有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/12/17-2025/06/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2025年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2025年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2509	売建	58	米ドル	6,526,209.88	945,060,453	6,599,312.5	955,646,443	△3.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	189	米ドル	21,018,716.2	3,043,720,292	21,132,562.5	3,060,206,375	11.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	売建	59	米ドル	12,268,670.15	1,776,626,125	12,270,156.25	1,776,841,327	△6.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2509	買建	47	米ドル	5,332,345.99	772,177,023	5,380,031.25	779,082,325	2.89
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	買建	15	米ドル	1,746,687.39	252,937,801	1,766,718.75	255,838,542	0.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	買建	115	米ドル	12,502,486.65	1,810,485,092	12,519,726.55	1,812,981,602	6.73
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2509	買建	66	カナダドル	7,995,942.12	845,091,122	8,034,180	849,132,484	3.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2509	買建	136	ユーロ	16,023,520	2,718,550,403	15,993,600	2,713,474,176	10.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2509	買建	28	ユーロ	3,381,840	573,762,975	3,382,680	573,905,489	2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2509	買建	26	ユーロ	3,399,028.58	576,679,189	3,383,120	573,980,139	2.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2509	売建	33	ユーロ	3,999,600	678,572,136	3,925,680	666,030,869	△2.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2509	買建	21	ユーロ	2,603,580	441,723,383	2,599,380	441,010,811	1.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2509	買建	51	ユーロ	5,470,260	928,084,311	5,468,220	927,738,205	3.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2509	買建	2	オーストラリアドル	229,331.24	21,671,801	229,855.66	21,721,359	0.08
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2509	売建	58	オーストラリアドル	6,245,539.18	590,203,452	6,252,422.62	590,853,937	△2.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	買建	62	英ポンド	5,744,300	1,140,588,207	5,761,660	1,144,035,209	4.25

									(2025年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,514,537.5	798,560,175	5,519,137.5	799,226,301	△2.97
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,528,625	800,600,186	5,537,825	801,932,438	△2.98
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,540,412.5	802,307,134	5,552,775	804,097,348	△2.99
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,550,762.5	803,805,917	5,565,137.5	805,887,561	△2.99
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,556,800	804,680,208	5,571,750	806,845,117	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,559,100	805,013,271	5,573,762.5	807,136,548	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,558,812.5	804,971,638	5,573,187.5	807,053,282	△3.00
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,556,225	804,596,942	5,570,312.5	806,636,953	△3.00
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,966,525	1,383,273,204	6,968,337.5	1,383,633,094	5.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	121	英ポンド	29,129,237.5	5,783,901,398	29,148,900	5,787,805,584	21.50
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,989,362.5	1,387,807,818	6,996,975	1,389,319,356	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,992,987.5	1,388,527,598	7,002,050	1,390,327,048	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,994,075	1,388,743,532	7,003,500	1,390,614,960	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,993,712.5	1,388,671,554	7,002,775	1,390,471,004	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,991,900	1,388,311,664	7,000,600	1,390,039,136	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	29	英ポンド	6,989,725	1,387,879,796	6,998,425	1,389,607,268	5.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,433,675	582,557,301	3,433,675	582,557,301	△2.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,436,650	583,062,038	3,436,475	583,032,348	△2.17
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,437,350	583,180,800	3,437,175	583,151,110	△2.17
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,436,825	583,091,730	3,436,650	583,062,039	△2.17
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,435,425	582,854,206	3,435,250	582,824,515	△2.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,433,325	582,497,920	3,433,150	582,468,229	△2.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,431,050	582,111,943	3,430,700	582,052,562	△2.16
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	14	ユーロ	3,428,600	581,696,276	3,428,250	581,636,895	△2.16

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。