有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

【提出】: 2018/12/19 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 4月 7日から2018年10月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 4月 6日現在				当期 2018年10月 9日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			42,093,057,772口				38,347,950,536口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	9,232,112,947円			元本の欠損	5,234,928,761円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7807円			1口当たり純資産額	0.8635円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,807円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,635円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日				当期自 2018年 4月 7日至 2018年10月 9日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 66,590,201円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 64,086,700円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年10月 7日から2017年11月 6日まで				2018年 4月 7日から2018年 5月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,562,373円		費用控除後の配当等収益額	A	44,881,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,998,611,147円		収益調整金額	C	2,776,817,690円
	分配準備積立金額	D	631,230,476円		分配準備積立金額	D	544,775,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,636,403,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,366,474,971円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,159,650,816口		当ファンドの期末残存口数	F	41,787,848,235口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,319,301円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,575,696円
	2017年11月 7日から2017年12月 6日まで				2018年 5月 8日から2018年 6月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,221,665円		費用控除後の配当等収益額	A	99,741,150円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,939,195,256円		収益調整金額	C	2,747,270,729円
	分配準備積立金額	D	537,920,691円		分配準備積立金額	D	501,178,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,584,337,612円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,348,190,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,261,512,289口		当ファンドの期末残存口数	F	41,340,667,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,523,024円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,681,334円
	2017年12月 7日から2018年 1月 9日まで				2018年 6月 7日から2018年 7月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,011,729円		費用控除後の配当等収益額	A	118,416,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,886,982,431円		収益調整金額	C	2,703,394,714円
	分配準備積立金額	D	547,882,543円		分配準備積立金額	D	510,543,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,523,876,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,332,354,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,471,935,803口		当ファンドの期末残存口数	F	40,675,229,390口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	819円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,943,871円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,350,458円
	2018年 1月10日から2018年 2月 6日まで				2018年 7月 7日から2018年 8月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,252,130円		費用控除後の配当等収益額	A	51,229,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,834,764,044円		収益調整金額	C	2,638,840,422円
	分配準備積立金額	D	541,574,892円		分配準備積立金額	D	536,212,804円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,409,591,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,226,282,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,680,599,124口		当ファンドの期末残存口数	F	39,697,031,674口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	812円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,361,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,394,063円
	2018年 2月 7日から2018年 3月 6日まで				2018年 8月 7日から2018年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,378,520円		費用控除後の配当等収益額	A	106,909,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,818,303,023円		収益調整金額	C	2,588,176,934円
	分配準備積立金額	D	486,619,171円		分配準備積立金額	D	499,798,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,403,300,714円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,194,884,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,422,257,675口		当ファンドの期末残存口数	F	38,931,023,631口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	820円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,844,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,862,047円
	2018年 3月 7日から2018年 4月 6日まで				2018年 9月 7日から2018年10月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,081,199円		費用控除後の配当等収益額	A	58,445,020円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	2,796,941,335円		収益調整金額	C	2,549,742,772円
	分配準備積立金額	D	496,403,656円		分配準備積立金額	D	522,015,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,429,426,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,130,203,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,093,057,772口		当ファンドの期末残存口数	F	38,347,950,536口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,186,115円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,695,901円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日	当期自 2018年 4月 7日至 2018年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 4月 6日現在	当期 2018年10月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日	当期自 2018年 4月 7日至 2018年10月 9日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日		当期自 2018年 4月 7日至 2018年10月 9日
期首元本額	46,268,186,076円	期首元本額	42,093,057,772円
期中追加設定元本額	146,505,435円	期中追加設定元本額	112,382,310円
期中一部解約元本額	4,321,633,739円	期中一部解約元本額	3,857,489,546円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日	当期自 2018年 4月 7日至 2018年10月 9日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	947,514,086	△206,390,408
合計	947,514,086	△206,390,408

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月7日-平成30年10月9日)

開示資料

決算