有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

【提出】: 2018/06/26 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年10月 7日から2018年 4月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年10月 6日現在				当期 2018年 4月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			46,268,186,076口				42,093,057,772口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,967,725,919円			元本の欠損	9,232,112,947円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8494円			1口当たり純資産額	0.7807円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,494円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 4月 7日至 2017年10月 6日				当期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 78,217,965円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 66,590,201円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 4月 7日から2017年 5月 8日まで				2017年10月 7日から2017年11月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,324,791円		費用控除後の配当等収益額	A	6,562,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,335,091,825円		収益調整金額	C	2,998,611,147円
	分配準備積立金額	D	806,515,940円		分配準備積立金額	D	631,230,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,186,932,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,636,403,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,263,286,012口		当ファンドの期末残存口数	F	45,159,650,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	832円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,526,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,319,301円
	2017年 5月 9日から2017年 6月 6日まで				2017年11月 7日から2017年12月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,748,008円		費用控除後の配当等収益額	A	107,221,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,289,408,062円		収益調整金額	C	2,939,195,256円
	分配準備積立金額	D	741,820,891円		分配準備積立金額	D	537,920,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,076,976,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,584,337,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,560,761,212口		当ファンドの期末残存口数	F	44,261,512,289口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	822円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,121,522円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,523,024円
	2017年 6月 7日から2017年 7月 6日まで				2017年12月 7日から2018年 1月 9日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,793,673円		費用控除後の配当等収益額	A	89,011,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,207,490,169円		収益調整金額	C	2,886,982,431円
	分配準備積立金額	D	673,074,171円		分配準備積立金額	D	547,882,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,038,358,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,523,876,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,322,352,006口		当ファンドの期末残存口数	F	43,471,935,803口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,644,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,943,871円
	2017年 7月 7日から2017年 8月 7日まで				2018年 1月10日から2018年 2月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,673,292円		費用控除後の配当等収益額	A	33,252,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,158,544,601円		収益調整金額	C	2,834,764,044円
	分配準備積立金額	D	724,301,379円		分配準備積立金額	D	541,574,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,889,519,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,409,591,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,577,271,462口		当ファンドの期末残存口数	F	42,680,599,124口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	798円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,154,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,361,198円
	2017年 8月 8日から2017年 9月 6日まで				2018年 2月 7日から2018年 3月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,210,308円		費用控除後の配当等収益額	A	98,378,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,118,805,474円		収益調整金額	C	2,818,303,023円
	分配準備積立金額	D	629,135,810円		分配準備積立金額	D	486,619,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,817,151,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,403,300,714円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,975,903,601口		当ファンドの期末残存口数	F	42,422,257,675口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	812円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	802円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,951,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,844,515円
	2017年 9月 7日から2017年10月 6日まで				2018年 3月 7日から2018年 4月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	140,755,057円		費用控除後の配当等収益額	A	136,081,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,072,019,255円		収益調整金額	C	2,796,941,335円
	分配準備積立金額	D	596,028,357円		分配準備積立金額	D	496,403,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,808,802,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,429,426,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,268,186,076口		当ファンドの期末残存口数	F	42,093,057,772口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,536,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,186,115円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 4月 7日至 2017年10月 6日	当期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年10月 6日現在	当期 2018年 4月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 4月 7日至 2017年10月 6日	当期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 4月 7日至 2017年10月 6日		当期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日
期首元本額	50,859,559,228円	期首元本額	46,268,186,076円
期中追加設定元本額	176,240,342円	期中追加設定元本額	146,505,435円
期中一部解約元本額	4,767,613,494円	期中一部解約元本額	4,321,633,739円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 4月 7日至 2017年10月 6日	当期自 2017年10月 7日至 2018年 4月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,002,802,101	947,514,086
合計	1,002,802,101	947,514,086

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

開示資料

決算