有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)

【提出】: 2022/12/27 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 4月 7日から2022年10月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 4月 6日現在				当期 2022年10月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			23,778,570,655口				22,743,784,456口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2419円			1口当たり純資産額	1.1072円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,419円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,072円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日				当期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 55,854,192円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 53,484,638円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年10月 7日から2021年11月 8日まで				2022年 4月 7日から2022年 5月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,245,620円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	620,519,287円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,732,757,523円		収益調整金額	C	1,706,186,199円
	分配準備積立金額	D	4,916,294,548円		分配準備積立金額	D	6,972,636,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,303,816,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,678,822,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,806,774,986口		当ファンドの期末残存口数	F	23,512,388,780口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,944円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,691円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,613,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,024,777円
	2021年11月 9日から2021年12月 6日まで				2022年 5月 7日から2022年 6月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,215,408円		費用控除後の配当等収益額	A	13,564,937円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,749,303,708円		収益調整金額	C	1,696,152,218円
	分配準備積立金額	D	5,463,815,032円		分配準備積立金額	D	6,854,220,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,219,334,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,563,937,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,662,755,431口		当ファンドの期末残存口数	F	23,288,169,001口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,927円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,677円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,325,510円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,576,338円
	2021年12月 7日から2022年 1月 6日まで				2022年 6月 7日から2022年 7月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,089,846円		費用控除後の配当等収益額	A	77,234,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	809,296,324円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,739,813,652円		収益調整金額	C	1,689,936,270円
	分配準備積立金額	D	5,362,550,193円		分配準備積立金額	D	6,765,333,799円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,970,750,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,532,504,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,426,830,656口		当ファンドの期末残存口数	F	23,116,334,485口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,263円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,691円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,853,661円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,232,668円
	2022年 1月 7日から2022年 2月 7日まで				2022年 7月 7日から2022年 8月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,867,910円		費用控除後の配当等収益額	A	47,811,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,738,304,622円		収益調整金額	C	1,684,798,979円
	分配準備積立金額	D	6,134,857,811円		分配準備積立金額	D	6,759,913,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,906,030,343円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,492,524,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,274,282,099口		当ファンドの期末残存口数	F	23,001,994,057口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,256円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,692円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,548,564円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,003,988円
	2022年 2月 8日から2022年 3月 7日まで				2022年 8月 9日から2022年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,748,852円		費用控除後の配当等収益額	A	90,777,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,732,738,423円		収益調整金額	C	1,683,853,993円
	分配準備積立金額	D	6,084,911,400円		分配準備積立金額	D	6,716,756,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,855,398,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,491,388,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,149,682,690口		当ファンドの期末残存口数	F	22,875,133,222口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,252円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,712円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,299,365円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,750,266円
	2022年 3月 8日から2022年 4月 6日まで				2022年 9月 7日から2022年10月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,236,645円		費用控除後の配当等収益額	A	58,510,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,027,943,176円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,713,282,552円		収益調整金額	C	1,682,158,924円
	分配準備積立金額	D	5,975,052,968円		分配準備積立金額	D	6,715,619,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,823,515,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,456,289,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,778,570,655口		当ファンドの期末残存口数	F	22,743,784,456口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,710円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,718円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,557,141円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,487,568円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 4月 6日現在	当期 2022年10月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日		当期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
期首元本額	25,210,560,362円	期首元本額	23,778,570,655円
期中追加設定元本額	254,457,749円	期中追加設定元本額	148,741,281円
期中一部解約元本額	1,686,447,456円	期中一部解約元本額	1,183,527,480円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年10月 7日至 2022年 4月 6日	当期自 2022年 4月 7日至 2022年10月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,896,222,582	△1,614,248,101
合計	2,896,222,582	△1,614,248,101

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)

開示資料

決算