有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年12月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2019年12月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2003	売建	49	米ドル	6,988,589.43	765,669,858	6,916,656.25	757,788,859	△1.92
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2003	買建	91	米ドル	11,719,933.62	1,284,035,927	11,707,718.75	1,282,697,666	3.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2003	売建	47	米ドル	10,123,616.68	1,109,143,444	10,124,828.12	1,109,276,169	△2.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2003	売建	28	米ドル	4,443,938.84	486,877,939	4,393,375	481,338,165	△1.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2003	買建	86	米ドル	16,030,293.83	1,756,278,993	15,810,562.5	1,732,205,228	4.40
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2003	買建	11	米ドル	1,301,108.7	142,549,469	1,305,218.75	142,999,766	0.36
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2003	買建	94	カナダドル	13,158,402.94	1,102,542,583	13,029,340	1,091,728,399	2.77
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2003	買建	5	ユーロ	669,906.9	82,090,391	669,950	82,095,673	0.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2003	買建	13	ユーロ	1,847,447.94	226,386,270	1,857,310	227,594,767	0.58
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2003	買建	30	ユーロ	5,169,701.4	633,495,210	5,148,300	630,872,682	1.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2003	売建	41	ユーロ	8,351,643.42	1,023,410,384	8,259,040	1,012,062,761	△2.57
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2003	買建	28	ユーロ	3,140,518.64	384,839,154	3,149,720	385,966,689	0.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2003	買建	25	ユーロ	4,106,784.5	503,245,373	4,095,500	501,862,570	1.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2003	買建	15	ユーロ	1,678,970.7	205,741,070	1,679,400	205,793,676	0.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2003	買建	47	オーストラリアドル	6,812,439.52	521,287,871	6,754,275.53	516,837,163	1.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2003	買建	73	オーストラリアドル	8,435,561.1	645,489,136	8,403,040.22	643,000,638	1.63
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2003	買建	37	英ポンド	4,886,876.62	701,169,057	4,886,960	701,181,020	1.78
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,866,340.72	861,836,289	7,860,000	861,141,600	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,875,225.76	862,809,734	7,864,800	861,667,488	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,881,832.64	863,533,584	7,869,600	862,193,376	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	31	米ドル	7,636,840.58	836,692,254	7,624,837.5	835,377,196	△2.12
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,887,269.52	864,129,249	7,875,600	862,850,736	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,887,125.76	864,113,498	7,875,600	862,850,736	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,892,310	864,681,484	7,875,600	862,850,736	△2.19
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO$ 90Days	売建	32	米ドル	7,874,525.76	862,733,042	7,872,400	862,500,144	△2.19
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,290,263.46	946,011,175	11,269,425	944,265,121	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,297,325.96	946,602,942	11,273,450	944,602,375	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,302,963.46	947,075,308	11,275,175	944,746,913	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,305,863.46	947,318,299	11,275,175	944,746,913	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,307,738.46	947,475,406	11,274,600	944,698,734	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,307,775.96	947,478,547	11,273,450	944,602,375	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,304,600.96	947,212,514	11,272,875	944,554,196	2.40
	カナダ	モントリオール取引所	BANK ACCP FT	買建	46	カナダドル	11,277,038.46	944,903,053	11,271,725	944,457,838	2.40

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。