有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

【提出】: 2021/12/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年 4月 7日から2021年10月 6日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年 4月 6日現在				当期 2021年10月 6日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			27,563,446,316口				25,210,560,362口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	250,301,985円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9909円			1口当たり純資産額	1.0860円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,909円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,860円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日				当期自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 47,784,191円				当ファンドの主要投資対象である米国REITマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 54,949,495円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2020年10月 7日から2020年11月 6日まで				2021年 4月 7日から2021年 5月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,824,478円		費用控除後の配当等収益額	A	16,141,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,971,398,235円		収益調整金額	C	1,833,710,970円
	分配準備積立金額	D	2,230,051,235円		分配準備積立金額	D	2,099,537,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,208,273,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,949,390,282円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,145,087,965口		当ファンドの期末残存口数	F	26,940,912,918口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,443円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,465円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	58,290,175円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,881,825円
	2020年11月 7日から2020年12月 7日まで				2021年 5月 7日から2021年 6月 7日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,826,961円		費用控除後の配当等収益額	A	56,509,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,268,460,130円
	収益調整金額	C	1,956,762,295円		収益調整金額	C	1,800,838,553円
	分配準備積立金額	D	2,160,750,891円		分配準備積立金額	D	2,018,107,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,168,340,147円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,143,915,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,914,103,607口		当ファンドの期末残存口数	F	26,400,009,606口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,441円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,948円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,828,207円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,800,019円
	2020年12月 8日から2021年 1月 6日まで				2021年 6月 8日から2021年 7月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,948,125円		費用控除後の配当等収益額	A	81,681,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	753,515,087円
	収益調整金額	C	1,937,862,617円		収益調整金額	C	1,790,606,825円
	分配準備積立金額	D	2,130,550,413円		分配準備積立金額	D	3,252,839,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,097,361,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,878,643,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,612,165,771口		当ファンドの期末残存口数	F	26,147,683,970口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,432円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,248円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,224,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,295,367円
	2021年 1月 7日から2021年 2月 8日まで				2021年 7月 7日から2021年 8月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,615,438円		費用控除後の配当等収益額	A	39,089,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	480,437,755円
	収益調整金額	C	1,918,087,189円		収益調整金額	C	1,785,798,513円
	分配準備積立金額	D	2,078,580,932円		分配準備積立金額	D	3,989,086,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,115,283,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,294,412,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,299,592,161口		当ファンドの期末残存口数	F	25,912,018,129口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,454円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,429円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,599,184円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,824,036円
	2021年 2月 9日から2021年 3月 8日まで				2021年 8月 7日から2021年 9月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,518,707円		費用控除後の配当等収益額	A	74,405,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	625,242,230円
	収益調整金額	C	1,901,174,354円		収益調整金額	C	1,771,729,247円
	分配準備積立金額	D	2,114,976,457円		分配準備積立金額	D	4,394,659,819円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,106,669,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,866,037,043円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,996,851,746口		当ファンドの期末残存口数	F	25,590,254,915口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,466円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,683円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,993,703円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,180,509円
	2021年 3月 9日から2021年 4月 6日まで				2021年 9月 7日から2021年10月 6日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,663,512円		費用控除後の配当等収益額	A	91,111,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,874,072,595円		収益調整金額	C	1,756,045,989円
	分配準備積立金額	D	2,114,837,796円		分配準備積立金額	D	4,959,406,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,077,573,903円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,806,563,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,563,446,316口		当ファンドの期末残存口数	F	25,210,560,362口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,479円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,699円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	55,126,892円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,421,120円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当期自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年 4月 6日現在	当期 2021年10月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当期自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日		当期自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
期首元本額	29,307,330,859円	期首元本額	27,563,446,316円
期中追加設定元本額	138,601,033円	期中追加設定元本額	303,777,449円
期中一部解約元本額	1,882,485,576円	期中一部解約元本額	2,656,663,403円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日	当期自 2021年 4月 7日至 2021年10月 6日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,087,777,837	△1,255,810,518
合計	2,087,777,837	△1,255,810,518

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

開示資料

決算