有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/06/17-2025/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2025年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2603	売建	579	米ドル	67,086,910.32	10,503,126,680	66,765,937.5	10,452,875,175	△36.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2603	買建	322	米ドル	36,438,117.02	5,704,751,601	36,295,437.5	5,682,413,695	19.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2603	売建	166	米ドル	34,663,923.46	5,426,983,857	34,666,765.61	5,427,428,824	△18.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2603	買建	151	米ドル	17,668,328.82	2,766,153,560	17,497,125	2,739,349,890	9.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2603	売建	10	米ドル	1,187,167	185,862,867	1,185,000	185,523,600	△0.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2603	買建	588	米ドル	64,444,824.97	10,089,481,797	64,349,250	10,074,518,580	35.22
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2603	買建	86	カナダドル	10,413,174.8	1,190,225,880	10,423,200	1,191,371,760	4.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2603	買建	190	ユーロ	22,163,191.7	4,085,341,126	22,085,600	4,071,038,648	14.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2603	買建	26	ユーロ	3,133,687.18	577,632,558	3,134,040	577,697,593	2.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2603	買建	237	ユーロ	30,437,498.91	5,610,544,174	30,288,600	5,583,097,638	19.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2603	売建	50	ユーロ	5,585,068.5	1,029,495,677	5,523,000	1,018,054,590	△3.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2603	売建	197	ユーロ	23,864,298.29	4,398,906,103	23,813,360	4,389,516,648	△15.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2603	買建	225	ユーロ	24,056,196.75	4,434,278,747	24,030,000	4,429,449,900	15.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2603	買建	168	オーストラリアドル	18,368,792.64	1,925,416,844	18,372,367.44	1,925,791,555	6.73
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2603	売建	4	オーストラリアドル	419,628.4	43,985,448	419,982.24	44,022,538	△0.15
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2603	買建	31	英ポンド	2,833,412.16	599,068,333	2,829,680	598,279,242	2.09

									(2025年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,090,798.06	640,455,344	4,093,068.75	640,810,843	△2.24
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,099,298.06	641,786,104	4,100,825	642,025,162	△2.24
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,110,348.06	643,516,092	4,109,962.5	643,455,729	△2.25
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,118,210.56	644,747,045	4,116,762.5	644,520,337	△2.25
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,122,248.06	645,379,156	4,118,887.5	644,853,027	△2.25
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,123,523.06	645,578,770	4,118,675	644,819,758	△2.25
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,123,310.56	645,545,501	4,117,187.5	644,586,875	△2.25
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	17	米ドル	4,122,248.06	645,379,156	4,115,275	644,287,454	△2.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	98	英ポンド	23,588,779.76	4,987,375,705	23,584,925	4,986,560,693	17.43
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,858,361.18	815,773,304	3,857,200	815,527,796	2.85
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,588,015.62	970,044,142	4,587,787.5	969,995,911	3.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,590,628.12	970,596,503	4,590,875	970,648,701	3.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,866,223.68	817,435,673	3,866,200	817,430,666	2.86
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,589,965.62	970,456,431	4,589,450	970,347,414	3.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,587,865.62	970,012,428	4,587,075	969,845,267	3.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	19	英ポンド	4,585,765.62	969,568,425	4,584,700	969,343,121	3.39
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	68	ユーロ	16,649,935.92	3,069,082,688	16,653,200	3,069,684,356	△10.73

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。