有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,176,026,991
株式	196,201,516,940
未収配当金	2,430,169,849
未収利息	8,664
流動資産合計	202,807,722,444
資産合計	202,807,722,444
負債の部
流動負債
未払金	1,631,641,578
流動負債合計	1,631,641,578
負債合計	1,631,641,578
純資産の部
元本等
元本	37,769,795,382
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,406,285,484
元本等合計	201,176,080,866
純資産合計	201,176,080,866
負債純資産合計	202,807,722,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.3264円
		(10,000口当たり純資産額)	(53,264円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年10月11日 至 2024年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月10日現在
期首	2023年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,429,106,832円
同期中における追加設定元本額 (注)	17,900,678,807円
同期中における一部解約元本額	1,559,990,257円
期末元本額	37,769,795,382円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	31,844,453,197円
好配当日本株式 オープン	3,635,027,026円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,134,782,129円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,155,533,030円

(注)「同期中における追加設定元本額」には、2023年10月11日に「日本好配当株投信マザーファンド」を対象として、「好配当日本株式マザーファンド」を消滅ファンドとするファンド併合を行ったことによる増加元本額を含んでおります。 *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	823,900	944.20	777,926,380
		マルハニチロ	295,800	2,975.00	880,005,000
		INPEX	548,200	2,472.50	1,355,424,500
		コムシスホールディングス	283,400	3,555.00	1,007,487,000
		大林組	1,034,000	1,772.00	1,832,248,000
		鹿島建設	111,800	3,015.00	337,077,000
		五洋建設	1,496,100	765.50	1,145,264,550
		大和ハウス工業	1,091,400	4,419.00	4,822,896,600
		エクシオグループ	366,800	1,653.00	606,320,400
		三機工業	276,000	2,247.00	620,172,000
		日清製粉グループ本社	714,500	2,080.50	1,486,517,250
		森永製菓	439,600	2,580.00	1,134,168,000
		アサヒグループホールディングス	250,200	5,575.00	1,394,865,000
		ニチレイ	477,700	4,099.00	1,958,092,300
		王子ホールディングス	1,849,700	649.70	1,201,750,090
		レンゴー	362,100	1,147.50	415,509,750
		デンカ	175,600	2,359.50	414,328,200
		信越化学工業	463,700	6,519.00	3,022,860,300
		三井化学	570,600	4,539.00	2,589,953,400
		東京応化工業	124,500	4,297.00	534,976,500
		積水化学工業	697,200	2,258.00	1,574,277,600
		日本ゼオン	957,000	1,354.00	1,295,778,000
		アイカ工業	422,700	3,755.00	1,587,238,500
		ADEKA	320,200	3,327.00	1,065,305,400
		花王	266,800	6,146.00	1,639,752,800
		太陽ホールディングス	241,200	3,185.00	768,222,000
		ノエビアホールディングス	86,500	5,340.00	461,910,000
		アステラス製薬	2,402,000	1,574.00	3,780,748,000
		日本新薬	212,800	4,334.00	922,275,200
		出光興産	2,238,500	1,059.00	2,370,571,500
		コスモエネルギーホールディングス	162,700	7,828.00	1,273,615,600
		TOYO TIRE	58,100	2,882.00	167,444,200
		ブリヂストン	304,600	6,634.00	2,020,716,400
		AGC	428,100	5,753.00	2,462,859,300
		住友大阪セメント	306,900	3,826.00	1,174,199,400
		日本碍子	596,500	2,051.00	1,223,421,500
		フジミインコーポレーテッド	199,700	3,555.00	709,933,500
		大和工業	120,700	8,381.00	1,011,586,700
		三井金属鉱業	337,300	5,035.00	1,698,305,500
		住友金属鉱山	272,300	5,336.00	1,452,992,800
		古河機械金属	144,600	2,040.00	294,984,000
		住友電気工業	512,700	2,417.00	1,239,195,900
		SUMCO	986,300	2,567.50	2,532,325,250
		東洋製罐グループホールディングス	76,700	2,414.00	185,153,800
		横河ブリッジホールディングス	390,100	2,913.00	1,136,361,300
		三和ホールディングス	191,300	2,671.00	510,962,300
		リンナイ	247,500	3,381.00	836,797,500
		アマダ	1,200,700	1,708.50	2,051,395,950
		ナブテスコ	431,200	2,576.50	1,110,986,800
		サトーホールディングス	352,900	2,338.00	825,080,200
		小松製作所	796,700	4,516.00	3,597,897,200
