有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)

日本好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	664,947,078
株式	46,036,536,930
未収配当金	684,765,180
流動資産合計	47,386,249,188
資産合計	47,386,249,188
負債の部
流動負債
未払利息	109
流動負債合計	109
負債合計	109
純資産の部
元本等
元本	13,593,747,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,792,502,053
元本等合計	47,386,249,079
純資産合計	47,386,249,079
負債純資産合計	47,386,249,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4859円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,859円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年10月12日 至 2023年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月10日現在
期首	2022年10月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,275,354,840円
同期中における追加設定元本額	2,065,839,596円
同期中における一部解約元本額	747,447,410円
期末元本額	13,593,747,026円
期末元本額の内訳*
日本好配当株投信	10,702,680,758円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2005(適格機関投資家専用)	1,431,498,701円
日本好配当株・部分ベータヘッジ戦略投信2008(適格機関投資家専用)	1,459,567,567円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年4月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	310,200	1,445.00	448,239,000
		コムシスホールディングス	83,200	2,447.00	203,590,400
		大林組	325,500	1,001.00	325,825,500
		鹿島建設	208,400	1,592.00	331,772,800
		五洋建設	459,800	619.00	284,616,200
		大和ハウス工業	349,100	3,109.00	1,085,351,900
		エクシオグループ	45,300	2,380.00	107,814,000
		三機工業	106,700	1,437.00	153,327,900
		日清製粉グループ本社	242,500	1,576.00	382,180,000
		アサヒグループホールディングス	215,500	4,950.00	1,066,725,000
		日清オイリオグループ	27,800	3,175.00	88,265,000
		ニチレイ	90,900	2,650.00	240,885,000
		王子ホールディングス	393,600	520.00	204,672,000
		デンカ	131,200	2,662.00	349,254,400
		信越化学工業	284,500	3,964.00	1,127,758,000
		三井化学	131,600	3,270.00	430,332,000
		JSR	77,100	3,030.00	233,613,000
		東京応化工業	31,900	7,010.00	223,619,000
		住友ベークライト	40,600	4,900.00	198,940,000
		積水化学工業	136,000	1,840.00	250,240,000
		日本ゼオン	199,000	1,395.00	277,605,000
		アイカ工業	76,400	2,986.00	228,130,400
		花王	22,600	5,210.00	117,746,000
		太陽ホールディングス	68,500	2,348.00	160,838,000
		サカタインクス	123,900	1,043.00	129,227,700
		ノエビアホールディングス	20,300	5,300.00	107,590,000
		ニフコ	40,700	3,675.00	149,572,500
		協和キリン	41,900	2,951.00	123,646,900
		アステラス製薬	552,100	1,918.50	1,059,203,850
		日本新薬	42,700	5,750.00	245,525,000
		中外製薬	155,300	3,235.00	502,395,500
		参天製薬	276,900	1,111.00	307,635,900
		栄研化学	30,400	1,558.00	47,363,200
		コスモエネルギーホールディングス	71,000	4,310.00	306,010,000
		TOYO TIRE	139,600	1,498.00	209,120,800
		AGC	94,300	4,860.00	458,298,000
		日本碍子	134,500	1,725.00	232,012,500
		フジミインコーポレーテッド	28,300	7,030.00	198,949,000
		三井金属鉱業	89,300	3,175.00	283,527,500
		住友金属鉱山	50,100	5,079.00	254,457,900
		古河機械金属	126,300	1,268.00	160,148,400
		SUMCO	148,200	1,898.00	281,283,600
		東洋製罐グループホールディングス	91,900	1,841.00	169,187,900
		横河ブリッジホールディングス	55,900	2,103.00	117,557,700
		三和ホールディングス	134,300	1,390.00	186,677,000
		アマダ	271,500	1,193.00	323,899,500
		オーエスジー	110,300	1,808.00	199,422,400
		サトーホールディングス	103,800	2,184.00	226,699,200
		小松製作所	167,100	3,092.00	516,673,200
		キッツ	103,500	885.00	91,597,500
		スター精密	92,900	1,735.00	161,181,500
		ブラザー工業	142,000	1,999.00	283,858,000
		日立製作所	63,600	7,300.00	464,280,000
		三菱電機	389,400	1,532.00	596,560,800
		マブチモーター	100,100	3,765.00	376,876,500
