有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年10月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	410,646,327
株式	32,797,980,130
未収入金	59,560,420
未収配当金	451,231,090
流動資産合計	33,719,417,967
資産合計	33,719,417,967
負債の部
流動負債
未払金	40,857,290
未払解約金	12,600,000
未払利息	230
流動負債合計	53,457,520
負債合計	53,457,520
純資産の部
元本等
元本	13,837,647,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,828,312,885
元本等合計	33,665,960,447
純資産合計	33,665,960,447
負債純資産合計	33,719,417,967

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4329円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,329円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 4月11日 至 2020年10月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年10月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年10月12日現在
期首	2020年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,650,914,306円
同期中における追加設定元本額	3,928,209,305円
同期中における一部解約元本額	741,476,049円
期末元本額	13,837,647,562円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	10,164,878,559円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,819,183,225円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,853,585,778円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年10月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	445,600	569.10	253,590,960
		コムシスホールディングス	68,500	2,872.00	196,732,000
		大成建設	80,200	3,580.00	287,116,000
		大林組	279,200	942.00	263,006,400
		五洋建設	396,700	658.00	261,028,600
		大和ハウス工業	112,100	2,895.00	324,529,500
		協和エクシオ	61,400	2,649.00	162,648,600
		三機工業	99,400	1,172.00	116,496,800
		明治ホールディングス	33,900	7,660.00	259,674,000
		日本たばこ産業	109,400	2,006.00	219,456,400
		王子ホールディングス	319,600	481.00	153,727,600
		東ソー	53,700	1,695.00	91,021,500
		デンカ	33,900	3,155.00	106,954,500
		信越化学工業	25,900	14,110.00	365,449,000
		三井化学	107,200	2,642.00	283,222,400
		JSR	108,000	2,553.00	275,724,000
		東京応化工業	14,200	5,920.00	84,064,000
		ダイセル	247,900	804.00	199,311,600
		積水化学工業	109,300	1,763.00	192,695,900
		アイカ工業	43,900	3,685.00	161,771,500
		太陽ホールディングス	21,900	5,440.00	119,136,000
		DIC	38,300	2,677.00	102,529,100
		サカタインクス	114,800	1,124.00	129,035,200
		富士フイルムホールディングス	60,400	5,192.00	313,596,800
		ノエビアホールディングス	27,100	4,700.00	127,370,000
		デクセリアルズ	60,500	1,144.00	69,212,000
		日東電工	43,700	7,130.00	311,581,000
		ニフコ	56,300	3,095.00	174,248,500
		協和キリン	43,500	2,768.00	120,408,000
		アステラス製薬	166,400	1,497.00	249,100,800
		中外製薬	43,100	4,555.00	196,320,500
		栄研化学	67,700	2,398.00	162,344,600
		沢井製薬	26,300	5,080.00	133,604,000
		第一三共	117,300	2,838.00	332,897,400
		キョーリン製薬ホールディングス	61,500	2,121.00	130,441,500
		ENEOSホールディングス	1,698,500	385.80	655,281,300
		TOYO TIRE	96,100	1,713.00	164,619,300
		AGC	48,500	3,105.00	150,592,500
		日本電気硝子	51,400	1,974.00	101,463,600
		日本碍子	143,300	1,477.00	211,654,100
		日本特殊陶業	142,000	1,893.00	268,806,000
		フジミインコーポレーテッド	17,000	3,740.00	63,580,000
		日立金属	92,000	1,608.00	147,936,000
		三井金属鉱業	65,700	2,511.00	164,972,700
		住友金属鉱山	31,800	3,319.00	105,544,200
		古河機械金属	93,300	1,183.00	110,373,900
		SUMCO	185,100	1,567.00	290,051,700
		三和ホールディングス	203,800	1,173.00	239,057,400
		LIXILグループ	44,000	2,209.00	97,196,000
		アマダ	216,900	977.00	211,911,300
		やまびこ	68,500	1,346.00	92,201,000
		サトーホールディングス	84,600	2,270.00	192,042,000
		小松製作所	167,400	2,456.50	411,218,100
		日立建機	60,700	3,665.00	222,465,500