		住友重機械工業	160,400	4,650.00	745,860,000
		クボタ	1,025,800	2,558.00	2,623,996,400
		セガサミーホールディングス	646,100	1,987.50	1,284,123,750
		IHI	351,300	3,758.00	1,320,185,400
		スター精密	265,300	1,859.00	493,192,700
		日清紡ホールディングス	1,051,300	1,218.00	1,280,483,400
		ブラザー工業	355,900	2,879.50	1,024,814,050
		三菱電機	432,900	2,506.50	1,085,063,850
		マブチモーター	623,200	2,664.50	1,660,516,400
		パナソニック ホールディングス	1,128,900	1,412.00	1,594,006,800
		TDK	97,000	7,613.00	738,461,000
		ヒロセ電機	100,800	15,805.00	1,593,144,000
		カシオ計算機	1,518,900	1,371.00	2,082,411,900
	太陽誘電	225,600	3,621.00	816,897,600
	村田製作所	1,239,300	2,753.50	3,412,412,550
	キヤノン	686,300	4,434.00	3,043,054,200
	リコー	1,386,100	1,397.50	1,937,074,750
	東京エレクトロン	20,000	39,290.00	785,800,000
	デンソー	1,658,100	2,914.00	4,831,703,400
	いすゞ自動車	1,936,800	2,028.50	3,928,798,800
	トヨタ自動車	1,444,900	3,740.00	5,403,926,000
	NOK	743,300	2,128.00	1,581,742,400
	本田技研工業	3,426,300	1,876.00	6,427,738,800
	スズキ	462,800	1,826.50	845,304,200
	東京精密	108,000	11,560.00	1,248,480,000
	バンダイナムコホールディングス	124,000	2,874.50	356,438,000
	ピジョン	141,900	1,442.00	204,619,800
	中国電力	1,022,100	1,202.00	1,228,564,200
	四国電力	1,131,000	1,271.50	1,438,066,500
	九州電力	1,197,000	1,506.00	1,802,682,000
	大阪瓦斯	328,500	3,344.00	1,098,504,000
	山九	217,100	5,203.00	1,129,571,300
	センコーグループホールディングス	886,400	1,176.00	1,042,406,400
	セイノーホールディングス	552,600	2,111.50	1,166,814,900
	SGホールディングス	992,100	1,878.50	1,863,659,850
	NIPPON EXPRESSホールディン	310,800	7,843.00	2,437,604,400
	日本郵船	338,700	4,096.00	1,387,315,200
	商船三井	105,200	4,563.00	480,027,600
	住友倉庫	471,900	2,609.00	1,231,187,100
	コーエーテクモホールディングス	315,700	1,593.50	503,067,950
	大塚商会	140,400	3,191.00	448,016,400
	ネットワンシステムズ	252,700	2,761.00	697,704,700
	BIPROGY	146,300	4,666.00	682,635,800
	日本電信電話	29,560,300	175.60	5,190,788,680
	光通信	11,600	27,440.00	318,304,000
	双日	332,200	3,966.00	1,317,505,200
	伊藤忠商事	620,900	6,816.00	4,232,054,400
	豊田通商	98,500	10,110.00	995,835,000
	三井物産	724,900	7,331.00	5,314,241,900
	三菱商事	465,600	3,579.00	1,666,382,400
	阪和興業	147,400	5,890.00	868,186,000
	稲畑産業	268,700	3,160.00	849,092,000
	伊藤忠エネクス	217,800	1,636.00	356,320,800
	因幡電機産業	223,700	3,555.00	795,253,500
	サンドラッグ	177,300	4,496.00	797,140,800
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,257,300	770.10	968,246,730
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,666,200	1,536.00	4,095,283,200
	りそなホールディングス	954,200	945.80	902,482,360
	三井住友トラスト・ホールディングス	294,500	3,245.00	955,652,500
	三井住友フィナンシャルグループ	545,700	8,842.00	4,825,079,400
	千葉銀行	937,400	1,237.00	1,159,563,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	403,200	4,038.00	1,628,121,600
	東京海上ホールディングス	1,215,800	4,745.00	5,768,971,000
	T&Dホールディングス	143,600	2,606.50	374,293,400
	オリックス	1,795,300	3,257.00	5,847,292,100
	三菱HCキャピタル	214,100	1,057.50	226,410,750
	東京建物	496,400	2,562.50	1,272,025,000
	ディップ	331,100	2,682.00	888,010,200
	電通グループ	32,700	4,205.00	137,503,500
	ユー・エス・エス	1,160,500	1,222.50	1,418,711,250
	ベルシステム24ホールディングス	386,900	1,525.00	590,022,500
	カナモト	52,200	2,693.00	140,574,600
	メイテックグループホールディングス	273,400	2,904.00	793,953,600
小計	銘柄数:124			196,201,516,940
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合計				196,201,516,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。