有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2021年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2203	売建	109	米ドル	15,744,661.62	1,810,950,979	15,895,265.59	1,828,273,448	△5.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2203	買建	111	米ドル	14,443,546.2	1,661,296,683	14,454,281.25	1,662,531,429	4.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2203	買建	96	米ドル	20,987,160.16	2,413,943,162	20,937,000	2,408,173,740	6.67
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2203	売建	4	米ドル	645,179.9	74,208,592	637,500	73,325,250	△0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2203	売建	8	米ドル	1,593,690.53	183,306,285	1,556,750	179,057,385	△0.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2203	買建	80	米ドル	9,676,423.54	1,112,982,235	9,664,374.93	1,111,596,404	3.08
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2203	売建	5	カナダドル	714,724.95	64,353,834	711,000	64,018,440	△0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2203	売建	15	ユーロ	2,010,769.3	262,425,501	1,999,200	260,915,592	△0.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2203	買建	9	ユーロ	1,563,522.42	204,055,311	1,543,590	201,453,931	0.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2203	売建	6	ユーロ	1,306,391.72	170,497,183	1,242,480	162,156,064	△0.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2203	買建	20	ユーロ	3,322,347.6	433,599,585	3,266,000	426,245,660	1.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2203	買建	111	ユーロ	12,455,113.18	1,625,516,821	12,434,775	1,622,862,485	4.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2203	買建	118	オーストラリアドル	16,459,152.76	1,373,022,523	16,600,277.76	1,384,795,170	3.83
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2203	買建	375	オーストラリアドル	42,799,093.12	3,570,300,348	42,907,927.5	3,579,379,312	9.91
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2203	売建	84	英ポンド	10,564,414.16	1,640,019,654	10,458,000	1,623,499,920	△4.49

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。