有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年1月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2022年1月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	1	日本円	150,960,000	150,960,000	150,720,000	150,720,000	2.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2203	売建	10	米ドル	1,433,906.24	165,530,136	1,428,281.24	164,880,786	△2.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2203	買建	25	米ドル	3,199,643.89	369,366,891	3,198,828.11	369,272,717	5.88
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2203	売建	18	米ドル	3,913,031.22	451,720,324	3,899,390.61	450,145,652	△7.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2203	売建	7	米ドル	1,091,343.75	125,984,723	1,090,250	125,858,460	△2.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2203	買建	20	米ドル	2,391,913.85	276,122,534	2,383,281.24	275,125,986	4.38
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2203	売建	7	カナダドル	971,740	87,874,448	973,700	88,051,691	△1.40
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2203	買建	2	ユーロ	266,300	34,262,159	265,460	34,154,084	0.54
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2203	買建	4	ユーロ	683,041.38	87,880,104	680,080	87,499,093	1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2203	買建	4	ユーロ	826,480	106,334,916	821,360	105,676,177	1.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2203	買建	5	ユーロ	812,950	104,594,147	809,250	104,118,105	1.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2203	買建	13	ユーロ	1,457,560	187,529,669	1,456,325	187,370,774	2.98
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2203	買建	28	オーストラリアドル	3,822,714.56	308,798,882	3,822,714.56	308,798,882	4.91
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2203	買建	81	オーストラリアドル	9,188,358.12	742,235,569	9,174,294.9	741,099,542	11.79
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2203	売建	15	英ポンド	1,853,700	286,804,464	1,837,950	284,367,624	△4.52

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。