有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	836,055,354
株式	33,913,032,000
未収配当金	537,819,000
流動資産合計	35,286,906,354
資産合計	35,286,906,354
負債の部
流動負債
未払金	41,642,391
未払解約金	2,300,000
流動負債合計	43,942,391
負債合計	43,942,391
純資産の部
元本等
元本	19,819,871,769
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,423,092,194
元本等合計	35,242,963,963
純資産合計	35,242,963,963
負債純資産合計	35,286,906,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 4月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7782円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,782円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 4月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 4月11日現在
期首	平成27年10月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	20,933,547,322円
同期中における追加設定元本額	464,146,616円
同期中における一部解約元本額	1,577,822,169円
期末元本額	19,819,871,769円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	19,819,871,769円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 4月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	西松建設	320,000	473.00	151,360,000
		大東建託	25,000	16,190.00	404,750,000
		日本道路	215,000	465.00	99,975,000
		東洋建設	250,000	466.00	116,500,000
		日成ビルド工業	540,000	373.00	201,420,000
		パナホーム	215,000	801.00	172,215,000
		大和ハウス工業	200,000	2,897.50	579,500,000
		積水ハウス	110,000	1,829.00	201,190,000
		中電工	80,000	2,060.00	164,800,000
		協和エクシオ	300,000	1,195.00	358,500,000
		三井製糖	240,000	480.00	115,200,000
		日本たばこ産業	240,000	4,655.00	1,117,200,000
		富士紡ホールディングス	560,000	205.00	114,800,000
		ワコールホールディングス	165,000	1,317.00	217,305,000
		日本製紙	70,000	1,995.00	139,650,000
		旭化成	220,000	701.80	154,396,000
		住友化学	440,000	461.00	202,840,000
		デンカ	250,000	456.00	114,000,000
		三菱ケミカルホールディングス	250,000	523.50	130,875,000
		太陽ホールディングス	30,000	3,495.00	104,850,000
		DIC	880,000	246.00	216,480,000
		東洋インキSCホールディングス	330,000	417.00	137,610,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	50,000	9,180.00	459,000,000
		ニフコ	10,000	4,990.00	49,900,000
		日本バルカー工業	330,000	275.00	90,750,000
		武田薬品工業	150,000	5,105.00	765,750,000
		アステラス製薬	280,000	1,448.00	405,440,000
		大塚ホールディングス	110,000	3,875.00	426,250,000
		東燃ゼネラル石油	350,000	961.00	336,350,000
		JXホールディングス	700,000	436.70	305,690,000
		丸一鋼管	50,000	2,993.00	149,650,000
		日本軽金属ホールディングス	800,000	175.00	140,000,000
		DOWAホールディングス	180,000	631.00	113,580,000
		住友電気工業	275,000	1,216.00	334,400,000
		三和ホールディングス	200,000	809.00	161,800,000
		アマダホールディングス	135,000	1,044.00	140,940,000
		サトーホールディングス	55,000	2,173.00	119,515,000
		小松製作所	85,000	1,824.00	155,040,000
		理想科学工業	75,000	1,669.00	125,175,000
		マックス	100,000	1,100.00	110,000,000
		ツバキ・ナカシマ	180,000	1,451.00	261,180,000
		大豊工業	135,000	1,014.00	136,890,000
		日本精工	110,000	888.00	97,680,000
		キッツ	300,000	450.00	135,000,000
		三菱重工業	820,000	386.30	316,766,000
		コニカミノルタ	350,000	911.00	318,850,000
		ブラザー工業	200,000	1,233.00	246,600,000
		ミネベア	180,000	799.00	143,820,000
		日立製作所	820,000	467.00	382,940,000
		三菱電機	380,000	1,106.00	420,280,000
		オムロン	40,000	3,185.00	127,400,000
		IDEC	175,000	1,011.00	176,925,000
		セイコーエプソン	240,000	1,719.00	412,560,000
		日立国際電気	185,000	1,207.00	223,295,000
		アズビル	125,000	2,788.00	348,500,000
		ファナック	25,000	17,135.00	428,375,000
