有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/06/16-2022/12/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2022年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2303	売建	46	米ドル	5,550,256.99	736,519,102	5,443,812.5	722,393,918	△2.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2303	買建	62	米ドル	7,028,298.77	932,655,246	6,971,125	925,068,287	3.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2303	買建	24	米ドル	4,933,669.16	654,697,898	4,925,624.98	653,630,435	2.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2303	買建	21	米ドル	2,709,724.52	359,580,444	2,635,500	349,730,850	1.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2303	買建	45	米ドル	6,294,511.59	835,281,688	6,066,562.5	805,032,844	2.62
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2303	買建	126	米ドル	13,651,802.08	1,811,594,136	13,609,968.73	1,806,042,850	5.88
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2303	売建	16	カナダドル	2,018,001.84	197,542,200	1,964,960	192,349,934	△0.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2303	買建	12	ユーロ	1,425,166.56	201,618,313	1,394,160	197,231,815	0.64
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2303	買建	2	ユーロ	234,002.76	33,104,371	220,080	31,134,718	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2303	売建	18	ユーロ	2,475,125.16	350,155,956	2,411,820	341,200,175	△1.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2303	買建	11	ユーロ	1,774,075.18	250,978,416	1,526,140	215,903,026	0.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2303	買建	33	ユーロ	4,498,085.54	636,344,161	4,239,180	599,716,794	1.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2303	買建	24	ユーロ	2,559,273.12	362,060,368	2,533,200	358,371,804	1.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2303	買建	58	オーストラリアドル	7,071,181.54	633,365,731	6,722,446.5	602,129,533	1.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2303	売建	9	オーストラリアドル	974,362.68	87,273,665	961,434.27	86,115,667	△0.28
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2303	買建	5	英ポンド	524,706.3	83,953,008	498,950	79,832,000	0.26

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。