有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2023年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2309	売建	67	米ドル	7,958,748.1	1,153,938,887	7,915,421.86	1,147,657,015	△3.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2309	買建	108	米ドル	12,200,620.8	1,768,968,010	12,109,500	1,755,756,405	5.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2309	買建	60	米ドル	12,258,967.61	1,777,427,714	12,202,500	1,769,240,475	5.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2309	買建	10	米ドル	1,275,298.16	184,905,480	1,261,562.5	182,913,947	0.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2309	買建	61	米ドル	8,299,812.5	1,203,389,814	8,233,093.75	1,193,716,263	3.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2309	買建	179	米ドル	19,287,385.34	2,796,478,000	19,169,781.25	2,779,426,583	7.99
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2309	売建	17	カナダドル	2,067,586.99	226,069,961	2,066,690	225,971,884	△0.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2309	買建	48	ユーロ	5,574,720	878,575,872	5,554,560	875,398,656	2.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2309	買建	2	ユーロ	231,820	36,534,832	232,160	36,588,416	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2309	売建	6	ユーロ	803,301.42	126,600,304	801,840	126,369,984	△0.36
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2309	買建	7	ユーロ	953,025.72	150,196,854	971,880	153,168,288	0.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2309	買建	33	ユーロ	4,219,594.29	665,008,060	4,234,890	667,418,664	1.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2309	買建	45	ユーロ	4,736,700	746,503,920	4,719,825	743,844,420	2.14
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2309	買建	71	オーストラリアドル	8,279,331.01	792,911,530	8,328,115.4	797,583,611	2.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2309	売建	6	オーストラリアドル	635,318.13	60,844,417	635,871.78	60,897,440	△0.18
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2309	売建	4	英ポンド	383,834.76	70,222,569	382,560	69,989,352	△0.20
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	3	米ドル	716,700	103,914,333	714,337.5	103,571,794	0.30
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	売建	96	英ポンド	22,683,600	4,149,964,620	22,579,200	4,130,864,640	△11.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	13	英ポンド	3,060,344.24	559,889,978	3,054,837.5	558,882,520	1.61
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	109	英ポンド	25,781,931.74	4,716,804,412	25,673,587.5	4,696,982,833	13.51

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。