		クボタ	147,300	1,931.00	284,436,300
		椿本チエイン	41,800	2,381.00	99,525,800
		スター精密	151,800	1,449.00	219,958,200
		日清紡ホールディングス	181,100	712.00	128,943,200
		ブラザー工業	116,800	1,664.00	194,355,200
		三菱電機	606,600	1,404.00	851,666,400
		富士電機	78,500	3,270.00	256,695,000
		マブチモーター	71,700	4,225.00	302,932,500
		JVCケンウッド	549,300	146.00	80,197,800
		富士通	16,900	14,245.00	240,740,500
	沖電気工業	189,900	1,145.00	217,435,500
	パナソニック	245,500	888.70	218,175,850
	ヒロセ電機	4,800	14,590.00	70,032,000
	アズビル	39,100	4,235.00	165,588,500
	アドバンテスト	39,900	5,450.00	217,455,000
	カシオ計算機	134,900	1,584.00	213,681,600
	京セラ	22,400	6,026.00	134,982,400
	村田製作所	47,100	6,866.00	323,388,600
	リコー	348,500	682.00	237,677,000
	東京エレクトロン	11,600	28,410.00	329,556,000
	豊田自動織機	13,600	6,850.00	93,160,000
	いすゞ自動車	86,800	955.20	82,911,360
	トヨタ自動車	123,400	6,911.00	852,817,400
	アイシン精機	65,000	3,340.00	217,100,000
	本田技研工業	224,500	2,534.50	568,995,250
	SUBARU	122,200	2,091.50	255,581,300
	ヤマハ発動機	79,400	1,583.00	125,690,200
	バンダイナムコホールディングス	28,200	7,819.00	220,495,800
	ピジョン	31,500	4,965.00	156,397,500
	関西電力	277,500	1,016.00	281,940,000
	中国電力	101,400	1,325.00	134,355,000
	四国電力	342,600	800.00	274,080,000
	東日本旅客鉄道	30,200	6,374.00	192,494,800
	西日本旅客鉄道	53,800	5,049.00	271,636,200
	鴻池運輸	34,500	1,177.00	40,606,500
	日本通運	56,300	5,960.00	335,548,000
	センコーグループホールディングス	181,500	985.00	178,777,500
	トレンドマイクロ	9,800	6,340.00	62,132,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	21,700	3,880.00	84,196,000
	大塚商会	10,600	5,340.00	56,604,000
	日本ユニシス	53,600	3,490.00	187,064,000
	日本電信電話	364,300	2,257.00	822,225,100
	KDDI	270,300	2,704.50	731,026,350
	ソフトバンク	424,000	1,195.00	506,680,000
	光通信	8,400	24,890.00	209,076,000
	NTTドコモ	175,000	3,876.00	678,300,000
	SCSK	39,600	5,930.00	234,828,000
	日本ライフライン	21,800	1,407.00	30,672,600
	伊藤忠商事	319,900	2,628.50	840,857,150
	三井物産	476,200	1,832.50	872,636,500
	三菱商事	245,600	2,531.50	621,736,400
	キヤノンマーケティングジャパン	115,200	2,018.00	232,473,600
	稲畑産業	47,900	1,309.00	62,701,100
	伊藤忠エネクス	151,800	965.00	146,487,000
	日鉄物産	35,000	3,060.00	107,100,000
	因幡電機産業	26,400	2,593.00	68,455,200
	エービーシー・マート	43,800	5,580.00	244,404,000
	セブン&アイ・ホールディングス	106,900	3,528.00	377,143,200
	丸井グループ	97,800	2,095.00	204,891,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	619,000	375.00	232,125,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,114,100	427.10	475,832,110
	三井住友トラスト・ホールディングス	234,400	2,854.50	669,094,800
	三井住友フィナンシャルグループ	141,500	2,997.50	424,146,250
	千葉銀行	457,700	588.00	269,127,600
	第一生命ホールディングス	176,500	1,615.50	285,135,750
	東京海上ホールディングス	146,600	4,778.00	700,454,800
	みずほリース	62,200	2,733.00	169,992,600
	日立キャピタル	64,300	2,400.00	154,320,000
	オリックス	526,900	1,375.50	724,750,950
	東急不動産ホールディングス	287,600	494.00	142,074,400
	三井不動産	119,700	1,889.50	226,173,150
	スターツコーポレーション	48,300	2,490.00	120,267,000
	電通グループ	59,700	3,005.00	179,398,500
	ユー・エス・エス	94,400	1,970.00	185,968,000
	ベルシステム24ホールディングス	78,700	1,690.00	133,003,000
	カナモト	71,700	2,386.00	171,076,200
	丹青社	46,800	733.00	34,304,400
	メイテック	40,300	5,410.00	218,023,000
小計	銘柄数:132			32,797,980,130
	組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				32,797,980,130

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年10月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。