有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2022年6月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2209	売建	85	米ドル	10,345,591.9	1,414,035,501	10,713,984.36	1,464,387,382	△4.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2209	買建	35	米ドル	4,098,339.35	560,161,022	4,113,046.87	562,171,246	1.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2209	買建	24	米ドル	4,991,122.97	682,186,688	5,026,875	687,073,275	2.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2209	買建	38	米ドル	5,099,232.36	696,963,079	5,203,625	711,231,465	2.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2209	買建	42	米ドル	6,130,928	837,975,239	6,384,000	872,565,120	2.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2209	買建	33	米ドル	3,661,023.71	500,388,720	3,681,046.87	503,125,486	1.50
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2209	買建	30	カナダドル	3,608,125.05	382,461,255	3,700,500	392,253,000	1.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2209	買建	14	ユーロ	1,712,069.32	244,260,930	1,724,660	246,057,242	0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2209	買建	13	ユーロ	1,881,275.52	268,401,579	1,910,870	272,623,823	0.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2209	買建	5	ユーロ	788,000	112,423,960	800,400	114,193,068	0.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2209	買建	52	ユーロ	6,954,338.28	992,175,442	7,144,800	1,019,348,616	3.04
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2209	買建	65	オーストラリアドル	7,555,769.51	709,486,756	7,707,266.45	723,712,319	2.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2209	買建	60	オーストラリアドル	6,377,305.13	598,828,952	6,431,629.8	603,930,038	1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2209	売建	17	英ポンド	1,905,166.22	315,705,094	1,919,300	318,047,203	△0.95

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。