有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	815,104,394	2,128,808,145
	小計	銘柄数 組入時価比率	815,104,394 1 99.4%	2,128,808,145 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			2,128,808,145
合計				2,128,808,145

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成31年 1月25日)	(令和元年 7月25日)
資産の部
流動資産
預金	51,609,226	47,986,948
金銭信託	34,378,726	―
コール・ローン	―	15,583,798
株式	6,833,728,119	6,843,093,221
派生商品評価勘定	3,492,058	1,415,147
未収配当金	12,470,835	15,052,815
差入委託証拠金	17,553,030	16,082,978
流動資産合計	6,953,231,994	6,939,214,907
資産合計	6,953,231,994	6,939,214,907
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,838	―
未払解約金	20,000,000	20,000,000
未払利息	―	41
流動負債合計	20,001,838	20,000,041
負債合計	20,001,838	20,000,041
純資産の部
元本等
元本	2,869,156,072	2,649,330,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,064,074,084	4,269,884,498
元本等合計	6,933,230,156	6,919,214,866
純資産合計	6,933,230,156	6,919,214,866
負債純資産合計	6,953,231,994	6,939,214,907

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成31年 1月25日)	(令和元年 7月25日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,227,758,621円	2,869,156,072円
	同期中における追加設定元本額	14,932,233円	2,052,764円
	同期中における一部解約元本額	373,534,782円	221,878,468円
	同期末における元本の内訳
	たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	871,534,912円	815,104,394円
	アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,965,385,714円	1,812,250,448円
	アムンディ・世界好配当株式VA(適格機関投資家専用)	32,235,446円	21,975,526円
	合計	2,869,156,072円	2,649,330,368円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,869,156,072口	2,649,330,368口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年 7月26日 至 平成31年 1月25日	自 平成31年 1月26日 至 令和元年 7月25日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成31年 1月25日)	(令和元年 7月25日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成31年 1月25日)	(令和元年 7月25日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	6,178,981	477,164,356
合計	6,178,981	477,164,356

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年11月27日から平成31年1月25日及び平成30年11月27日から令和元年7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(平成31年1月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	68,791,486	―	72,283,544	3,492,058
	合計	68,791,486	―	72,283,544	3,492,058

(令和元年7月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P500 EMINI	63,997,790	―	65,399,509	1,401,719
	合計	63,997,790	―	65,399,509	1,401,719

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
通貨関連
(平成31年1月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	3,000,000	―	3,001,258	△1,258
	ユーロ	3,000,000	―	3,000,580	△580
	合計	6,000,000	―	6,001,838	△1,838

(令和元年7月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	10,000,000	―	9,986,572	13,428
	合計	10,000,000	―	9,986,572	13,428

