有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年7月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<モナリザ世界債券マザーファンド>有価証券先物取引等

(2021年7月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	762,029,609	762,029,609	761,500,000	761,500,000	△11.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	売建	21	米ドル	3,141,638.74	343,978,026	3,146,718.75	344,534,236	△5.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	売建	2	米ドル	268,513.77	29,399,573	268,437.5	29,391,222	△0.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	買建	13	米ドル	2,867,243.82	313,934,525	2,867,820.28	313,997,642	4.69
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	売建	4	米ドル	656,125	71,839,126	656,625	71,893,871	△1.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	11	米ドル	2,181,781.25	238,883,229	2,185,906.25	239,334,875	3.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	8	米ドル	995,263.28	108,971,377	994,562.5	108,894,648	1.63
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2109	買建	67	カナダドル	9,912,650	870,727,175	9,920,690	871,433,409	13.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2109	買建	3	ユーロ	405,832.76	52,802,901	405,960	52,819,456	0.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2109	買建	2	ユーロ	308,160	40,094,698	308,700	40,164,957	0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2109	買建	1	ユーロ	176,541.38	22,969,798	176,440	22,956,608	0.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2109	買建	6	ユーロ	1,279,021.38	166,413,471	1,286,640	167,404,730	2.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2109	買建	3	ユーロ	485,280	63,139,781	486,120	63,249,073	0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2109	買建	1	ユーロ	112,361.38	14,619,340	112,350	14,617,859	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2109	買建	13	オーストラリアドル	1,887,120.69	152,592,579	1,893,987.42	153,147,823	2.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2109	買建	22	オーストラリアドル	2,573,872.4	208,123,322	2,576,399.76	208,327,684	3.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2109	売建	17	英ポンド	2,202,673.7	336,480,434	2,205,750	336,950,370	△5.04
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	6	米ドル	1,486,350	162,740,461	1,485,900	162,691,191	△2.43

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。