有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

【提出】: 2017/06/28 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年10月 7日から平成29年 4月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年10月 6日現在				当期平成29年 4月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			59,018,996,282口				50,859,559,228口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	11,499,036,289円			元本の欠損	7,503,969,174円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8052円			1口当たり純資産額	0.8525円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,052円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,525円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日				当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 93,926,134円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 85,306,823円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成28年 4月 7日から平成28年 5月 6日まで				平成28年10月 7日から平成28年11月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,139,686円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,210,551,591円		収益調整金額	C	3,838,102,500円
	分配準備積立金額	D	1,168,587,106円		分配準備積立金額	D	893,403,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,387,278,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,731,505,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	63,677,500,502口		当ファンドの期末残存口数	F	57,971,467,060口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	816円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,355,001円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,942,934円
	平成28年 5月 7日から平成28年 6月 6日まで				平成28年11月 8日から平成28年12月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,597,853円		費用控除後の配当等収益額	A	101,774,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,145,125,772円		収益調整金額	C	3,787,789,305円
	分配準備積立金額	D	1,034,421,689円		分配準備積立金額	D	766,906,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,238,145,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,656,469,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	62,680,014,962口		当ファンドの期末残存口数	F	57,196,611,270口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,360,029円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,393,222円
	平成28年 6月 7日から平成28年 7月 6日まで				平成28年12月 7日から平成29年 1月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	146,603,177円		費用控除後の配当等収益額	A	272,003,004円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,089,031,986円		収益調整金額	C	3,642,103,002円
	分配準備積立金額	D	955,589,783円		分配準備積立金額	D	725,174,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,191,224,946円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,639,280,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,815,493,744口		当ファンドの期末残存口数	F	54,966,951,159口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	843円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	123,630,987円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,933,902円
	平成28年 7月 7日から平成28年 8月 8日まで				平成29年 1月 7日から平成29年 2月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,432,181円		費用控除後の配当等収益額	A	42,447,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,003,085,267円		収益調整金額	C	3,521,649,908円
	分配準備積立金額	D	958,227,385円		分配準備積立金額	D	861,642,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,018,744,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,425,740,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	60,500,914,797口		当ファンドの期末残存口数	F	53,134,943,996口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	832円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,001,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,269,887円
	平成28年 8月 9日から平成28年 9月 6日まで				平成29年 2月 7日から平成29年 3月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,984,237円		費用控除後の配当等収益額	A	118,361,727円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,966,786,981円		収益調整金額	C	3,449,510,475円
	分配準備積立金額	D	887,550,129円		分配準備積立金額	D	782,712,587円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,954,321,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,350,584,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,946,570,253口		当ファンドの期末残存口数	F	52,038,713,220口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	836円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,893,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,077,426円
	平成28年 9月 7日から平成28年10月 6日まで				平成29年 3月 7日から平成29年 4月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,835,931円		費用控除後の配当等収益額	A	137,074,160円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,906,655,670円		収益調整金額	C	3,373,775,088円
	分配準備積立金額	D	855,631,381円		分配準備積立金額	D	780,252,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,933,122,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,291,101,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,018,996,282口		当ファンドの期末残存口数	F	50,859,559,228口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	843円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,037,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,719,118円
3.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日	当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年10月 6日現在	当期平成29年 4月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日	当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日		当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
期首元本額	64,846,915,085円	期首元本額	59,018,996,282円
期中追加設定元本額	257,882,660円	期中追加設定元本額	433,087,726円
期中一部解約元本額	6,085,801,463円	期中一部解約元本額	8,592,524,780円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 4月 7日至平成28年10月 6日	当期自平成28年10月 7日至平成29年 4月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,811,115,711	△1,113,864,353
合計	△2,811,115,711	△1,113,864,353

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

開示資料

決算