		村田製作所	20,000	12,700.00	254,000,000
		スター精密	100,000	1,212.00	121,200,000
		キヤノン	90,000	3,140.00	282,600,000
		東京エレクトロン	50,000	6,983.00	349,150,000
		川崎重工業	700,000	288.00	201,600,000
		日産自動車	1,050,000	952.00	999,600,000
		トヨタ自動車	200,000	5,278.00	1,055,600,000
		アイシン精機	80,000	3,960.00	316,800,000
	マツダ	180,000	1,475.00	265,500,000
	本田技研工業	50,000	2,822.50	141,125,000
	富士重工業	160,000	3,358.00	537,280,000
	ヤマハ発動機	120,000	1,647.00	197,640,000
	ショーワ	160,000	877.00	140,320,000
	大日本印刷	150,000	960.00	144,000,000
	中国電力	180,000	1,401.00	252,180,000
	東北電力	100,000	1,356.00	135,600,000
	大阪瓦斯	100,000	395.80	39,580,000
	西日本旅客鉄道	35,000	6,414.00	224,490,000
	鴻池運輸	90,000	1,219.00	109,710,000
	センコー	100,000	668.00	66,800,000
	日本航空	80,000	4,058.00	324,640,000
	住友倉庫	200,000	529.00	105,800,000
	コーエーテクモホールディングス	90,000	1,671.00	150,390,000
	トレンドマイクロ	30,000	3,905.00	117,150,000
	日本オラクル	25,000	5,990.00	149,750,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	65,000	1,989.00	129,285,000
	日本ユニシス	300,000	1,383.00	414,900,000
	スカパーJSATホールディングス	60,000	617.00	37,020,000
	日本電信電話	200,000	4,752.00	950,400,000
	KDDI	200,000	3,024.00	604,800,000
	光通信	18,000	8,170.00	147,060,000
	NTTドコモ	200,000	2,615.50	523,100,000
	伊藤忠商事	560,000	1,317.50	737,800,000
	三井物産	100,000	1,268.00	126,800,000
	日本紙パルプ商事	400,000	309.00	123,600,000
	三菱商事	90,000	1,789.00	161,010,000
	阪和興業	500,000	451.00	225,500,000
	菱電商事	170,000	604.00	102,680,000
	稲畑産業	100,000	1,028.00	102,800,000
	日鉄住金物産	400,000	354.00	141,600,000
	因幡電機産業	35,000	3,405.00	119,175,000
	ローソン	40,000	9,070.00	362,800,000
	パル	60,000	2,591.00	155,460,000
	青山商事	60,000	4,055.00	243,300,000
	ヤマダ電機	700,000	555.00	388,500,000
	ゆうちょ銀行	170,000	1,291.00	219,470,000
	あおぞら銀行	400,000	359.00	143,600,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,200,000	477.70	1,050,940,000
	りそなホールディングス	400,000	369.50	147,800,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,150,000	294.40	338,560,000
	三井住友フィナンシャルグループ	250,000	3,135.00	783,750,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	550,000	333.00	183,150,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,800,000	154.00	585,200,000
	SBIホールディングス	100,000	1,079.00	107,900,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	200,000	2,923.50	584,700,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	80,000	1,339.00	107,120,000
	東京海上ホールディングス	170,000	3,435.00	583,950,000
	T&Dホールディングス	200,000	989.80	197,960,000
	日本証券金融	300,000	411.00	123,300,000
	ジャックス	320,000	438.00	140,160,000
	日立キャピタル	45,000	2,224.00	100,080,000
	オリックス	300,000	1,531.50	459,450,000
	東急不動産ホールディングス	200,000	747.00	149,400,000
	京阪神ビルディング	185,000	564.00	104,340,000
	レオパレス21	550,000	638.00	350,900,000
	スターツコーポレーション	65,000	2,372.00	154,180,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	105,000	1,029.00	108,045,000
	りらいあコミュニケーションズ	100,000	1,131.00	113,100,000
	ユー・エス・エス	165,000	1,720.00	283,800,000
	テクノプロ・ホールディングス	75,000	3,125.00	234,375,000
	日本郵政	100,000	1,448.00	144,800,000
	メイテック	40,000	3,780.00	151,200,000
小計	銘柄数:128			33,913,032,000
	組入時価比率:96.2%			100.0%
	合計				33,913,032,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月11日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。