有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	665,736,417
株式	37,036,790,800
未収配当金	460,938,100
流動資産合計	38,163,465,317
資産合計	38,163,465,317
負債の部
流動負債
未払解約金	7,400,000
未払利息	248
流動負債合計	7,400,248
負債合計	7,400,248
純資産の部
元本等
元本	12,130,120,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,025,944,433
元本等合計	38,156,065,069
純資産合計	38,156,065,069
負債純資産合計	38,163,465,317

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1456円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,456円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 4月13日 至 2021年10月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年10月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年10月11日現在
期首	2021年 4月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,680,403,470円
同期中における追加設定元本額	495,702,750円
同期中における一部解約元本額	1,045,985,584円
期末元本額	12,130,120,636円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	8,940,061,285円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,573,809,228円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,616,250,123円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年10月11日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	299,600	630.00	188,748,000
		INPEX	159,800	965.00	154,207,000
		コムシスホールディングス	52,500	2,919.00	153,247,500
		大成建設	81,800	3,650.00	298,570,000
		大林組	347,200	948.00	329,145,600
		五洋建設	85,300	776.00	66,192,800
		大和ハウス工業	145,800	3,732.00	544,125,600
		エクシオグループ	61,400	2,717.00	166,823,800
		三機工業	140,200	1,483.00	207,916,600
		日清製粉グループ本社	139,300	1,857.00	258,680,100
		明治ホールディングス	22,400	7,230.00	161,952,000
		アサヒグループホールディングス	85,000	5,598.00	475,830,000
		日清オイリオグループ	35,900	3,075.00	110,392,500
		キユーピー	56,900	2,547.00	144,924,300
		ニチレイ	54,900	2,943.00	161,570,700
		王子ホールディングス	266,200	560.00	149,072,000
		東ソー	71,400	2,011.00	143,585,400
		デンカ	60,500	3,835.00	232,017,500
		信越化学工業	24,200	19,145.00	463,309,000
		三井化学	85,400	3,610.00	308,294,000
		JSR	56,700	3,835.00	217,444,500
		東京応化工業	18,000	6,580.00	118,440,000
		三菱ケミカルホールディングス	151,100	974.00	147,171,400
		ダイセル	128,800	870.00	112,056,000
		積水化学工業	116,700	1,857.00	216,711,900
		アイカ工業	61,100	3,620.00	221,182,000
		花王	22,400	6,660.00	149,184,000
		太陽ホールディングス	43,800	2,714.00	118,873,200
		DIC	36,100	3,105.00	112,090,500
		サカタインクス	122,700	1,141.00	140,000,700
		富士フイルムホールディングス	51,800	9,001.00	466,251,800
		ノエビアホールディングス	26,800	5,460.00	146,328,000
		日東電工	18,500	7,710.00	142,635,000
		ニフコ	42,500	3,535.00	150,237,500
		協和キリン	33,700	3,705.00	124,858,500
		アステラス製薬	423,100	1,957.50	828,218,250
		日本新薬	21,600	8,820.00	190,512,000
		中外製薬	55,800	3,924.00	218,959,200
		栄研化学	65,900	1,939.00	127,780,100
		サワイグループホールディングス	29,900	5,200.00	155,480,000
		ENEOSホールディングス	500,500	457.30	228,878,650
		TOYO TIRE	76,800	1,946.00	149,452,800
		AGC	40,100	5,870.00	235,387,000
		日本電気硝子	22,800	2,738.00	62,426,400
		日本碍子	113,700	1,874.00	213,073,800
		日本特殊陶業	153,200	1,727.00	264,576,400
		フジミインコーポレーテッド	17,800	6,420.00	114,276,000
		三井金属鉱業	50,000	3,130.00	156,500,000
		住友金属鉱山	37,000	4,141.00	153,217,000
		古河機械金属	122,000	1,228.00	149,816,000
		SUMCO	30,100	2,115.00	63,661,500
		三和ホールディングス	143,600	1,386.00	199,029,600
		LIXIL	38,500	2,978.00	114,653,000
		アマダ	172,800	1,139.00	196,819,200
		サトーホールディングス	100,000	2,553.00	255,300,000
		小松製作所	148,300	2,677.50	397,073,250
		日立建機	60,700	3,215.00	195,150,500
		キッツ	151,500	746.00	113,019,000
