有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/06/18-2024/12/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2024年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2503	売建	24	米ドル	2,741,110.65	433,588,883	2,662,124.99	421,094,931	△1.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2503	買建	47	米ドル	5,099,589.3	806,653,035	5,096,562.5	806,174,256	2.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2503	買建	26	米ドル	5,344,351.38	845,369,501	5,339,343.75	844,577,394	2.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2503	買建	70	米ドル	8,050,136.23	1,273,370,549	7,929,687.5	1,254,317,969	4.32
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2503	買建	48	米ドル	5,973,926.31	944,955,664	5,689,500	899,965,110	3.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2503	買建	68	米ドル	7,211,837.78	1,140,768,500	7,210,656.25	1,140,581,606	3.93
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2503	買建	26	カナダドル	3,162,550.25	347,153,141	3,169,400	347,905,038	1.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2503	買建	238	ユーロ	28,401,230.34	4,683,930,908	28,000,700	4,617,875,444	15.90
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2503	買建	30	ユーロ	3,677,442.9	606,483,883	3,595,500	592,969,860	2.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2503	買建	189	ユーロ	25,874,540.27	4,267,229,181	25,140,780	4,146,217,437	14.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2503	売建	111	ユーロ	15,666,561.27	2,583,729,285	14,592,060	2,406,522,535	△8.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2503	買建	24	ユーロ	3,009,494.32	496,325,803	2,958,000	487,833,360	1.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2503	買建	66	ユーロ	7,087,509.38	1,168,872,047	7,058,700	1,164,120,804	4.01
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2503	買建	103	オーストラリアドル	11,745,534.41	1,156,935,139	11,612,822.55	1,143,863,021	3.94
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2503	買建	105	オーストラリアドル	11,156,739.64	1,098,938,854	11,139,978.15	1,097,287,847	3.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2503	買建	28	英ポンド	2,643,656.68	526,140,552	2,571,520	511,783,910	1.76

									(2024年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,511,446.64	871,800,629	5,509,362.5	871,470,960	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,521,234.14	873,348,816	5,515,400	872,425,972	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,526,396.64	874,165,421	5,518,275	872,880,740	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	24	米ドル	5,769,994.32	912,697,702	5,759,400	911,021,892	△3.14
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	24	米ドル	5,771,973.39	913,010,751	5,759,400	911,021,892	△3.14
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,532,396.64	875,114,500	5,518,562.5	872,926,216	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	24	米ドル	5,773,294.32	913,219,696	5,757,900	910,784,622	△3.14
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,536,826.12	875,815,155	5,517,412.5	872,744,309	△3.00
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	44	英ポンド	10,530,377.62	2,095,755,754	10,506,100	2,090,924,022	7.20
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,072,687.16	2,004,666,199	10,043,250	1,998,807,615	6.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	44	英ポンド	10,567,565.12	2,103,156,810	10,534,150	2,096,506,533	7.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	90	英ポンド	21,667,933.2	4,312,352,066	21,567,375	4,292,338,973	14.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	44	英ポンド	10,578,027.62	2,105,239,057	10,549,550	2,099,571,441	7.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	43	英ポンド	10,338,213.64	2,057,511,278	10,314,087.5	2,052,709,694	7.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	44	英ポンド	10,591,352.62	2,107,890,999	10,556,700	2,100,994,434	7.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	44	英ポンド	10,592,652.62	2,108,149,724	10,559,450	2,101,541,739	7.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	27	ユーロ	6,600,302.13	1,088,521,827	6,597,787.5	1,088,107,114	△3.75
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,371,053.44	1,050,714,133	6,368,700	1,050,326,004	△3.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,376,665.94	1,051,639,747	6,373,900	1,051,183,588	△3.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	27	ユーロ	6,623,152.13	1,092,290,249	6,620,400	1,091,836,368	△3.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	25	ユーロ	6,130,842.25	1,011,098,504	6,128,125	1,010,650,375	△3.48
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,373,115.94	1,051,054,281	6,369,350	1,050,433,202	△3.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,370,215.94	1,050,576,013	6,365,775	1,049,843,613	△3.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	26	ユーロ	6,381,178.44	1,052,383,948	6,363,175	1,049,414,821	△3.61

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。