	4,248,026.39	443,833,797	4,254,750	444,536,280	6.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	買建	10	米ドル	2,209,611.04	230,860,161	2,209,609.34	230,859,983	3.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	買建	9	米ドル	1,846,408.2	192,912,729	1,855,687.5	193,882,230	2.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	36	米ドル	4,532,781.54	473,585,015	4,533,468.73	473,656,813	6.83
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2103	買建	4	カナダドル	590,320	48,022,532	591,320	48,103,882	0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2103	売建	1	ユーロ	135,130	17,091,242	135,410	17,126,656	△0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2103	売建	5	ユーロ	885,800	112,035,984	888,850	112,421,748	△1.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2103	売建	10	ユーロ	2,222,000	281,038,560	2,229,800	282,025,104	△4.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2103	買建	38	オーストラリアドル	5,542,980.58	443,881,884	5,565,415.78	445,678,495	6.43
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2103	買建	6	オーストラリアドル	704,233.44	56,395,014	704,530.26	56,418,783	0.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2103	買建	3	英ポンド	402,480	57,651,235	403,680	57,823,123	0.83

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。