有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)

【提出】: 2015/12/24 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 4月 7日から平成27年10月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 4月 6日現在				当期平成27年10月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			81,077,698,640口				71,322,746,113口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	8,954,630,801円			元本の欠損	11,738,413,417円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8896円			1口当たり純資産額	0.8354円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,896円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,354円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日				当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 135,142,227円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 120,457,398円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成26年10月 7日から平成26年11月 6日まで				平成27年 4月 7日から平成27年 5月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,161,461円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,076,749,112円		収益調整金額	C	5,221,047,492円
	分配準備積立金額	D	1,308,015,664円		分配準備積立金額	D	1,195,961,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,463,926,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,417,009,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,504,264,519口		当ファンドの期末残存口数	F	79,150,681,494口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,008,529円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,301,362円
	平成26年11月 7日から平成26年12月 8日まで				平成27年 5月 8日から平成27年 6月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,422,223円		費用控除後の配当等収益額	A	142,682,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,845,867,985円		収益調整金額	C	5,089,390,997円
	分配準備積立金額	D	1,156,700,286円		分配準備積立金額	D	1,010,707,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,144,990,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,242,780,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,924,845,620口		当ファンドの期末残存口数	F	77,117,503,628口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	803円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,849,691円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,235,007円
	平成26年12月 9日から平成27年 1月 6日まで				平成27年 6月 9日から平成27年 7月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	485,628,759円		費用控除後の配当等収益額	A	172,852,719円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,719,901,492円		収益調整金額	C	4,969,286,484円
	分配準備積立金額	D	1,097,305,406円		分配準備積立金額	D	979,024,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,302,835,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,121,163,795円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,941,225,932口		当ファンドの期末残存口数	F	75,275,770,897口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,882,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,551,541円
	平成27年 1月 7日から平成27年 2月 6日まで				平成27年 7月 7日から平成27年 8月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	134,202,032円		費用控除後の配当等収益額	A	90,930,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,618,110,968円		収益調整金額	C	4,866,168,515円
	分配準備積立金額	D	1,380,271,140円		分配準備積立金額	D	981,476,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,132,584,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,938,574,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	85,319,642,890口		当ファンドの期末残存口数	F	73,702,923,364口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	170,639,285円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,405,846円
	平成27年 2月 7日から平成27年 3月 6日まで				平成27年 8月 7日から平成27年 9月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,612,548円		費用控除後の配当等収益額	A	46,349,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,506,720,701円		収益調整金額	C	4,751,544,862円
	分配準備積立金額	D	1,317,844,702円		分配準備積立金額	D	906,235,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,887,177,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,704,130,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	83,569,345,400口		当ファンドの期末残存口数	F	71,954,263,494口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	167,138,690円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,908,526円
	平成27年 3月 7日から平成27年 4月 6日まで				平成27年 9月 8日から平成27年10月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	204,665,345円		費用控除後の配当等収益額	A	201,557,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,346,061,545円		収益調整金額	C	4,710,464,332円
	分配準備積立金額	D	1,179,302,491円		分配準備積立金額	D	801,704,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,730,029,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,713,726,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	81,077,698,640口		当ファンドの期末残存口数	F	71,322,746,113口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	830円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	801円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,155,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,645,492円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日	当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 4月 6日現在	当期平成27年10月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日	当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日		当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日
期首元本額	94,388,193,220円	期首元本額	81,077,698,640円
期中追加設定元本額	1,304,505,951円	期中追加設定元本額	519,824,561円
期中一部解約元本額	14,615,000,531円	期中一部解約元本額	10,274,777,088円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年10月 7日至平成27年 4月 6日	当期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	887,031,450	5,848,844,888
合計	887,031,450	5,848,844,888

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)

開示資料

決算