有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年6月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2019年6月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 1909	売建	80	米ドル	11,015,089.01	1,187,316,444	11,047,500	1,190,810,025	△2.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1909	買建	25	米ドル	3,195,856.45	344,481,367	3,198,437.5	344,759,578	0.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1909	買建	69	米ドル	14,829,472.43	1,598,468,833	14,850,093.75	1,600,691,605	3.96
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1909	売建	18	米ドル	2,778,187.5	299,460,831	2,802,937.5	302,128,633	△0.75
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 1909	買建	96	米ドル	16,863,000	1,817,662,770	17,064,000	1,839,328,560	4.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1909	買建	187	米ドル	22,034,711.21	2,375,121,521	22,095,218.75	2,381,643,629	5.89
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1909	買建	132	カナダドル	18,882,655.65	1,554,609,039	18,873,360	1,553,843,728	3.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1909	売建	10	ユーロ	1,340,900	164,246,841	1,343,700	164,589,813	△0.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1909	買建	14	ユーロ	1,846,040	226,121,440	1,872,640	229,379,674	0.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1909	買建	32	ユーロ	5,496,960	673,322,631	5,523,840	676,615,162	1.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 1909	売建	23	ユーロ	4,632,590.34	567,445,990	4,670,840	572,131,191	△1.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 1909	買建	72	ユーロ	7,992,000	978,940,079	8,022,960	982,732,370	2.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1909	買建	27	ユーロ	4,415,850	540,897,466	4,448,250	544,866,142	1.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1909	買建	96	ユーロ	10,767,360	1,318,893,926	10,777,440	1,320,128,625	3.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1909	買建	123	オーストラリアドル	17,652,728.47	1,332,604,472	17,633,439.9	1,331,148,378	3.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 1909	買建	83	オーストラリアドル	9,546,159.87	720,639,608	9,542,136.5	720,335,884	1.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1909	売建	7	英ポンド	915,171.18	124,984,928	913,220	124,718,455	△0.31
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	9	米ドル	2,203,312.5	237,495,054	2,205,112.5	237,689,076	△0.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	9	米ドル	2,206,237.5	237,810,340	2,207,362.5	237,931,604	△0.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	買建	1	米ドル	245,975	26,513,645	246,175	26,535,203	0.07

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。