有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/06/16-2023/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年12月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2023年12月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	売建	29	米ドル	3,332,679.28	472,673,902	3,425,171.87	485,792,126	△1.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	172	米ドル	19,104,106.68	2,709,535,451	19,417,187.47	2,753,939,699	8.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	売建	1	米ドル	205,396.69	29,131,412	205,789.06	29,187,062	△0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	買建	23	米ドル	2,830,274.85	401,417,882	2,877,875	408,169,011	1.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	買建	13	米ドル	1,726,657.19	244,891,789	1,743,625	247,298,334	0.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	258	米ドル	27,628,949.5	3,918,613,907	28,041,375	3,977,108,216	12.33
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2403	売建	6	カナダドル	734,247.01	78,740,649	744,900	79,883,076	△0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2403	買建	10	ユーロ	1,176,694.3	184,882,208	1,196,600	188,009,792	0.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2403	買建	2	ユーロ	231,082.86	36,307,739	240,540	37,793,645	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2403	売建	10	ユーロ	1,348,185.7	211,826,937	1,383,100	217,312,672	△0.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2403	買建	5	ユーロ	663,307.15	104,218,819	721,700	113,393,504	0.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2403	買建	33	ユーロ	4,222,597.19	663,454,471	4,375,800	687,525,696	2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2403	買建	11	ユーロ	1,166,510.73	183,282,166	1,172,710	184,256,195	0.57
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2403	買建	39	オーストラリアドル	4,427,739.63	429,225,079	4,572,833.07	443,290,437	1.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2403	売建	3	オーストラリアドル	318,355.09	30,861,342	320,918.91	31,109,879	△0.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2403	買建	20	英ポンド	1,911,846.2	345,432,371	2,067,600	373,573,968	1.16

									(2023年12月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,323,382.48	471,355,337	3,325,175	471,609,570	1.46
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	17	米ドル	4,055,455.14	575,185,202	4,057,262.5	575,441,540	1.78
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,352,744.98	475,519,821	3,355,625	475,928,294	1.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,365,632.48	477,347,655	3,368,225	477,715,352	1.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,376,369.98	478,870,554	3,378,900	479,229,387	1.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,383,494.98	479,881,092	3,386,250	480,271,837	1.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,387,182.48	480,404,091	3,390,100	480,817,883	1.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	14	米ドル	3,388,235.11	480,553,386	3,391,500	481,016,445	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,610,441.28	471,654,531	2,611,812.5	471,902,283	1.46
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,620,478.78	473,468,106	2,626,800	474,610,224	1.47
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,631,128.78	475,392,349	2,640,687.5	477,119,418	1.48
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,640,116.28	477,016,209	2,650,862.5	478,957,836	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,646,903.78	478,242,575	2,658,150	480,274,542	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,651,753.78	479,118,872	2,663,512.5	481,243,438	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,654,778.78	479,665,430	2,666,675	481,814,839	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,659,278.78	480,478,490	2,668,325	482,112,961	1.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,020,617.25	945,959,383	6,024,375	946,549,800	△2.93
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,052,392.25	950,951,871	6,058,437.5	951,901,700	△2.95
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,078,154.75	954,999,675	6,088,437.5	956,615,300	△2.97
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,096,892.25	957,943,710	6,109,687.5	959,954,100	△2.98
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,109,779.75	959,968,594	6,124,062.5	962,212,700	△2.98
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,117,129.75	961,123,426	6,132,187.5	963,489,300	△2.99
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,120,142.25	961,596,750	6,135,000	963,931,200	△2.99
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,120,292.25	961,620,318	6,134,687.5	963,882,100	△2.99

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。