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	86,800	2,257.00	195,907,600
		EIZO	49,900	4,270.00	213,073,000
		パナソニック ホールディングス	150,100	1,209.50	181,545,950
		アンリツ	177,300	1,213.00	215,064,900
		TDK	86,800	4,510.00	391,468,000
		ヒロセ電機	16,900	16,970.00	286,793,000
		アズビル	80,500	3,480.00	280,140,000
		カシオ計算機	262,800	1,276.00	335,332,800
		ローム	25,300	10,400.00	263,120,000
	太陽誘電	59,400	4,210.00	250,074,000
	村田製作所	81,600	7,710.00	629,136,000
	SCREENホールディングス	24,800	10,950.00	271,560,000
	リコー	372,600	1,004.00	374,090,400
	東京エレクトロン	64,500	15,325.00	988,462,500
	豊田自動織機	80,700	6,980.00	563,286,000
	デンソー	106,200	7,366.00	782,269,200
	いすゞ自動車	308,900	1,512.00	467,056,800
	トヨタ自動車	784,400	1,827.50	1,433,491,000
	本田技研工業	369,700	3,490.00	1,290,253,000
	スズキ	79,200	4,618.00	365,745,600
	東京精密	57,700	5,010.00	289,077,000
	バンダイナムコホールディングス	84,600	2,898.50	245,213,100
	大日本印刷	91,800	3,730.00	342,414,000
	ピジョン	124,300	2,023.00	251,458,900
	関西電力	419,000	1,310.00	548,890,000
	四国電力	302,500	767.00	232,017,500
	九州電力	282,400	766.00	216,318,400
	西日本旅客鉄道	74,500	5,621.00	418,764,500
	センコーグループホールディングス	190,700	928.00	176,969,600
	セイノーホールディングス	50,000	1,396.00	69,800,000
	SGホールディングス	148,000	1,890.00	279,720,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	43,400	7,620.00	330,708,000
	コーエーテクモホールディングス	125,500	2,306.00	289,403,000
	トレンドマイクロ	35,600	6,480.00	230,688,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	32,800	3,280.00	107,584,000
	大塚商会	85,400	4,560.00	389,424,000
	ネットワンシステムズ	55,200	3,110.00	171,672,000
	BIPROGY	101,500	3,200.00	324,800,000
	日本電信電話	376,200	3,928.00	1,477,713,600
	KDDI	71,000	4,011.00	284,781,000
	光通信	13,000	17,770.00	231,010,000
	SCSK	95,500	1,949.00	186,129,500
	NSD	57,700	2,377.00	137,152,900
	双日	141,200	2,776.00	391,971,200
	伊藤忠商事	73,400	4,124.00	302,701,600
	豊田通商	58,300	5,470.00	318,901,000
	三井物産	295,200	3,953.00	1,166,925,600
	三菱商事	127,000	4,754.00	603,758,000
	稲畑産業	78,300	2,661.00	208,356,300
	伊藤忠エネクス	142,100	1,091.00	155,031,100
	日鉄物産	25,700	9,280.00	238,496,000
	因幡電機産業	57,900	2,825.00	163,567,500
	エービーシー・マート	26,700	7,020.00	187,434,000
	良品計画	95,900	1,407.00	134,931,300
	丸井グループ	74,500	2,039.00	151,905,500
	イズミ	34,800	3,115.00	108,402,000
	サンドラッグ	39,200	3,545.00	138,964,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	195,300	497.00	97,064,100
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,465,800	851.60	1,248,275,280
	三井住友トラスト・ホールディングス	73,000	4,588.00	334,924,000
	三井住友フィナンシャルグループ	185,600	5,377.00	997,971,200
	千葉銀行	489,100	863.00	422,093,300
	第一生命ホールディングス	64,700	2,477.50	160,294,250
	東京海上ホールディングス	460,400	2,588.00	1,191,515,200
	T&Dホールディングス	118,800	1,668.00	198,158,400
	芙蓉総合リース	9,800	9,140.00	89,572,000
	オリックス	520,400	2,174.00	1,131,349,600
	三菱HCキャピタル	315,900	682.00	215,443,800
	東急不動産ホールディングス	288,800	634.00	183,099,200
	東京建物	88,200	1,600.00	141,120,000
	スターツコーポレーション	20,200	2,450.00	49,490,000
	電通グループ	64,000	4,680.00	299,520,000
	ユー・エス・エス	102,200	2,189.00	223,715,800
	ベルシステム24ホールディングス	142,700	1,396.00	199,209,200
	カナモト	67,500	2,163.00	146,002,500
	メイテック	60,900	2,217.00	135,015,300
小計	銘柄数:131			46,036,536,930
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				46,036,536,930

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。