(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年7月26日 至 平成31年1月25日)
該当事項はありません。
(自 平成31年1月26日 至 令和元年7月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成31年 1月25日)	(令和元年 7月25日)
1口当たり純資産額	2.4165円	2.6117円
(1万口当たり純資産額)	(24,165円)	(26,117円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	キヤノン	33,600	3,036.00	102,009,600
	日産自動車	11,300	765.60	8,651,280
	三井物産	47,300	1,783.50	84,359,550
	住友商事	34,800	1,628.50	56,671,800
	あおぞら銀行	6,600	2,554.00	16,856,400
小計	銘柄数 組入時価比率	5 3.9%		268,548,630 3.9%
米ドル	EXXON MOBIL	6,200	75.36	467,232.00
	OCCIDENTAL PTL.	2,900	52.05	150,945.00
	ONEOK INC	1,800	68.43	123,174.00
	TRITON INTERNATIONAL LTD/BER	3,800	34.27	130,226.00
	COVANTA HOLDING CORP	14,100	17.36	244,776.00
	APTIV PLC	3,100	83.68	259,408.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	1,900	64.93	123,367.00
	BUCKLE INC/THE	4,000	20.99	83,960.00
	ALTRIA GROUP INCO.	14,501	49.78	721,859.78
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9,701	85.02	824,779.02
	ABBVIE INC	2,200	67.46	148,412.00
	PFIZER	7,000	42.89	300,230.00
	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	22,500	14.01	315,225.00
	NY.CMTY.BANC.	17,600	10.90	191,840.00
	ORITANI FINANCIAL CORP	20,400	17.77	362,508.00
	ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	8,800	29.75	261,800.00
	CME GROUP INC	400	201.64	80,656.00
	MOELIS & CO - CLASS A	6,600	35.93	237,138.00
	AUTOMATIC DATA PROC.	1,400	167.21	234,094.00
	DXC TECHNOLOGY CO	1,500	56.50	84,750.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,800	81.60	146,880.00
	CORNING	3,700	33.82	125,134.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	8,200	48.93	401,226.00
	AT&T	25,216	33.24	838,179.84
	AMER.ELEC.PWR.	4,726	89.61	423,496.86
	CONSOLIDATED EDISON	7,116	86.53	615,747.48
	DTE ENERGY	5,600	127.71	715,176.00
	DUKE ENERGY CORP	7,807	87.18	680,614.26
	PATTERN ENERGY GROUP INC	13,300	23.48	312,284.00
	PINNACLE WEST CAP.	5,345	91.80	490,671.00
	PPL	5,200	30.32	157,664.00
	WEC ENERGY GROUP INC	6,048	85.80	518,918.40
	ANALOG DEVICES INC	1,400	124.64	174,496.00
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	9,800	22.71	222,558.00
	INTEL	8,700	52.92	460,404.00
	KLA CORP	2,400	142.65	342,360.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	12,800	65.34	836,352.00
	QUALCOMM INC	4,900	75.87	371,763.00
小計	銘柄数 組入時価比率	38 20.6%		13,180,304.64 (1,426,372,568) 20.8%
カナダドル	VERMILION ENERGY INC	8,000	25.88	207,040.00
	EXCHANGE INCOME CORP	5,700	38.83	221,331.00
	ROGERS SUGAR INC	66,500	5.62	373,730.00
	MEDICAL FACILITIES CORP	33,500	12.12	406,020.00
	SIENNA SENIOR LIVING INC	8,700	19.83	172,521.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7,200	103.87	747,864.00
	TIMBERCREEK FINANCIAL CORP	39,700	9.69	384,693.00
	TORONTO-DOMINION BANK	8,700	77.53	674,511.00
	AGF MANAGEMENT LTD-CLASS B	78,800	5.27	415,276.00
	ALARIS ROYALTY CORP	13,100	20.53	268,943.00
	IGM FINANCIAL INC	3,400	37.11	126,174.00
	BCE INC	13,100	60.17	788,227.00
	ALTAGAS LTD	5,400	20.71	111,834.00
	NORTHLAND POWER INC	23,400	25.49	596,466.00
	SUPERIOR PLUS CORP	13,200	13.39	176,748.00
	TRANSALTA RENEWABLES INC	73,400	13.93	1,022,462.00
	VALENER INC	24,800	25.83	640,584.00
小計	銘柄数 組入時価比率	17 8.7%		7,334,424.00 (604,063,160) 8.8%
ユーロ	ENAGAS SA	24,900	19.46	484,678.50
	ENI	6,182	14.41	89,107.34
	REPSOL SA	25,616	14.29	366,052.64
	SNAM SPA	133,191	4.64	618,006.24
	TOTAL SA	18,695	48.45	905,772.75
	NAVIGATOR CO SA/THE	34,116	3.27	111,764.01
	CRAMO OYJ	8,406	8.29	69,685.74
	PORR AG	4,723	20.50	96,821.50
	OESTERREICHISCHE POST AG	7,472	30.85	230,511.20
	DAIMLER AG (REGISTERED)	2,779	49.21	136,768.48
	NOS SGPS	28,858	5.82	168,097.85
	RTL GROUP	7,460	45.42	338,833.20
	UNILEVER NV	17,112	53.89	922,165.68
	EBRO FOODS SA	29,000	18.82	545,780.00
	SANOFI	5,022	75.73	380,316.06
	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	3,247	37.44	121,567.68
	AXA	22,197	23.54	522,517.38
	HANNOVER RUECK SE	2,608	143.00	372,944.00
	MAPFRE SA	37,502	2.71	101,855.43
	MUNCH.RUCK.REGD.	2,641	223.90	591,319.90
	SAMPO 'A'	9,111	39.20	357,151.20
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	32,894	8.26	271,868.91
	CITYCON OYJ	58,000	9.22	534,760.00
	DIC ASSET AG	18,032	10.46	188,614.72
	NEXITY	2,968	43.84	130,117.12
	TIETOENATOR	11,000	23.30	256,300.00
	NEOPOST	4,094	18.50	75,739.00
	FREENET AG	7,888	17.98	141,826.24
	ORANGE	29,128	13.15	383,178.84
	PROXIMUS	12,043	25.64	308,782.52
