有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

【提出】: 2016/06/28 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年10月 7日から平成28年 4月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年10月 6日現在				当期平成28年 4月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			71,322,746,113口				64,846,915,085口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	11,738,413,417円			元本の欠損	8,941,112,403円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8354円			1口当たり純資産額	0.8621円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,354円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,621円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日				当期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 120,457,398円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 105,274,798円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 4月 7日から平成27年 5月 7日まで				平成27年10月 7日から平成27年11月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	175,886,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,221,047,492円		収益調整金額	C	4,631,815,358円
	分配準備積立金額	D	1,195,961,862円		分配準備積立金額	D	847,169,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,417,009,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,654,871,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,150,681,494口		当ファンドの期末残存口数	F	70,123,333,475口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	810円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,301,362円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	140,246,666円
	平成27年 5月 8日から平成27年 6月 8日まで				平成27年11月 7日から平成27年12月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,682,153円		費用控除後の配当等収益額	A	84,451,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,089,390,997円		収益調整金額	C	4,526,095,101円
	分配準備積立金額	D	1,010,707,203円		分配準備積立金額	D	865,069,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,242,780,353円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,475,616,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	77,117,503,628口		当ファンドの期末残存口数	F	68,503,581,316口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,235,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,007,162円
	平成27年 6月 9日から平成27年 7月 6日まで				平成27年12月 8日から平成28年 1月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	172,852,719円		費用控除後の配当等収益額	A	222,278,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,969,286,484円		収益調整金額	C	4,443,580,408円
	分配準備積立金額	D	979,024,592円		分配準備積立金額	D	799,904,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,121,163,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,465,763,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	75,275,770,897口		当ファンドの期末残存口数	F	67,236,525,131口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	812円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,551,541円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	134,473,050円
	平成27年 7月 7日から平成27年 8月 6日まで				平成28年 1月 7日から平成28年 2月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,930,268円		費用控除後の配当等収益額	A	234,406,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,866,168,515円		収益調整金額	C	4,411,630,318円
	分配準備積立金額	D	981,476,046円		分配準備積立金額	D	882,153,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,938,574,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,528,190,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,702,923,364口		当ファンドの期末残存口数	F	66,747,000,544口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	805円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	828円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,405,846円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,494,001円
	平成27年 8月 7日から平成27年 9月 7日まで				平成28年 2月 9日から平成28年 3月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,349,818円		費用控除後の配当等収益額	A	111,216,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,751,544,862円		収益調整金額	C	4,366,664,300円
	分配準備積立金額	D	906,235,860円		分配準備積立金額	D	973,531,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,704,130,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,451,412,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,954,263,494口		当ファンドの期末残存口数	F	66,054,538,543口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,908,526円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	132,109,077円
	平成27年 9月 8日から平成27年10月 6日まで				平成28年 3月 8日から平成28年 4月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,557,519円		費用控除後の配当等収益額	A	380,580,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,710,464,332円		収益調整金額	C	4,287,420,732円
	分配準備積立金額	D	801,704,888円		分配準備積立金額	D	936,770,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,713,726,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,604,771,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,322,746,113口		当ファンドの期末残存口数	F	64,846,915,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	801円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,645,492円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,693,830円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日	当期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年10月 6日現在	当期平成28年 4月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日	当期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日		当期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日
期首元本額	81,077,698,640円	期首元本額	71,322,746,113円
期中追加設定元本額	519,824,561円	期中追加設定元本額	293,412,750円
期中一部解約元本額	10,274,777,088円	期中一部解約元本額	6,769,243,778円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 4月 7日至平成27年10月 6日	当期自平成27年10月 7日至平成28年 4月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,848,844,888	937,694,806
合計	5,848,844,888	937,694,806

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

開示資料

決算