有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2020年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2009	売建	177	米ドル	27,754,533.34	2,990,273,422	27,918,984.35	3,007,991,374	△8.41
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2009	買建	103	米ドル	14,272,979.36	1,537,770,796	14,350,796.87	1,546,154,855	4.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2009	買建	23	米ドル	5,075,812.5	546,868,039	5,078,687.5	547,177,791	1.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2009	売建	14	米ドル	2,481,315.12	267,336,891	2,506,437.5	270,043,576	△0.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2009	買建	1	米ドル	216,500	23,325,710	219,187.5	23,615,261	0.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2009	売建	25	米ドル	3,137,500	338,034,250	3,144,335.93	338,770,753	△0.95
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2009	買建	208	カナダドル	31,991,144.86	2,520,902,215	32,040,320	2,524,777,216	7.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2009	買建	76	ユーロ	10,237,960	1,239,612,197	10,260,000	1,242,280,800	3.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2009	買建	21	ユーロ	2,973,180	359,992,634	3,009,930	364,442,324	1.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2009	買建	2	ユーロ	352,061.38	42,627,592	353,320	42,779,986	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2009	売建	52	ユーロ	11,306,095.86	1,368,942,087	11,477,440	1,389,688,435	△3.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2009	買建	35	ユーロ	3,904,950	472,811,346	3,914,050	473,913,174	1.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2009	買建	20	ユーロ	3,327,600	402,905,808	3,354,400	406,150,752	1.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2009	買建	70	ユーロ	7,847,350	950,157,138	7,850,500	950,538,540	2.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2009	買建	182	オーストラリアドル	26,991,837.6	1,994,156,961	27,057,530.5	1,999,010,353	5.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2009	買建	31	オーストラリアドル	3,629,871.22	268,174,886	3,628,853.18	268,099,673	0.75
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2009	売建	112	英ポンド	15,352,035.98	2,034,298,288	15,433,600	2,045,106,336	△5.72

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。