有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2021年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2109	売建	101	米ドル	14,790,681.54	1,635,553,565	14,818,593.75	1,638,640,097	△4.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2109	買建	191	米ドル	25,278,429.77	2,795,288,764	25,262,734.33	2,793,553,162	7.45
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2109	売建	8	米ドル	1,762,481.88	194,895,246	1,762,374.99	194,883,426	△0.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2109	売建	5	米ドル	804,025.16	88,909,102	800,468.75	88,515,834	△0.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2109	買建	50	米ドル	9,429,442.98	1,042,707,804	9,578,125	1,059,149,062	2.83
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2109	買建	92	米ドル	11,344,156.99	1,254,436,880	11,349,781.24	1,255,058,810	3.35
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2109	買建	234	カナダドル	34,055,691.97	3,036,064,939	33,981,480	3,029,448,942	8.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2109	売建	10	ユーロ	1,339,966.2	176,312,753	1,340,000	176,317,200	△0.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2109	買建	5	ユーロ	759,850	99,981,063	753,800	99,185,004	0.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2109	売建	1	ユーロ	171,978.62	22,628,946	172,070	22,640,970	△0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2109	売建	14	ユーロ	2,835,515.86	373,097,177	2,823,800	371,555,604	△0.99
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2109	買建	17	ユーロ	2,704,530	355,862,057	2,695,690	354,698,890	0.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2109	買建	75	ユーロ	8,411,985.2	1,106,849,013	8,409,750	1,106,554,905	2.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2109	買建	161	オーストラリアドル	22,745,960.16	1,890,644,208	22,713,200.58	1,887,921,232	5.04
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2109	買建	223	オーストラリアドル	26,081,110.68	2,167,861,920	25,972,972.79	2,158,873,498	5.76
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2109	売建	63	英ポンド	8,058,137.48	1,234,184,336	8,061,480	1,234,696,276	△3.29

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。