有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2020年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2103	売建	133	米ドル	20,837,739.29	2,156,706,016	20,748,000	2,147,418,000	△6.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2103	買建	181	米ドル	24,945,543.76	2,581,863,779	24,963,859.35	2,583,759,443	7.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2103	売建	12	米ドル	2,650,769.15	274,354,607	2,651,437.5	274,423,781	△0.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2103	買建	27	米ドル	4,717,285.9	488,239,090	4,661,718.75	482,487,890	1.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2103	買建	24	米ドル	5,138,615.91	531,846,747	5,094,750	527,306,625	1.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2103	買建	67	米ドル	8,446,298.72	874,191,917	8,447,757.81	874,342,933	2.55
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2103	買建	17	カナダドル	2,534,883.51	204,894,634	2,528,920	204,412,603	0.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2103	買建	20	ユーロ	3,026,087.6	384,161,821	3,039,000	385,801,050	1.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2103	売建	15	ユーロ	2,658,429.3	337,487,600	2,665,500	338,385,225	△0.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2103	売建	76	ユーロ	17,007,715.12	2,159,129,434	17,141,040	2,176,055,028	△6.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2103	買建	31	ユーロ	3,508,622.78	445,419,661	3,510,750	445,689,712	1.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2103	買建	187	オーストラリアドル	27,510,717.99	2,168,945,006	27,543,160.81	2,171,502,798	6.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2103	買建	27	オーストラリアドル	3,168,576.36	249,810,560	3,170,386.17	249,953,245	0.73
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2103	買建	26	英ポンド	3,486,172.76	487,436,675	3,518,060	491,895,149	1.43

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。