有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)

【提出】: 2023/12/27 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 4月 7日から2023年10月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 4月 6日現在				当期 2023年10月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,992,705,409口				21,347,608,612口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0359円			1口当たり純資産額	1.0792円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,359円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,792円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日				当期自 2023年 4月 7日至 2023年10月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 46,139,243円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 46,411,624円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2022年10月 7日から2022年11月 7日まで				2023年 4月 7日から2023年 5月 8日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,061,612円		費用控除後の配当等収益額	A	20,667,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,675,740,230円		収益調整金額	C	1,647,640,318円
	分配準備積立金額	D	6,688,719,186円		分配準備積立金額	D	6,508,129,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,398,521,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,176,437,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,617,251,794口		当ファンドの期末残存口数	F	21,920,311,167口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,713円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,730円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,234,503円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,840,622円
	2022年11月 8日から2022年12月 6日まで				2023年 5月 9日から2023年 6月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,125,728円		費用控除後の配当等収益額	A	34,229,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,673,490,435円		収益調整金額	C	1,640,776,415円
	分配準備積立金額	D	6,654,891,988円		分配準備積立金額	D	6,446,021,488円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,333,508,151円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,121,027,314円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,549,095,460口		当ファンドの期末残存口数	F	21,795,688,621口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,695円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,725円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,098,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,591,377円
	2022年12月 7日から2023年 1月 6日まで				2023年 6月 7日から2023年 7月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,555,419円		費用控除後の配当等収益額	A	144,746,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,665,611,213円		収益調整金額	C	1,632,257,596円
	分配準備積立金額	D	6,560,854,099円		分配準備積立金額	D	6,390,702,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,313,020,731円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,167,706,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,378,714,474口		当ファンドの期末残存口数	F	21,647,259,657口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,714円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,773円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,757,428円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,294,519円
	2023年 1月 7日から2023年 2月 6日まで				2023年 7月 7日から2023年 8月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,485,300円		費用控除後の配当等収益額	A	12,267,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,665,453,089円		収益調整金額	C	1,628,313,059円
	分配準備積立金額	D	6,578,135,532円		分配準備積立金額	D	6,454,433,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,306,073,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,095,014,519円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,311,164,656口		当ファンドの期末残存口数	F	21,535,066,742口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,722円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,758円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,622,329円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,070,133円
	2023年 2月 7日から2023年 3月 6日まで				2023年 8月 8日から2023年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,252,103円		費用控除後の配当等収益額	A	74,568,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,656,142,416円		収益調整金額	C	1,622,581,127円
	分配準備積立金額	D	6,543,392,768円		分配準備積立金額	D	6,385,998,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,236,787,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,083,148,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,142,286,452口		当ファンドの期末残存口数	F	21,417,813,288口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,719円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,774円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,284,572円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,835,626円
	2023年 3月 7日から2023年 4月 6日まで				2023年 9月 7日から2023年10月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,654,270円		費用控除後の配当等収益額	A	87,746,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,650,500,783円		収益調整金額	C	1,625,414,239円
	分配準備積立金額	D	6,487,291,720円		分配準備積立金額	D	6,389,014,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,226,446,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,102,174,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,992,705,409口		当ファンドの期末残存口数	F	21,347,608,612口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,740円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,795円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,985,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,695,217円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日	当期自 2023年 4月 7日至 2023年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 4月 6日現在	当期 2023年10月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日	当期自 2023年 4月 7日至 2023年10月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日		当期自 2023年 4月 7日至 2023年10月 6日
期首元本額	22,743,784,456円	期首元本額	21,992,705,409円
期中追加設定元本額	81,344,467円	期中追加設定元本額	78,070,175円
期中一部解約元本額	832,423,514円	期中一部解約元本額	723,166,972円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年10月 7日至 2023年 4月 6日	当期自 2023年 4月 7日至 2023年10月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,511,002,963	△1,439,845,947
合計	△1,511,002,963	△1,439,845,947

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)

開示資料

決算