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	57,000	2.24	127,680.00
	TELEFONICA SA	46,320	7.28	337,302.24
	ENDESA	21,337	22.84	487,337.08
	ENEL	123,758	6.33	783,388.14
	ENGIE	14,217	14.03	199,535.59
	FORTUM OYJ	34,261	21.12	723,592.32
	NATURGY ENERGY GROUP SA	15,593	23.05	359,418.65
	TERNA	89,107	5.66	505,058.47
小計	銘柄数 組入時価比率	38 23.2%		13,346,216.62 (1,608,085,640) 23.5%
英ポンド	BP	59,524	5.23	311,608.14
	ROYAL DUTCH SHELL B	5,856	25.45	149,064.48
	BERKELEY GP.HDG.UNITS	2,962	38.55	114,185.10
	PERSIMMON	3,655	20.65	75,475.75
	TAYLOR WIMPEY PLC	49,531	1.73	85,936.28
	PETS AT HOME GROUP PLC	39,066	2.03	79,538.37
	SAINSBURY (J)	73,452	2.03	149,254.46
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	13,743	30.20	415,107.31
	TATE & LYLE	50,476	7.57	382,406.17
	ASTRAZENECA	7,538	63.59	479,341.42
	GLAXOSMITHKLINE	56,597	16.53	935,887.99
	IG GROUP HOLDINGS PLC	22,275	5.75	128,170.35
	ADMIRAL GROUP PLC	24,500	22.21	544,145.00
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	103,565	3.31	342,800.15
	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	15,301	6.97	106,724.47
	LEGAL & GENERAL	209,275	2.69	563,577.57
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,841	7.20	92,480.88
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	178,767	0.66	119,416.35
	VODAFONE GROUP PLC	252,674	1.31	332,923.26
	NATIONAL GRID PLC	19,235	8.40	161,708.64
	SEVERN TRENT PLC	9,981	20.40	203,612.40
	SSE PLC	31,954	11.65	372,264.10
小計	銘柄数 組入時価比率	22 12.0%		6,145,628.64 (830,212,972) 12.1%
スイスフラン	APG SGA SA	278	258.00	71,724.00
	NESTLE 'R'	5,799	102.72	595,673.28
	NOVARTIS 'R'	8,740	91.60	800,584.00
	ROCHE HOLDINGS GSH.	913	263.80	240,849.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	315	746.00	234,990.00
	CEMBRA MONEY BANK AG	1,388	97.45	135,260.60
	SWISS RE LTD	4,165	95.96	399,673.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,535	348.10	882,433.50
小計	銘柄数 組入時価比率	8 5.3%		3,361,188.18 (369,159,297) 5.4%
スウェーデンクローナ	ADAPTEO OYJ	8,406	120.00	1,008,720.00
	TELIA COMPANY AB	110,512	42.65	4,713,336.80
小計	銘柄数 組入時価比率	2 0.9%		5,722,056.80 (65,689,212) 1.0%
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	37,341	165.20	6,168,733.20
	OCEAN YIELD ASA	58,712	53.70	3,152,834.40
	MOWI ASA	24,920	221.50	5,519,780.00
	ORKLA ASA	25,387	76.06	1,930,935.22
	ATEA ASA	30,630	116.00	3,553,080.00
	TELENOR	20,760	174.85	3,629,886.00
小計	銘柄数 組入時価比率	6 4.3%		23,955,248.82 (299,919,715) 4.4%
デンマーククローネ	SPAR NORD BANK A/S	16,636	60.50	1,006,478.00
	TRYG A/S	9,986	208.40	2,081,082.40
小計	銘柄数 組入時価比率	2 0.7%		3,087,560.40 (49,833,224) 0.7%
オーストラリアドル	CSR LTD	45,029	4.30	193,624.70
	TRANSURBAN GROUP	53,134	15.27	811,356.18
	G8 EDUCATION LTD	41,784	2.74	114,488.16
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	46,505	4.45	206,947.25
	WESFARMERS LIMITED	9,947	39.30	390,917.10
	COCA-COLA AMATIL	95,849	10.51	1,007,372.99
	SONIC HEALTHCARE LTD	44,128	27.87	1,229,847.36
	AUS.AND NZ.BANKING GP.	33,604	27.65	929,150.60
	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	76,085	3.08	234,341.80
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,162	28.33	287,889.46
	WESTPAC BANKING	36,056	28.39	1,023,629.84
	MACQUARIE GROUP LTD	4,085	129.31	528,231.35
	SUNCORP-METWAY LTD	61,648	13.40	826,083.20
	TELSTRA CORP LTD	283,905	3.86	1,095,873.30
	AUSNET SERVICES	301,477	1.81	547,180.75
小計	銘柄数 組入時価比率	15 10.3%		9,426,934.04 (711,827,789) 10.4%
ニュージーランドドル	AIR NEW ZEALAND LTD	100,000	2.75	275,000.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	278,773	3.88	1,083,033.10
	GENESIS ENERGY LTD	56,177	3.44	193,248.88
	MERIDIAN ENERGY LTD	304,591	4.99	1,519,909.09
小計	銘柄数 組入時価比率	4 3.2%		3,071,191.07 (222,784,200) 3.3%
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	141,000	8.02	1,130,820.00
	SANDS CHINA LTD	24,000	40.55	973,200.00
	HSBC HOLDINGS PLC	88,000	64.70	5,693,600.00
	VTECH HOLDINGS LTD	30,900	69.75	2,155,275.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	64,000	57.95	3,708,800.00
小計	銘柄数 組入時価比率	5 2.7%		13,661,695.00 (189,214,475) 2.8%
シンガポールドル	COMFORTDELGRO	295,300	2.77	817,981.00
	DBS GROUP	27,100	26.65	722,215.00
	VENTURE CORP.	8,000	15.78	126,240.00
	SINGAPORE TELECOM	202,300	3.46	699,958.00
	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	242,900	0.50	122,664.50
小計	銘柄数 組入時価比率	5 2.9%		2,489,058.50 (197,382,339) 2.9%
合計				6,843,093,221 (6,574,544,591)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。