		スター精密	110,300	1,505.00	166,001,500
		日清紡ホールディングス	283,700	870.00	246,819,000
		ブラザー工業	62,800	2,386.00	149,840,800
		日立製作所	121,900	6,588.00	803,077,200
		三菱電機	99,600	1,526.50	152,039,400
		富士電機	59,200	4,820.00	285,344,000
	マブチモーター	53,700	3,770.00	202,449,000
	富士通	14,300	19,980.00	285,714,000
	沖電気工業	92,800	976.00	90,572,800
	EIZO	35,200	4,320.00	152,064,000
	パナソニック	184,000	1,360.00	250,240,000
	アンリツ	142,600	1,972.00	281,207,200
	ヒロセ電機	13,500	17,680.00	238,680,000
	アズビル	34,300	4,520.00	155,036,000
	カシオ計算機	142,300	1,659.00	236,075,700
	ローム	21,800	9,780.00	213,204,000
	村田製作所	41,600	8,669.00	360,630,400
	リコー	123,400	1,164.00	143,637,600
	東京エレクトロン	9,000	46,810.00	421,290,000
	豊田自動織機	11,700	9,070.00	106,119,000
	デンソー	30,000	7,527.00	225,810,000
	いすゞ自動車	133,300	1,538.00	205,015,400
	トヨタ自動車	604,500	1,987.00	1,201,141,500
	本田技研工業	276,900	3,433.00	950,597,700
	スズキ	72,300	4,978.00	359,909,400
	SUBARU	122,200	2,154.50	263,279,900
	ヤマハ発動機	38,900	3,165.00	123,118,500
	東京精密	32,400	4,265.00	138,186,000
	バンダイナムコホールディングス	41,000	8,112.00	332,592,000
	大日本印刷	63,400	2,786.00	176,632,400
	ピジョン	96,700	2,664.00	257,608,800
	関西電力	211,300	1,105.50	233,592,150
	中国電力	179,600	1,013.00	181,934,800
	四国電力	342,600	779.00	266,885,400
	東日本旅客鉄道	25,700	7,409.00	190,411,300
	西日本旅客鉄道	53,800	5,553.00	298,751,400
	日本通運	30,200	7,600.00	229,520,000
	センコーグループホールディングス	188,800	1,014.00	191,443,200
	トレンドマイクロ	38,200	6,120.00	233,784,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	32,500	3,565.00	115,862,500
	大塚商会	20,200	5,620.00	113,524,000
	日本ユニシス	69,900	2,996.00	209,420,400
	日本電信電話	328,100	3,120.00	1,023,672,000
	KDDI	222,200	3,682.00	818,140,400
	ソフトバンク	219,000	1,522.00	333,318,000
	光通信	12,800	18,250.00	233,600,000
	SCSK	93,000	2,289.00	212,877,000
	双日	39,100	1,958.00	76,557,800
	日本ライフライン	112,100	1,308.00	146,626,800
	伊藤忠商事	211,800	3,296.00	698,092,800
	三井物産	336,700	2,581.00	869,022,700
	三菱商事	130,000	3,619.00	470,470,000
	キヤノンマーケティングジャパン	116,400	2,524.00	293,793,600
	稲畑産業	85,500	1,706.00	145,863,000
	伊藤忠エネクス	151,800	1,040.00	157,872,000
	日鉄物産	35,000	4,935.00	172,725,000
	因幡電機産業	59,700	2,682.00	160,115,400
	エービーシー・マート	48,600	6,290.00	305,694,000
	セブン&アイ・ホールディングス	45,300	4,766.00	215,899,800
	丸井グループ	72,000	2,196.00	158,112,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	356,700	473.00	168,719,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,072,500	663.80	711,925,500
	三井住友トラスト・ホールディングス	214,100	3,909.00	836,916,900
	三井住友フィナンシャルグループ	170,100	3,949.00	671,724,900
	千葉銀行	457,700	756.00	346,021,200
	みずほフィナンシャルグループ	145,000	1,590.00	230,550,000
	第一生命ホールディングス	113,700	2,556.50	290,674,050
	東京海上ホールディングス	161,700	6,130.00	991,221,000
	T&Dホールディングス	47,000	1,584.00	74,448,000
	オリックス	409,700	2,162.00	885,771,400
	三菱HCキャピタル	263,100	595.00	156,544,500
	東急不動産ホールディングス	214,100	675.00	144,517,500
	三井不動産	28,300	2,582.50	73,084,750
	三菱地所	43,000	1,726.00	74,218,000
	スターツコーポレーション	48,300	2,708.00	130,796,400
	ミクシィ	45,300	2,595.00	117,553,500
	電通グループ	31,300	4,220.00	132,086,000
	ユー・エス・エス	90,800	1,799.00	163,349,200
	エン・ジャパン	10,200	4,285.00	43,707,000
	ベルシステム24ホールディングス	110,200	1,675.00	184,585,000
	カナモト	71,700	2,591.00	185,774,700
	丹青社	169,700	945.00	160,366,500
	メイテック	39,200	6,260.00	245,392,000
小計	銘柄数:141			37,036,790,800
	組入時価比率:97.1%			100.0%
	合計				37,036,790,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。