有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年6月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2024年6月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2409	売建	62	米ドル	7,113,383.45	1,145,752,673	7,068,968.74	1,138,598,795	△3.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2409	買建	235	米ドル	26,021,740.33	4,191,321,714	25,908,750	4,173,122,362	12.98
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2409	売建	14	米ドル	2,864,111.76	461,322,480	2,859,390.6	460,562,043	△1.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2409	買建	64	米ドル	7,704,080.23	1,240,896,203	7,636,000	1,229,930,520	3.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2409	売建	20	米ドル	2,574,987.8	414,753,285	2,540,000	409,117,800	△1.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2409	買建	88	米ドル	9,390,697.47	1,512,559,642	9,388,500	1,512,205,695	4.70
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2409	買建	19	カナダドル	2,324,213.01	272,909,091	2,287,220	268,565,372	0.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2409	買建	70	ユーロ	8,192,631.43	1,411,836,174	8,161,300	1,406,436,829	4.37
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2409	買建	32	ユーロ	3,730,560	642,887,405	3,699,840	637,593,427	1.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2409	売建	21	ユーロ	2,792,747.14	481,274,114	2,772,840	477,843,517	△1.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2409	買建	2	ユーロ	269,461.43	46,436,289	263,160	45,350,363	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2409	買建	11	ユーロ	1,366,970	235,569,940	1,357,400	233,920,742	0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2409	買建	71	ユーロ	7,514,815.03	1,295,028,074	7,507,185	1,293,713,191	4.02
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2409	買建	27	オーストラリアドル	3,111,649.29	332,946,474	3,042,973.71	325,598,187	1.01
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2409	買建	14	オーストラリアドル	1,487,070.06	159,116,496	1,472,758.7	157,585,180	0.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2409	買建	41	英ポンド	4,048,877.86	823,865,667	4,018,000	817,582,640	2.54

									(2024年6月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	10	英ポンド	2,370,854.44	482,421,462	2,371,250	482,501,950	1.50
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,613,516.94	531,798,428	2,613,737.5	531,843,307	1.65
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	9	英ポンド	2,143,790.46	436,218,483	2,143,575	436,174,641	1.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,626,654.44	534,471,646	2,625,837.5	534,305,415	1.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	9	英ポンド	2,153,990.46	438,293,979	2,152,800	438,051,744	1.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,637,666.94	536,712,468	2,635,737.5	536,319,866	1.67
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	9	英ポンド	2,161,490.46	439,820,078	2,159,662.5	439,448,125	1.37
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	11	英ポンド	2,645,166.94	538,238,568	2,642,612.5	537,718,791	1.67
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,375,719.76	581,737,786	3,376,625	581,893,786	△1.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,384,519.76	583,254,290	3,385,025	583,341,358	△1.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,392,744.76	584,671,705	3,392,375	584,607,984	△1.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,399,394.76	585,817,700	3,398,150	585,603,190	△1.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,404,469.76	586,692,273	3,402,350	586,326,975	△1.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,408,144.76	587,325,586	3,405,500	586,869,815	△1.82
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,410,544.76	587,739,178	3,407,425	587,201,550	△1.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,411,994.76	587,989,057	3,408,825	587,442,812	△1.83

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。