有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

【提出】: 2014/06/26 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年10月 8日から平成26年 4月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年10月 7日現在				当期平成26年 4月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			116,826,825,920口				104,636,772,908口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	48,603,699,599円			元本の欠損	36,722,998,339円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5840円			1口当たり純資産額	0.6490円
		(10,000口当たり純資産額)	(5,840円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,490円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 7日				当期自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 130,226,410円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 119,819,711円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成25年 4月 9日から平成25年 5月 7日まで				平成25年10月 8日から平成25年11月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,666,395円		費用控除後の配当等収益額	A	81,169,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,275,179,342円		収益調整金額	C	9,369,588,772円
	分配準備積立金額	D	160,843,440円		分配準備積立金額	D	491,146,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,512,689,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,941,905,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,984,899,414口		当ファンドの期末残存口数	F	114,920,004,527口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	913円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	865円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	251,969,798円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	229,840,009円
	平成25年 5月 8日から平成25年 6月 6日まで				平成25年11月 7日から平成25年12月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,765,132円		費用控除後の配当等収益額	A	84,691,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,917,660,939円		収益調整金額	C	8,956,978,115円
	分配準備積立金額	D	113,436,274円		分配準備積立金額	D	564,156,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,101,862,345円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,605,826,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,342,617,414口		当ファンドの期末残存口数	F	112,615,730,935口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	900円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	852円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	246,685,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	225,231,461円
	平成25年 6月 7日から平成25年 7月 8日まで				平成25年12月 7日から平成26年 1月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	340,368,852円		費用控除後の配当等収益額	A	338,649,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,666,484,668円		収益調整金額	C	8,537,059,181円
	分配準備積立金額	D	61,826,390円		分配準備積立金額	D	636,053,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,068,679,910円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,511,762,883円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,877,081,499口		当ファンドの期末残存口数	F	110,087,894,837口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	243,754,162円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,175,789円
	平成25年 7月 9日から平成25年 8月 6日まで				平成26年 1月 7日から平成26年 2月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,336,286円		費用控除後の配当等収益額	A	58,912,026円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,525,015,864円		収益調整金額	C	8,191,836,296円
	分配準備積立金額	D	157,403,165円		分配準備積立金額	D	961,267,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,700,755,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,212,016,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,256,344,725口		当ファンドの期末残存口数	F	108,414,120,136口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	240,512,689円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	216,828,240円
	平成25年 8月 7日から平成25年 9月 6日まで				平成26年 2月 7日から平成26年 3月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,320,853円		費用控除後の配当等収益額	A	210,525,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,157,662,603円		収益調整金額	C	7,859,702,632円
	分配準備積立金額	D	175,912,439円		分配準備積立金額	D	1,005,241,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,442,895,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,075,469,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	118,769,175,662口		当ファンドの期末残存口数	F	106,831,281,644口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	879円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	237,538,351円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,662,563円
	平成25年 9月 7日から平成25年10月 7日まで				平成26年 3月 7日から平成26年 4月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	218,227,983円		費用控除後の配当等収益額	A	227,278,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,758,218,259円		収益調整金額	C	7,489,872,671円
	分配準備積立金額	D	280,757,412円		分配準備積立金額	D	1,193,953,716円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,257,203,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,911,104,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,826,825,920口		当ファンドの期末残存口数	F	104,636,772,908口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	877円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	851円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	233,653,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,273,545円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 7日	当期自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年10月 7日現在	当期平成26年 4月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 7日	当期自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 7日		当期自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日
期首元本額	127,742,835,140円	期首元本額	116,826,825,920円
期中追加設定元本額	2,198,539,508円	期中追加設定元本額	624,875,002円
期中一部解約元本額	13,114,548,728円	期中一部解約元本額	12,814,928,014円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 4月 9日至平成25年10月 7日	当期自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,427,124,788	537,410,330
合計	2,427,124,788	537,410,330

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

開示資料

決算